Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cosa c'è di costruttivo allora?
Il costruttivo è dove il comodino è dove ci sono i soldi.
Non deviamo dall'argomento. Sono contrario a discussioni applicabili in mercati stazionari e non applicabili in mercati non stazionari e sono interessato solo a mercati non stazionari.
Il costruttivo è dove il comodino è dove si trova il denaro.
Non deviamo dall'argomento. Sono contrario alle discussioni applicabili nei mercati stazionari e non applicabili nei mercati non stazionari e sono interessato solo ai mercati non stazionari.
>> originariamente il sabot riguarda la stazionarietà dei risultati nei mercati reali.
eh.... Avrei voluto che ti fermassi alla tesi: "Non posso aggiungere nulla"... ma non l'hai fatto, ....
Ripetuto! Non aggiunto. Cosa fare - se te lo sei perso (a giudicare dalla domanda). Non mi dispiace.
come si chiama .... solo matematica e geometria dopo tutto? Immagino che questi siano una specie di campi TA?
Allora perché dici delle sciocchezze? Se si usa un apparato matematico in sociologia (la statistica matematica, per esempio), essa - la statistica matematica - non diventa sociologia. E dove prenderete la media aritmetica (MA semplice) - anche fuori dall'AT? O affermerete che l'aritmetica secondo la mia logica è il campo dell'AT?
In breve, sono stupito dalle sue brillanti argomentazioni. Non trovo nessuna risposta - mi arrendo).
===
Un'altra volta? Prezzo, tempo, volume, interesse aperto, livelli della coppa, ecc, qualsiasi cosa troviate nel flusso, questo è l'oggetto dell'AT. Come analizzarlo - metodi TA.
Il costruttivo è dove il comodino è dove si trova il denaro.
Non deviamo dall'argomento. Sono contrario alle discussioni che si applicano ai mercati stazionari e non sono applicabili ai mercati non stazionari e sono interessato solo ai mercati non stazionari.
Non mi sembra di ricevere una risposta.
Un costruttivo.
E un'altra mia opinione da dilettante.
Ma se consideriamo le deviazioni da una tendenza correttamente identificata (non lineare nel caso generale), allora IMHO la presenza di stazionarietà è una valutazione della correttezza dell'approssimazione.
Ho già provato a parlarne.
L'ho fatto! Non ho aggiunto. Beh, cosa fare - se te lo sei perso (a giudicare dalla domanda). Non mi dispiace.
Quindi, perché parlare a vanvera? Se si usa un apparato matematico in sociologia (la statistica matematica, per esempio), essa - la statistica matematica - non diventa sociologia. E dove prenderete la media aritmetica (MA semplice) - anche fuori dall'AT? O affermerete che l'aritmetica secondo la mia logica è il campo dell'AT?
In breve, sono stupito dalle sue brillanti argomentazioni. Non trovo nessuna risposta - mi arrendo).
===
Un'altra volta? Prezzo, tempo, volume, interesse aperto, livelli della tazza, ecc., qualsiasi cosa troviate nel flusso, questo è l'oggetto dell'AT. Come analizzarlo sono i metodi TA.
Stronzate? E chi ha scritto l'assurdità:"Qualsiasi cosa che analizza il contenuto del flusso di citazioni è una TA".
Ok, suggerisco di raggiungere un compromesso. - Può analizzarlo come vuole, non mi dispiace, tanto di cappello alle sue capacità analitiche. :о)
PS: non capisco una cosa - perché continuava a ripetersi?
Il dibattito riguarda la terminologia e la questione è pratica.
Hai qualche idea reale su come rendere conto della non stazionarietà nel tester?
Ho già corretto il primo post aggiungendo lì:
"Il TS robusto deve essere (quasi) stazionario in diverse aree di ottimizzazione con un lotto costante secondo i seguenti criteri: payoff atteso e fattore di profitto. Allo stesso tempo può essere assolutamente non stazionario per Z-score.
Vale a dire che non si dovrebbe prestare attenzione a tali dipendenze dello Z-Score come, per esempio, il drawdown o il numero di transazioni simultanee (senza) perdere. Come Leov ha giustamente sottolineato, un drawdown sospettosamente piccolo può suggerire un adattamento della storia".C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).
Svinozavr ha scritto(a) >> Sai, se hai detto qualcosa di stupido, è l'ultima cosa che dovresti fare. Lei sembra essere una persona sana di mente.
:)
Su questa nota di ottimismo, permettetemi di tornare all'argomento.
Sarebbe bello formulare tutti i requisiti per un tale sistema. Finora ce n'è solo uno. Vorrei sentire altre opinioni. Ci deve essere molta esperienza collettiva. Tutto ciò di cui hai bisogno è il desiderio di condividere la tua conoscenza. Altrimenti sarà un clamore come al solito.
Sembra proprio di sì. :)
Reshetov ha scritto (a) >> Nessuna parte delle combinazioni darà mai un profitto sostenibile. I mercati sono non stazionari per natura.
