Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 7
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a Svinozavr
Onestamente, non voglio calpestare il tuo amato campo di carote. È più corretto ricordare che ognuno ha la sua opinione, e io rispetto la tua, almeno per il momento, nonostante la durezza che ho fatto nel tuo indirizzo, ma di nuovo, non su un piano di parità.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
È più facile essere d'accordo, infatti hai ragione. Gli scolari non lo costruiranno mai durante la loro vita:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Riescono ancora in qualche modo a gestirlo nei boschi, sul lago, ma in nessun modo sulle citazioni. Manca davvero, dato che utilizza l'analisi più sofisticata del processo di citazione. Perdonate la mia mancanza di professionalità. Dilettante, che posso dire.
Hai bevuto?
No, ma mi piace il tuo approccio, stai cercando di andare dritto alla radice:
Stronzate? ))) Allora cos'è l'AT per te? Va bene, allora. Se si pensa all'AT come a un semplice MA, allora sì, una stronzata. Perché lo dico? È matematica, non è AT. Allora non è affatto chiaro. Oh... ho capito - TA non esiste! No, non funziona nemmeno.
C'è una vecchia barzelletta al riguardo. Un giovane ebreo si avvicina a un uomo vecchio e anziano e chiede: "Dimmi, come sta la tua salute". Il giovane grugnisce, lo guarda attentamente e dice: "Oh, giovanotto, ha tempo?". Cos'è l'AT per me? Sono quattro anni di tempo sprecato e di rendersi conto che è una stronzata. E per te, è ancora:
Facile. Smetti di dire stronzate e arriviamo a un compromesso.
Bene, ok, così finalmente hai capito - divertiti quanto vuoi con la tua analisi. Chi ti ferma?
I segni di un sistema funzionante sono che ottimizza in modo quasi identico sia il campionamento che il doppio campionamento con un lotto costante. Per esempio, prendiamo 10.000 barre. Lo dividiamo approssimativamente a metà, cioè per 5000 barre. Ottimizzatelo per 5000 barre. Poi lo applichiamo a 10 000. Se il fattore di profitto rimane quasi invariato o è cambiato in modo insignificante (diventa indipendente dalla lunghezza del campione), è probabile che il sistema superi il test in avanti. Naturalmente gli scambi dovrebbero essere circa 600 - 1000 su 10 000 barre (300 - 500 su 5000 barre).
Purtroppo ho solo una stampa
"Controllo della significatività statistica con il test chi-quadro".
Il test chi-quadro è uno dei metodi statistici più accurati per determinare se una data lettura dell'indicatore è affidabile. La formula è: (/a1 - e1/ - 0,5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0,5 )^2 : e2
/ abs.value
a1 - frequenza osservata del mercato (per esempio la crescita) risultato 1
e1 - frequenza attesa (teorica) del mercato del risultato 1
a2 - frequenza osservata del mercato (per esempio la crescita) del risultato 2
e2 - frequenza di mercato prevista (teorica) del risultato di mercato 2
Esempio: il mercato è salito di 669 lunedì
il mercato è sceso di 865 lunedì
Totale lunedì 1534
Ma il mercato è cresciuto il 52,1% dei giorni (non solo il lunedì) cioè 799 giorni, quindi il primo termine è uguale a (/669 - 799/ - 0,5)^2:799 +(/865-735/-0,5)^2:735 = 129,5^2 :799 + 129,5^2 : 735 = 43,81
Questo è un risultato altamente significativo con un livello di confidenza del 99,9%.
Purtroppo è solo Dow ;)
Qualche dubbio su questo metodo?
Cioè dovete imparare a evidenziare i contesti giusti/sbagliati per ogni singolo segnale. Per essere più precisi, dovreste fare un tale selettore, insegnarglielo (impostarlo) e usarlo in modo intelligente. Questo è tutto.
L'unica cosa da fare con maggiore probabilità "a volte dice la verità, a volte mente , a volte dice la verità, a volte spazzatura". Sarebbe molto più facile, ma penso che dobbiamo imparare "a prevedere il mercato" con la stessa probabilità, e se possiamo farlo, perché abbiamo bisogno del "set di indicatori (o TS - qualsiasi cosa in questa fase)"? Torniamo al punto di partenza, avendo fatto una deviazione e reso il nostro lavoro più difficile...
