Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 12
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Qui, Sorento, come mi sembra, tutto non è così semplice e non è sempre ridotto a hackneyed "fattore di profitto e aspettativa matematica" che così semplicemente per dire "non è stato impressionato".
Non sei impressionato da questo, Sorento?
non ancora.
in 864 giorni.
Ed eccone uno "semplice" per l'analisi. Un anno.
E con 149 dollari 8.538,00%. E Sharp è migliore.
Ma la rusticità e il gusto sono volontari.
La fantascienza è fantascienza...
Anche se è "nerd".
;)
Con l'aiuto di Grasn (grazie per questo) ho iniziato a sviluppare la seguente idea.
1. Costruire uno zigzag. Selezionate i parametri in modo che la distribuzione a zig zag sia il più vicino possibile alla normalità.
2. Sottraiamo la protezione dal prezzo e otteniamo una serie che si avvicina a quella stazionaria.
3. Li prevediamo per 2 fasi - la fine dell'onda attuale e quella successiva. Forse possiamo usare un modello di regressione intelligente, per il momento mi limito alla statistica ordinaria.
4. Prevedere i residui (non ho ancora deciso il metodo).
5. Ottimizzare le previsioni per min. GER tra l'attuale raggio di riposo + la previsione dei residui e il prezzo.
6. Otteniamo il risultato dell'ottimizzazione - una traiettoria.
Se siete interessati, colleghi, unitevi a noi :-)
Nel processo...A proposito, è una mia vecchia idea (o forse non è solo mia), ma non l'ho ancora realizzata. Provate a fare una fila "stazionaria" (quanto stazionaria è una domanda diversa) come segue. Ogni segmento ha (ovviamente) un punto centrale. Trasformare il WP spaziale in x e y in modo tale (deformarlo) che questo punto diventi "zero" (senza rompere i vertici). Non dimenticate di rendere la fase "densa ovunque", cioè di formare non solo i vertici, ma tutti i punti tra loro. Dovreste ottenere una specie di segnale a dente di sega, in realtà con una media zero. Questo segnale dovrebbe essere molto più lungo del segnale originale. Se lo fai bene, puoi ricostruire il segnale nell'area "normale-temporale". E cercare di prevedere questo segnale in testa, diciamo AR, o con un metodo complicato descritto prima :o)
È difficile ottenere una distribuzione il più possibile vicina alla normalità.
Questo è accurato, ma ottenere una trasformazione della serie originale dei prezzi che ha le seguenti proprietà
È abbastanza possibile, naturalmente, con alcuni presupposti accettabili. Alla domanda "perché è necessario", la risposta è molto semplice e l'unica - è un'opportunità per usare il mate-parametro elaborato (testato) e niente di più. Il mio imho.
Questo è accurato, ma ottenere una trasformazione della serie originale dei prezzi che ha le seguenti proprietà
Abbastanza possibile, naturalmente con alcuni presupposti accettabili. Alla domanda "perché ne abbiamo bisogno", la risposta è molto semplice e l'unica - è un'opportunità per usare la matematica provata (provata) e niente di più. Il mio imho.
Infatti. Trasformiamo la serie dei prezzi della BP in qualcosa come un'onda sinusoidale, facciamo un minion di soldi su di essa e la ritrasformiamo (beh, per mantenere l'equilibrio naturale)... il denaro, tuttavia, dovrà anche essere convertito... a zero (per così dire).
Stavo solo scherzando.
Ciao Sergey.
Mi sembra che un modo (forse l'unico modo) per affrontare la non stazionarietà che genera la BP sia quello di usare metodi adattivi nella ST. Per fare questo, il sistema deve riqualificarsi non più tardi del tempo caratteristico di stazionarietà (se non ce n'è affatto, allora tentare di superare il mercato è inutile in linea di principio).
Il problema con i TS adattivi è che sono anche riqualificati secondo un qualche algoritmo, che è costruito in loro, ma può non coincidere con l'algoritmo dei cambiamenti del mercato. Cioè, l'algoritmo dei cambiamenti del mercato può coincidere con l'algoritmo della riqualificazione del TS in un certo periodo di tempo, ma poi può "andare via". Il mercato non cambia secondo un dato algoritmo - questo è il problema.....
Una volta inventato il teorema di approssimazione dell'istinto del gregge, il problema sarà risolto.
Una volta inventato il teorema di approssimazione dell'istinto del gregge, il problema sarà risolto.
Ed è già stato "inventato" e voi lo state addirittura usando. Ecco perché tutti i consulenti meccanici (99,9%) "scaricano" il deposito.
A giudicare dai PAMM su internet, non è così. C'è ancora una percentuale di successo. E tutti hanno praticamente la stessa meccanica. Questo ci dice qualcosa. Secondo me, è impossibile usare l'istinto del gregge e qualsiasi sistema separatamente. Cioè, in effetti, non si può fare trading utilizzando un Expert Advisor solo senza la sua competenza analitica. Che, tra l'altro, è dato da ore di osservazione di grafici e nient'altro.
Infatti. Convertiamo il prezzo della BP in una specie di onda sinusoidale, facciamo un minion di soldi e poi riconvertiamolo in un'onda sinusoidale (per mantenere l'equilibrio della natura)... il denaro, tuttavia, dovrà anche essere convertito... a zero (per così dire).
Stavo solo scherzando.
Sì, abbiamo un sacco di burloni qui.
Ciao Sergey.
Ciao Sergey. :о) È un piacere vederti. Dove sei stato, quali cose interessanti hai studiato?
Mi sembra che un modo (probabilmente l'unico modo) per combattere la non stazionarietà della VR generatrice, sia quello di usare metodi adattivi in TS. Per fare questo, il sistema deve riqualificarsi non più tardi del tempo caratteristico di esistenza della stazionarietà (se non c'è alcuna stazionarietà, allora il tentativo di rigiocare il mercato è privo di senso in linea di principio).
Aspetta, facciamo un passo alla volta. Abbiamo un problema di trasformazione di una serie, con le proprietà date abbastanza specificamente:
Supponiamo che vi venga data una tale serie e che vi venga detto che ha le proprietà (1), (2), (3). Per la proprietà (3) vi viene dato un meccanismo di trasformazione. Quali criteri useresti per controllarli?