Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 4
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Scusate l'assurdità, ma vorrei approfittare dei forum.
I BP stazionari sono noti per essere prevedibili se non sono rumore bianco.
Qual è la relazione tra la prevedibilità e il tipo di densità spettrale? Quindi con il rumore rosa, tutto è già prevedibile?
Hmmm... Cosa significa prevedibilità in questo contesto, la capacità di utilizzare in un TS redditizio o il desiderio di prevedere il movimento dei prezzi?
Come sappiamo, i BP stazionari sono prevedibili se non sono rumore bianco.
Vedete, il fatto è questo:
1). sono prevedibili, se sono prevedibili, allora NON sono affatto prevedibili.
2). se una serie temporale viene chiamata "stazionaria", si presume quindi che sia REMARKABLE, cioè senza alcuno spettro.
3). l'errore di "previsione", accettabile per l'economia normale (5%...10%), è micidiale per il trading marginale (amplificato, a leva).
Se si ignorano queste caratteristiche, tutti gli altri ragionamenti non porteranno da nessuna parte.
Pensate un po' di più :) Solo perché il MO di una variabile casuale=0 non significa che CB stesso può essere sostituito da zero, come tu abilmente fai :) :)
Mi scervello sempre, invece di dare per scontata ogni sorta di sciocchezza da nerd. È meglio ricontrollare che perdere.
Nei modelli probabilistici è abbastanza adeguato sostituire il payoff atteso noto con il valore sconosciuto.
Naturalmente, non sarà 0 e 0 è il valore atteso. Supponiamo di voler ottenere un modello più concreto. In questo caso abbiamo un rumore bianco con varianza = costante, MO = 0. Ok. Un generatore di pseudo rumore bianco non è un problema. Regoliamo la varianza. Otteniamo BP(x) = rnd(x).
Sostituire nella formula. Otteniamo:
forecast(x) = price_appr(x) + rnd(x) = fit + noise = stronzate, non una previsione
Il metodo botanico è ahine. Suggerisco di non tornare nemmeno su questa domanda, poiché tutte le strade non portano da nessuna parte (basta calcolare il risultato finale).
La domanda è: perché abbiamo bisogno di prendere il rumore come modello quando è più adeguato prendere i residui come BP stazionario? Dopo tutto, se i residui sono delta(x) stazionari e non sono rumore, allora sono per definizione prevedibili. E di conseguenza, si può ottenere un modello matematico di questi stessi residui per estrapolazione: delta_appr(x) ~ delta(x). Solo in questo caso il modello matematico correggerà gli errori del fitting - price_appr(x) - nell'estrapolazione. Potrebbe non essere corretto al 100%, ma sarà corretto.
Open[time + i + j] ~ forecast(time + i + j) = price_appr(time + i + j) + delta_appr(time + i + j)
2). se una serie temporale viene chiamata "stazionaria", si presume che sia LOCALE, cioè senza spettro.
Uno spettro è un tipo di funzione, quindi c'è sempre uno spettro.
Allego per H1 diversi spettri per 10 giorni con uno spostamento di un giorno, durante il quale: ci sono tendenze maggiori e tendenze minori;
La periodicità di loro e degli altri cambia; le tendenze appaiono e scompaiono - e questo durante il giorno.
Come può essere trasformato in qualcosa di fermo? E a spese della separazione del rumore. Il rumore non c'entra niente. Non possiamo occuparci delle tendenze durante il giorno.
La domanda è: perché dobbiamo prendere il rumore come modello quando è più adeguato prendere i residui come BP stazionari? Dopo tutto, se i residui - delta(x) sono stazionari e non sono rumore, allora sono per definizione prevedibili. E di conseguenza, per estrapolazione possiamo ottenere un modello matematico di questi stessi residui - delta_appr(x) ~ delta(x). Solo in questo caso il modello matematico correggerà gli errori del fitting - price_appr(x) - nell'estrapolazione. Forse non sarà al 100%, ma lo sarà.
Che cosa stiamo distinguendo dalla BP? Tutto va bene per la pula: il FFT - possiamo anche prevedere l'obiettivo, ma dove andrà il mercato? Non essere pigro e apri il post precedente. Si può vedere chiaramente con cosa abbiamo a che fare.
La domanda è perché abbiamo bisogno di prendere il rumore come modello,
Su quello con leva 1:100 state lavorando esattamente con il rumore - quelle fluttuazioni che i grandi partecipanti al mercato-banche che lavorano con leva 1:10 considerano SHOOT (dal loro punto di vista). E non puoi cambiare il tuo punto di seduta (il tuo punto di seduta determina il tuo punto di vista), non è a tuo vantaggio.
Su quello con leva 1:100 state lavorando esattamente con il rumore - con le fluttuazioni che i grandi partecipanti-banche del mercato che lavorano con leva 1:10 considerano SHOOT (dal loro punto di vista). E non puoi cambiare il tuo "punto di vista" (il tuo punto di vista determina il tuo punto di vista).
Tu sei un pipsqueak.
Uno spettro è un tipo di funzione, quindi c'è sempre uno spettro.
Che razza di assurdità è questa, da dove viene? Le definizioni dello zio Vasya erano l'unica cosa che mancava qui.
Uno spettro è l'interpolazione di un segmento di una funzione per un insieme finito (somma) di sinusoidi.
Che razza di assurdità è questa, da dove viene? Le definizioni dello zio Vasya erano l'unica cosa che mancava qui.
Uno spettro è l'interpolazione di un segmento di una funzione per un insieme finito di sinusoidi.
È più o meno quello che intendevo. Le sinusoidi sono per Fourier, ma ci sono altre funzioni, ma non è questo il punto. Non tutto è scomponibile in Fourier e questo è il problema per noi, poiché il forex BP non è rappresentabile in Fourier.