Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 6
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Così ..... ? Quindi? La densità di potenza spettrale non è necessaria per i commercianti perché non permette di prevedere (sintetizzare) la forma del segnale per il futuro. E l'80% di tutti gli scritti sono dedicati proprio a questa "densità spettrale". Funziona in fisica, in ottica PER L'ANALISI. Ma i commercianti per l'estrapolazione hanno bisogno di SINTESI dopo l'ANALISI, e ha bisogno di una sintesi accurata. Pertanto, se i commercianti hanno bisogno di uno "spettro", dovrebbe essere per un segnale "deterministico", cioè non casuale.... Questo (uno spettro sinusoidale) NON esiste nelle serie temporali. Ecco perché l'analisi di Fourier non funziona nel trading con QUALSIASI grado di precisione.
Così ..... ? E allora? La densità di potenza spettrale non è necessaria per i commercianti perché non permette di prevedere (sintetizzare) la forma del segnale in futuro.
Non necessariamente - una previsione di inversione è sufficiente per il trading di tendenza
Ecco perché l'analisi di Fourier non funziona nel trading con QUALSIASI grado di precisione.
Sono d'accordo, ma il metodo di Berg sembra funzionare e non odora di Fourier ed è applicato a segnali non stazionari. Il problema è che i segnali non stazionari si presentano in tutti i modi.
Avals писал(а) >>
Reshetov, lei continua a non capire di cosa stiamo parlando. Nessuno ha suggerito di prendere come modello un qualsiasi rumore. Sono troppo pigro per ripetere la stessa cosa.
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Tuttavia, un modello di qualità non solo deve dare una previsione sufficientemente accurata ma anche essere economico e avere residui indipendenti contenenti solo rumore senza componenti sistematiche ...
Il tuo modello non dovrebbe ridursi alla stazionarietà su una finestra temporale variabile e trovare i parametri di queste distribuzioni stazionarie? Se hai qualcosa da dire e da discutere, perché non inizi un thread?
Non si conosce la dimensione della finestra. Non è necessario - è sufficiente per identificare un'inversione tempestiva. C'era un ramo, ma era ridotto alla stazionarietà.
Avals ha scritto (a) >>.
Reshetov, lei continua a non capire di cosa stiamo parlando. Nessuno ha suggerito di prendere come modello un qualsiasi rumore. Sono troppo pigro per ripetere la stessa cosa.
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Tuttavia, un modello qualitativo deve non solo dare una previsione sufficientemente accurata, ma essere economico e avere residui indipendenti contenenti solo rumore senza componenti sistematiche...
Il modello è la tua estrapolazione, in breve qualsiasi metodo di previsione BP. I residui, e in effetti l'errore di predizione, devono avere certe proprietà perché il modello di predizione possa essere chiamato adeguato.
Beh, chi ha da ridire su questo? Chiaramente, questo è chiaro per un riccio ubriaco.
Ma per questo è necessario, anche se non sempre sufficiente, che la BP degli errori (residui) sia stazionaria e non troppo rumorosa.
Signori, avete visto da qualche parte che i MO con varianza sono costanti? Non l'ho fatto. Quindi non riesco a capire, di quale stazionarietà stai parlando? Non c'è alcuna stazionarietà.
Sì, beh, chi può discutere su questo? Naturalmente, è chiaro a un riccio ubriaco.
Ma per questo scopo è necessario, anche se non sempre sufficiente, che la BP degli errori (residui) sia stazionaria e non troppo rumorosa.
Così spiego ai ricci: i residui non sono solo stazionari, ma normalmente distribuiti con mo=0. Naturalmente, se sono distribuiti normalmente, ma il MO non è uguale a zero, allora si può facilmente introdurre una trasformazione dopo la quale l'errore sarà NR con MO=0. È noioso spiegarlo una seconda volta, soprattutto dopo i perlustri con la sostituzione di CB con la sua aspettativa.
E cos'è "non troppo rumoroso"? Vincolo di dispersione? :)
Ed è inutile estrapolare qualcosa. Forse ci sono alcuni modelli per gli intervalli di confidenza, ma non funzionano o funzionano in intervalli sporadici. In generale, la neuronica convenzionale dà il 57-65% delle direzioni corrette su alcuni timeframe. Direzioni, sottolineo, non obiettivi dove si applica l'estrapolazione.
Signori, avete visto da qualche parte che i MO con varianza sono uguali? Non l'ho fatto. Ecco perché non riesco a capire di quale stazionarietà parli. Non c'è alcuna stazionarietà.
Proprio come non esiste un modello adeguato di estrapolazione delle serie di prezzi :) Ma non ne hai bisogno per il trading.
Con l'aiuto di grasn (di cui lo ringrazio) ho iniziato a sviluppare la seguente idea.
1. Costruire uno zigzag. Selezionate i parametri in modo che la distribuzione a zig zag sia il più vicino possibile alla normalità.
2. Sottraiamo la protezione dal prezzo e otteniamo una serie che si avvicina a quella stazionaria.
3. Li prevediamo per 2 fasi - la fine dell'onda attuale e quella successiva. Forse possiamo usare un modello di regressione intelligente, per il momento mi limito alla statistica ordinaria.
4. Prevedere i residui (non ho ancora deciso il metodo).
5. Ottimizzare le previsioni per min. GER tra l'attuale raggio di riposo + la previsione dei residui e il prezzo.
6. Otteniamo il risultato dell'ottimizzazione - una traiettoria.
Se siete interessati, colleghi, unitevi a noi :-)
Nel processo...