"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 43
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Nell'immagine allegata, informazioni per la riflessione: "20 scambi senza errori in due mesi possono essere casuali?"
Possono farlo.
Oltre alla sequenza di profitti, contate il massimo drawdown su ogni trade. Tutte le operazioni redditizie con il massimo drawdown che supera il valore del profitto saranno considerate come operazioni di tipo A, tutto il resto - come operazioni di tipo B. Disponete la sequenza dei tipi di accordi (nello stesso ordine in cui erano nel tempo) e qui vedrete la vera "stabilità".
Victor, non ti sto attaccando. Al contrario, a volte vi difendo anche dagli attacchi, che vengono da persone che non sono nel campo, solo per il gusto di attaccarvi. Come avete capito, mi interessa solo l'essenza. Anche se non sono contrario all'ironia sul tuo atteggiamento. Stub è il mio secondo nome. Il mio nome è trader. )))
Buona fortuna. E un'altra cosa come desiderio. Quando esponi il tuo metodo di trading, non prendere una difesa circolare - alcune delle intuizioni dei tuoi avversari possono essere utili. )))
Anche qui c'è il risultato attuale dello stesso EA:
Solo qui sul reale, e qui sul tuo screenshot. Come si dice, senti la differenza. Ma è difficile biasimare la stabilità.
Stai mentendo di nuovo.
Potete vedere esattamente quali robot di trading adattivi lavorano su PAMM qui:
PAMM
Can.
Oltre alla sequenza di profitti, contate il massimo drawdown su ogni trade. Tutte le operazioni redditizie in cui il massimo drawdown supera il valore del profitto saranno considerate come operazioni di tipo A, tutte le altre - come operazioni di tipo B. Si dispone la sequenza dei tipi di accordi (nello stesso ordine in cui erano nel tempo) e qui vedremo già la vera "stabilità".
Sì, possono.
Una moneta può anche cadere 20 volte da un lato.
Tuttavia, un EA adattivo non è un graal. È semplicemente uno strumento di trading che bisogna saper usare. Come un normale martello o un trapano, per esempio.
Come prevenire possibili perdite?
Victor, non ti sto attaccando. Al contrario, a volte vi difendo anche dagli attacchi, che vengono da persone che non sono nel campo, solo per il gusto di attaccarvi. Come avete capito, mi interessa solo l'essenza. Anche se non sono contrario all'ironia sul tuo atteggiamento. Stub è il mio secondo nome. Il mio nome è trader. )))
Buona fortuna. E un'altra cosa come desiderio. Quando citi il tuo metodo di trading, non prendere una difesa circolare - alcune intuizioni del tuo avversario possono essere utili. )))
Beh, anch'io sono un tipo divertente :)
Per il resto cerco di dare risposte adeguate a domande ragionevoli.
Consenso.
suum kuikwe
Stai mentendo di nuovo.
Potete vedere esattamente quali robot di trading adattivi lavorano su PAMM qui:
PAMM
Potrei sbagliarmi, ma in nessun modo sto mentendo, si tratta di categorie leggermente diverse.
Se mi sbaglio, allora evidentemente non metti i tuoi migliori EA su PAMM o come spieghi una tale differenza di risultati?
Nell'immagine allegata, informazioni per il pensiero: "20 scambi senza errori in 2 mesi possono essere casuali?
Il numero di mesi non influenza il risultato, mentre per il rapporto TP/SL da 1/20 a 1/4 dovrebbe essere così.
Soprattutto se si considera che le posizioni sono aperte da un duplicato, e infatti si può considerare che non sono 20, ma 10 (nota che non sto dicendo che stai mentendo su 20 trade).
Ma poi un trade perdente ucciderà l'intero profitto di due mesi, il secondo ucciderà parte del deposito.
Potrei sbagliarmi, ma non sto mentendo in alcun modo, sono categorie leggermente diverse.
Se mi sbaglio, allora evidentemente non metti i tuoi migliori EA su PAMM o come spieghi una tale differenza di risultati?
Quando il rapporto TP/SL è da 1/20 a 1/4, dovrebbe essere così.
Soprattutto se si considera che le posizioni sono aperte per duplicato, e infatti possiamo supporre che non ci sono 20, ma 10 (nota che non sto dicendo che stai mentendo su 20 trade).
Ma poi un trade perdente ucciderà tutto il profitto di due mesi, il secondo ucciderà parte del deposito.
Non ho guardato le statistiche, sul "TP/SL da 1/20 a 1/4" skew è, secondo me, la perdita sistematica overharvesting, che è quello che porta lì, in profondità nella zope.
Non ho guardato le statistiche, il bias "TP/SL da 1/20 a 1/4" è, secondo me, un sistematico eccesso di sedute di perdite, che è quello che porta lì, in profonda dzopa.
Beh, quando lo stop è di 150-160pp e il take è di 8-40pp, non si tratta di over sitting ma piuttosto di spostare le possibilità di chiudere diverse posizioni in profitto.
Ma finora non ho visto nessuna strategia di successo con tale rapporto.
Bene, quando lo stop è di 150-160pp e il take è di 8-40pp, non è un over sitting ma piuttosto uno spostamento di possibilità di chiudere diverse posizioni in profitto.
Ma finora non sono riuscito a vedere nessun TP di successo con tale rapporto, lavorando a lungo e costantemente in profitto.
Non si fissi sul rapporto profitto-stop. Ho un tale sistema che funziona a lungo e costantemente in profitto (prendi la mia parola per questo ;))
Ci sono varianti di sistemi in cui questa regola non funziona, perché ci sono 4-5 opzioni di chiusura, oltre all'arresto. E non ho un profitto.
Fermarsi in questo caso è forza maggiore.
Per esempio, se la chiusura dinamica non funzionasse qui, scatterebbe uno stop loss.
È solo che in alcuni sistemi è normale che uno stop superi un profitto.