La questione è farlo con probabilità più "a volte dice la verità, a volte mente, a volte dice la verità, a volte dice sciocchezze". È più facile, ma penso che per questo dobbiamo imparare "a prevedere il mercato" con la stessa probabilità, e se ci riusciamo, perché abbiamo bisogno di questo "set di indicatori (o TS - non fa differenza in questa fase)"? Torniamo al punto di partenza, avendo fatto una deviazione e reso il nostro lavoro più difficile...
Vedete, se mi ritrovo con un insieme di indicatori il cui valore predittivo non è del 50% ma, diciamo, del 60, non credo che il mio lavoro futuro sarà più complicato.
Potrei anche fare un altro paio di ganci di questo tipo. :) A proposito, sto citando cifre realistiche. Questo è quello che ho.
Ma naturalmente si può anche lanciare una moneta (come MACD o RSI). O meditare sul grafico. Ti auguro buona fortuna, se va bene. :)
Non è il primo anno che la gente ha avuto relativamente successo nell'usare la strategia di trading notturno all'interno del canale sulle coppie di cross. L'ottimizzatore migliora le prestazioni, di regola.
L'ottimizzatore non ha nulla da dire sulla robustezza della strategia. Ma questa strategia sta ancora funzionando (a giudicare dai profitti) e non sappiamo per quanto tempo rimarrà tale.
Quanto sopra è un esempio vitale di come l'ottimizzazione non può garantire nulla. Tuttavia, è in grado di avere un impatto sulle cifre della redditività.
C'è anche un sistema speciale SEMPRE redditizio: l'arbitraggio. Questa strategia ha proprietà uniche:
1. Non usa la TA (analisi della storia dei prezzi).
2. Nessun parametro di input.
3. Nessuna preoccupazione per la natura del mercato. Le sue inefficienze vengono sfruttate.
Cioè, c'è almeno una strategia robusta che non può essere ottimizzata.
Vedete, se mi ritrovo con un insieme di indicatori il cui valore predittivo non è del 50% ma, diciamo, del 60, non credo che il mio lavoro futuro sarà più complicato.
Potrei anche fare un altro paio di ganci di questo tipo. :) A proposito, sto citando cifre realistiche. Questo è quello che ho.
Ma naturalmente si può anche lanciare una moneta (come MACD o RSI). O meditare sul grafico. Buona fortuna, semmai. :)
Buona fortuna anche a te :), ma non sono d'accordo di nuovo)
Gli indicatori non hanno valore predittivo, gli indicatori sono l'oppio per l'ATS. Gli indicatori (MACD e RSI) sono una specie di reliquia del trading manuale (scusate se sto ferendo i sentimenti di qualcuno). ATS è in grado di lavorare con la fonte - il prezzo. Se non siete subito d'accordo con me, ma sì, sono affari vostri, e io non ho questi obiettivi).
Buona fortuna anche a te :), ma non sono d'accordo di nuovo)
Gli indicatori non hanno valore predittivo, gli indicatori sono l'oppio per l'ATS. Gli indicatori (MACD e RSI di sicuro) sono una reliquia del trading manuale (scusate se sto ferendo i sentimenti di qualcuno). ATS è in grado di lavorare con la fonte - il prezzo. Non credo che saresti subito d'accordo con me, ma sì, dipende da te, e non ho intenzione di farlo).
Naturalmente non sono d'accordo, hai assolutamente ragione. Mi stavo facendo una risata. Non ho messo indicatori e TS uno accanto all'altro. Che differenza fa? Gli indicatori funzionano anche con la fonte. O lo fanno? Ho cercato di formulare il principio a strati di costruire un sistema robusto e indipendente dal contesto, e voi mi dite che l'input del sistema è il prezzo.
Non sono affatto contrario. L'input è il prezzo e l'output è il profitto. E cosa c'è in mezzo? :) :)
I sistemi in discussione devono avere un attributo molto semplice: una completa mancanza di parametri ottimizzabili.
+1, tranne forse per i parametri MM e di rischio.