"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 95

 
VictorArt >> :


Avete letto l'inizio di questo thread? :)

Lei ha annunciato il criterio - io ho solo sottolineato che l'EA adattivo rientra in questo criterio.


"Angela ha scritto >>.

1). Uno dei principi più importanti alla base di ITS credo sia la sua capacità di auto-apprendere e adattarsi alle fasi mutevoli del mercato. E il secondo, 2). Il numero minimo di parametri regolabili dall'esterno".

Al link, c'è un algoritmo adattivo che soddisfa i tuoi criteri:
1. capacità di imparare e adattarsi
2. solo 1 parametro ottimizzabile

Sì, mi ricordo, mentre il tuo Expert Advisor non soddisfa il principio più importante - "la stabilità della crescita dei profitti".

Tutti gli altri benefici non contano finché la condizione principale non è soddisfatta.

 
VictorArt >> :


Beh, il termine "stabilità" che è stato tanto "deriso" è tornato utile :)

Scusate, ma i termini "massimizzare la stabilità" o "minimizzare la stabilità del rischio" non hanno senso.

I principali parametri del sistema sono la "stabilità della crescita dei profitti", o la "minimizzazione del rischio" associata

 
Pegasmaster >> :

Sì, mi ricordo, finché il tuo EA non soddisfa il principio più importante - "la stabilità della crescita dei profitti".

Tutti gli altri benefici non contano finché la condizione principale non è raggiunta.



Non è il principio principale, ma uno secondario.

Un vettore stabile è più importante.

Trasporto:

Equità:

 
possiamo già smettere di vendere aria?
 
VictorArt писал(а) >>

Questo non è il principio principale, ma uno secondario.

Un vettore stabile è più importante.

Vettore:

Equità:

Ti ho già scritto molte volte - hai un problema di sovra-ottimizzazione, quindi c'è uno scarico. Per i criteri per i quali si sta ottimizzando, questo è ciò che porta alla sovra-ottimizzazione.
 
Pegasmaster >> :

Scusate, ma i termini "massimizzare la stabilità" o "minimizzare la stabilità del rischio" non hanno senso.

I parametri principali del sistema sono la "stabilità della crescita dei profitti", o la tesi di accompagnamento della "minimizzazione del rischio".



Quando si tratta di "portatore stabile", il profitto è irrilevante - vedi immagini sopra.
 
VictorArt писал(а) >> il profitto è irrilevante.

Torna all'anale. Dov'è il ramo anale?...))))

 
VictorArt >> :


Quando si tratta di "portatore stabile", il profitto non fa differenza - vedi immagini sopra.

>> importa quanti babbei il consulente compra

 
VictorArt >> :


La mia opzione:

1. il robot di trading deve avere un "vettore" stabile

Tutto il resto che avete elencato può essere realizzato per quasi tutto il periodo della serie dei prezzi, esclusi i periodi di instabilità.

Per esempio, se è iniziato un trend forte e lungo, e il sistema si trova in una fase - "contro il trend" - questo è il periodo di instabilità - hai bisogno di tempo per stabilizzarti.



1. Certo, la tua versione ha diritto alla vita, ma usa nozioni comuni, o spiega cosa intendi, perché "deve avere un "portatore" stabile" sembra essere compreso solo da te.

2. Se il sistema è abbastanza "perfetto", non può "capitare di essere nella fase - "controtendenza"", a meno che il suo comportamento non sia stato originariamente progettato per farlo

Questo è esattamente il tipo di sistema di cui stiamo discutendo. "Accidentally" non riguarda tali sistemi.

p.s. Non farti distrarre dal tuo consigliere, forse impareremo qualcosa di nuovo

 
LeoV >> :
Ti ho scritto ripetutamente - hai un problema di sovraottimizzazione, ecco perché c'è uno scarico. Il criterio con cui si ottimizza porta alla sovraottimizzazione.

>> Sbagliato.

Pensare con lo stereotipo "sovraottimizzazione" è ovviamente più facile, e soprattutto non c'è bisogno di dimostrare nulla :)

StopBase è ottimizzato e se leggete attentamente, StopBase non è cambiato per tutto l'anno in corso - questo è l'indicatore della stabilità del vettore.