Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 4
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È noto che molte ST sono ben abbinate su un campione rappresentativo e si prosciugano sui test in avanti. Tali sistemi non dovrebbero essere usati nel trading.
Oggi ho analizzato diversi TS che ho e questo è quello che ho scoperto:
I segni di un sistema funzionante sono che ottimizza quasi allo stesso modo sia il campionamento che il doppio campionamento con un lotto costante. Per esempio, prendiamo 10.000 barre. Lo dividiamo approssimativamente a metà, cioè per 5000 barre. Ottimizzatelo per 5000 barre. Poi lo applichiamo a 10 000. Se il fattore di profitto rimane quasi invariato o è cambiato in modo insignificante (diventa indipendente dalla lunghezza del campione), è probabile che il sistema superi il test in avanti. Naturalmente, gli scambi dovrebbero essere circa 600 - 1000 su 10 000 barre (300 - 500 su 5000 barre).
Si scopre che se l'ottimizzazione di una ST peggiora significativamente all'aumentare del campione di prova, la probabilità di un test forward di successo è molto bassa.
E alcuni TS, per esempio, ottimizzano su 300 trade, e su 600 l'ottimizzazione non produce altro che profondo drawdown e basso payoff atteso. Un tale sistema può essere immediatamente bruciato.
In realtà, c'è già una risposta sulla lunghezza necessaria e sufficiente del campione. La lunghezza del campione deve essere tale che l'ottimizzazione con un lotto fisso su tutto il campione, così come sulla sua metà, produca quasi lo stesso fattore di profitto.
Solo una persona rispettabile può resuscitare una vacca sacra.
Stiamo ottimizzando su una BP stazionaria o non stazionaria? Di cosa discutiamo costantemente? Una specie di test in avanti. Questo test può dare le seguenti risposte:
la sezione anteriore è vicina a quella testata - i valori di TS sono quasi gli stessi;
la sezione anteriore non è simile a quella che si sta testando - TS non è redditizia;
la sezione anteriore è quasi simile a quella in prova - non sappiamo se buttarla via o dispiacerci per essa.
E quale sarà il TP sul reale? Come quello che viene testato, simile o no?
Una vacca sacra può essere resuscitata solo da una persona rispettabile.
Ma chiunque può corrompere un'idea.
Hai dato una buona definizione di un sistema di montaggio.
È difficile anche chiamarlo sistema.
Il carro della montagna...
E stiamo parlando di altri attributi.
Adattabilità e a cosa?
Anche le tolleranze sono degne di essere discusse.
Ho scritto qui ma tutto sembra essere svanito nell'oblio https://forum.mql4.com/ru/23455/page6 .
È interessante notare che il mercato è una struttura mutevole e la sua fase attuale in senso globale (da non confondere con la fase della presa) può cambiare in qualsiasi momento, quindi il TS diventa un fiasco. Tuttavia, c'è la possibilità che questa fase si ripeta nel prossimo futuro e allora l'EA realizzerà un profitto. Nel consigliere proposto implementato il principio della sua ammissione al commercio sul conto di analisi, è certamente solo un'idea, ma imho degno di discussione, perché soptimized in 1999 per 10 anni su 15 minuti non ha perso. Potete prendermi a calci, ma sono profondamente convinto che non dobbiamo cercare i magici parametri ottimali, ma il criterio di ammissione di un TS al trading reale.
Una vacca sacra può essere resuscitata solo da una persona rispettata.
Stiamo ottimizzando su una BP stazionaria o non stazionaria? Di cosa discutiamo costantemente? Una specie di test in avanti. Questo test può dare le seguenti risposte:
la sezione anteriore è vicina a quella testata - i valori di TS sono quasi gli stessi;
la sezione anteriore non è simile a quella che si sta testando - TS non è redditizia;
E se è redditizio?
la sezione anteriore è quasi simile a quella in prova - non sappiamo se buttarla via o dispiacerci per essa.
Bisogna cercare un antipatico - altrimenti che senso ha un attaccante? Sì e il test in generale.
E quale sarà il TP sul reale? Sarà lo stesso di quello che viene testato, simile o no?