Beh, se stai parlando di Single Layer Reshetron, allora hai ragione al 100%. :) Proprio come il famoso lavoro di Minsky. Questa cosa non può gestire il problema XOR e le sue varianti.
Reshetov ha scritto (a) >> Quindi ogni sorta di terminologia mitica sulla presunta "stabilità" ecc. >> Perciò tutta la mitica terminologia di presunta "stabilità" e altre "garanzie" in questo contesto è del tutto irrilevante.
Cosa è appropriato, Yura? Quale sarebbe allora il criterio per un sistema che non si adatta , se nonuna maggiore resistenza ai cambiamenti del contesto commerciale? :) Pronuncia già la tua parola di saggezza!
// Non dovresti aver iniziato questo argomento invano. E se qualcun altro trova la soluzione? Potrebbe essere semplice... Terribile. È terribile. Questa è una missione suicida... /// Shh. :) :)
--
Ok, arrivo alla parte costruttiva.
Superare il "fenomeno dell'overlearning"[FP] (l'adattamento a un set di dati è il suo sinonimo) è ovviamente a qualche meta-livello. Cioè, bisogna capirlo bene (FP),
capire "in cosa consiste", e soprattutto "in cosa consistono i suoi limiti". Se questo riesce, possono seguire delle soluzioni. Mi permetto un tentativo di formalizzazione:
1) C'è un insieme di indicatori (o TS - non importa in questa fase)
2) Tutti a volte dicono la verità, a volte mentono , a volte dicono la verità, a volte farfugliano sciocchezze. (proprio come Reshetov. O me - non fa differenza in questa fase) :)
3) Abbiamo bisogno di un insieme di indicatori di contesto di verità/falsità (2) per ogni indicatore (TS) del livello 1.
4) Avete bisogno di tecniche per accoppiare gli indicatori del set 1 e del set 2 per ottenere così il set 3 - un set di indicatori adattivi e sensibili al contesto (CSE).
5) Inoltre, si può approfondire il metodo tornando ricorsivamente al punto 1, cioè ogni nuovo idioma (sensibile al contesto) è contestualizzato di nuovo per migliorare ulteriormente
"coefficiente di giustezza" (alias "coefficiente di fortuna").
Cioè dobbiamo imparare a evidenziare i contesti di giustezza/non giustezza per ogni singolo segnale. Più precisamente, fare un tale allocatore, insegnargli (impostarlo) e usarlo in modo intelligente. Questo è tutto.
È vero, c'è una certa distanza tra "dispositivo in principio" e "dispositivo in una scatola". :)
Ho trovato alcuni approcci per me stesso, ma qui tacerò come una prugna. ;) Ti ho già detto molto... :) :)
Ascolterò quello che la gente ha da dire.
Non credo che avrò una risposta.
Un costruttivo.
E un'altra delle mie opinioni da dilettante.
Ma se consideriamo le deviazioni da una tendenza correttamente identificata (non lineare in generale), allora IMHO la presenza di stazionarietà è una valutazione della correttezza dell'approssimazione.
Ho già cercato di parlare di questo.
Una volta mi sono imbattuto in un articolo con il seguente testo: la premessa iniziale è che la BP non è stazionaria. Prendete il suo modello (non importa se è stazionario o non stazionario). L'intervallo di confidenza di questo modello rispetto alla BP reale è 0,97, ecc. Questa è una teoria. Non credo che ci sia bisogno di un tale mann.
Tutti noi lavoriamo su schemi. Se le condizioni del modello danno un segnale, entriamo. E non importa quale sia la sezione successiva in cui il modello viene eseguito: stazionario o non stazionario. E così via. Il problema è che il nostro modello può funzionare una volta nella vita. Poi cominciamo a parlare di sovra-ottimizzazione, e non dovremmo farlo. La sezione successiva può essere diversa, bisogna riconoscere che è una sezione nuova, si può applicare un vecchio schema, uno nuovo, o non abbiamo affatto uno schema. E il problema è riconoscere e anticipare le transizioni da una parte all'altra di un mercato non stazionario. Mi sembra che senza un modello BP adeguato questo problema non possa essere risolto.
Un orto? E chi ha scritto l'assurdità:"Qualsiasi cosa che analizza il contenuto del flusso di citazioni è una TA".
Stronzate? ))) Allora cos'è l'AT per voi? Ok. Se per voi l'AT è un semplice MA, allora sì, una stronzata. Perché ne sto parlando? È matematica, non è AT. Allora non è affatto chiaro. Oh... ho capito - TA non esiste! No, non funziona nemmeno.
Va bene, propongo un compromesso. - Sei il benvenuto ad analizzare, non mi dispiace, tanto di cappello alle tue capacità analitiche. :о)
Facilmente. Smettete di dire sciocchezze e arriviamo a un compromesso. Comunque, ok - tanto di cappello per la tua conoscenza dei vari modi di analisi. Tecnico!!!))
PS: una cosa che non ho capito, e perché hai qualcosa di ripetuto?
Al fatto che il flusso delle citazioni non viene utilizzato nella risoluzione di problemi di geometria a scuola. Questo continua a sfuggirti in qualche modo. Hai bevuto?