HZ Ma sia simili che dissimili saranno. Qual è il problema?
===
Non ha altro nel suo curriculum che argomentazioni sull'insensatezza di ogni cosa, perché "l'instabilità" è lì? Da un ramo all'altro, la stessa cosa. Onestamente, non ricordo che tu abbia scritto di qualcos'altro. Su qualsiasi altra cosa.
Solo un follow-up...
Forse non capisco.
Come si definisce la somiglianza?
Penso che questo sia importante.
E se è redditizio?
Bisogna cercare un antipatico - altrimenti che senso ha un attaccante? Sì e il test in generale.
HZ Ma sia simili che dissimili saranno. Qual è il problema?
===
Hai qualcosa nel tuo cervello oltre a ragionare sull'inutilità di tutto, perché "l'instabilità" è lì? Da un ramo all'altro, la stessa cosa. Onestamente, non ricordo che tu abbia scritto di qualcos'altro. Su qualsiasi argomento.
Sono contrario a pensieri come la ferrovia Mosca-Peter senza saldature.
Tutto ciò che Metacquotes ci offre è per i mercati stazionari, digitando il tester. Tutto il discorso di un test in avanti è un tentativo di nascondere un difetto di progettazione del tester.
Ho provato a spingere l'argomento della non stazionarietà diverse volte sul forum - senza risultato, è stato provato molte volte prima di me, ma ogni volta l'argomento è stato intasato dai sostenitori di DSP con un focus rigido sulla stazionarietà di BP.
L'inizio del ramo è un tentativo di allontanarsi dall'aloritmo primitivo dell'ottimizzatore, che può trovare un brufolo nella fossa, ma sopra i bordi della fossa. Ciò che viene proposto nella presentazione del thread, sovraottimizzazione e tutto il resto, è un tentativo di sfuggire alla trappola di questo unico brufolo, chiamato il graal.
Solo un follow-up...
Forse non capisco.
Come si definisce la somiglianza?
Penso che questo sia importante.
Sì. Per esempio, facciamo una CU per un coefficiente di Hearst > 0,7. Un modo diverso di farlo. Inizialmente, assumiamo che BP = grandi tendenze, piccole tendenze, cicli (laterali) e rumore gaussiano. Facciamo un sistema per un orario con tendenze da 200 a 300 pips.
Sì. Per esempio, fare un TC per un coefficiente Hurst > 0,7. In un modo diverso. Inizialmente assumiamo che BP = grandi tendenze, piccole tendenze, cicli (laterali) e rumore gaussiano. Facciamo un sistema per un orario con tendenze da 200 a 300 pips.
Può dare una definizione di non somiglianza?
Dato che stiamo parlando di non- o stazionarietà...
Formale, intendo.
Sembra un'assurdità.
Mi scuso per l'assurdità.
Può dare una definizione di non somiglianza?
Dal momento che stiamo parlando di non- o stazionarietà...
Formale intendo.
Mi sembra un'assurdità.
Perdona la mia sordità.
A proposito, bella domanda. Sono davvero tentato di fare un EA che classifichi le sezioni del mercato in base a quanto sia poco redditizio/profittizio su di esse.
Beh, è così - (ops, mi sto preparando!!!)) visivamente. È possibile utilizzare le frequenze prevalenti della zona locale. In breve, si può inventare. Ma a occhio, va bene anche così.
Tutto quello che Metacquotes ci offre è per i mercati stazionari, digitando il tester. Tutto il discorso sul test in avanti è un tentativo di nascondere un difetto di progettazione del tester.
Ho provato a spingere l'argomento della non stazionarietà diverse volte sul forum - senza risultato, è stato provato molte volte prima di me, ma ogni volta l'argomento è stato bloccato dai sostenitori di DSP con un focus rigido sulla stazionarietà di BP.
Avete idee reali su come considerare la non stazionarietà nel tester?
Le vostre lamentele sui cattivi sostenitori della stazionarietà così come le vostre frasi a corona - "sistema dinamico", "teoria del caos", "la VR non è stazionaria", "sequenza di cifre del numero Pi greco" le ho già imparate a memoria.