"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 18
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E stava cambiando robot. Solo l'umano non è cambiato. Forse la persona deve essere cambiata? ....))))
No, ha avuto alcuni problemi tecnici che ha cercato di risolvere manualmente, cioè non era solo il robot a fare trading.
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a LeoV
Ecco come un uomo promuove anche un'idea delirante e se ne frega dei vostri argomenti,
È come un toro al cancello rosso e non gli importa che tutti intorno a lui pensino che sia un pazzo,
Avrà il suo perdente (e avrà i soldi) e questa è la cosa principale.
Ho capito. Ma a giudicare dai grafici che stai postando e da quelli reali - i tuoi EA sono pesantemente adattati alla storia. C'è una sorta di sovra-ottimizzazione in corso. Imparano troppo bene la storia - questo porta a perdite sul conto reale. In questo caso l'algoritmo può essere utilizzato per modificare l'algoritmo analitico e poi saranno trasformati in una "formula di mercato". Questa è essenzialmente la stessa cosa. Quindi, il grande svantaggio di tali programmi è il più forte adattamento ai dati storici. Per setacciare queste cose uso solo il controllo dei dati sconosciuti (OOS). Guardando i tuoi grafici mi sembra che tu non lo stia usando. Perché?
1. "Funzione propria", in opposizione a "funzione di mercato". Da intendere letteralmente - la funzione del commerciante, cioè ciò che commercia.
C'è un esempio nei commenti sull'"ubriaco nel corridoio" - secondo me, abbastanza illustrativo.
Victor, non mi interessano molto le illustrazioni e le analogie vaghe ("la funzione del trader, cioè ciò che commercia").
Mi interessa un algoritmo chiaro che mi permetta di capire senza ambiguità come costruire la funzione s.f. e la funzione di mercato.
Se faccio trading con MA10+MA30 (come al solito, entrata per incroci), qual è il mio s.f.? E come si costruisce la funzione di mercato?
Sotto forma di algoritmo, se possibile, per favore. Ovviamente lei sa molto bene cosa sono una formula matematica e un algoritmo.
La "matematica per i mercati finanziari" è già stata inventata? :)
Comunque, di cosa stai scrivendo? Semplicemente non ci può essere alcuna prova matematicamente rigorosa delle teorie di trading, a causa della natura del trading.
Tuttavia, se una teoria è provata nella pratica (EA adattivo), allora è corretta, entro certi limiti di utilizzo, naturalmente.
Penso che di solito in un corso di teoria della probabilità e statistica matematica si studiano i criteri per testare le ipotesi statistiche. Non c'è bisogno di una speciale "matematica per i mercati finanziari" qui, imho.
Tuttavia, devi rispondere alla tua stessa domanda. Perché improvvisamente avete il diritto di costruire una "funzione propria" invece di una "funzione di mercato", se non conoscete la "matematica dei mercati"? Avete fatto un'ipotesi - abbiate la coscienza di testarla. Se non è un'ipotesi, significa che conosci la "matematica dei mercati" - perché fai questa domanda? ;)
Ho fatto delle semplici domande (che avete ignorato). Non ci possono essere prove di teorie commerciali? Ma ci possono essere risultati pratici e un'analisi approfondita di essi, da cui si possono trarre conclusioni sulla probabile sostenibilità dell'EA in futuro.
Il tuo "è vero, in una certa misura", per favore e dimostralo.
a LeoV
Ecco come un uomo promuove anche un'idea delirante e se ne frega dei vostri argomenti,
È come un toro al cancello rosso e non gli importa che tutti intorno a lui pensino che sia un pazzo,
Avrà il suo scemo, ed è tutto ciò che conta.
Non capisco proprio dove abbia scavato il mercato per una sinusoide. Posso anche scambiare qualsiasi funzione, metterla in loop e andare avanti, in alcuni momenti coinciderà con il mercato. Intendo l'adattamento in un modo leggermente diverso - identifichiamo la condizione di mercato e la trattiamo. Tutto il resto è come lanciare i dadi.
Ho capito. Ma a giudicare dai grafici che stai postando e da quelli reali - i tuoi EA sono pesantemente adattati alla storia. C'è una sorta di sovra-ottimizzazione in corso. Imparano troppo bene la storia - questo porta a perdite sul conto reale. In questo caso l'algoritmo può essere utilizzato per modificare l'algoritmo analitico e poi saranno trasformati in una "formula di mercato". Questa è essenzialmente la stessa cosa. Quindi, il grande svantaggio di tali programmi è il più forte adattamento su dati storici. Per setacciare queste cose uso solo il controllo dei dati sconosciuti (OOS). Guardando i tuoi grafici mi sembra che tu non lo stia usando. Perché no?
Letteralmente tutto quello che avete scritto è la vostra fantasia.
Cioè, se tu avessi studiato la PAMM, non avresti scritto una cosa del genere.
Inoltre, anche nell'EA adattivo i periodi di ottimizzazione e di test sono chiaramente indicati.
Quindi, prima di fare queste domande, dovreste prima studiare il materiale che avete già.
Non è fantasia - è la cruda realtà. Ma tu, le tue dichiarazioni che "gli investitori non sono interessati al profitto" - questa è davvero la tua fantasia....)))))
Come al solito, gli anti-spam hanno spammato tutto
Victor, non mi interessano molto le illustrazioni e le analogie vaghe ("la funzione del trader, cioè ciò che commercia").
Mi interessa un algoritmo chiaro che mi permetta di capire senza ambiguità come costruire s.f. e funzione di mercato.
Se faccio trading con MA10+MA30 (come al solito, entrata per incroci), qual è il mio s.f.? E come tracciare la funzione di mercato?
Se potete - sotto forma di algoritmo, per favore. Lei ovviamente sa molto bene cosa sono la formula matematica e l'algoritmo.
Ogni funzione che scambiate è una funzione intrinseca.
Per esempio, costruite una funzione usando una PRNG - questa sarà la vostra funzione personale (NF).
La NF non è sufficiente - bisogna anche sincronizzarla con il mercato.
L'algoritmo è un caso speciale.
Ci sono due opzioni:
1. discutiamo la Teoria Generale del Trading (GTT).
2. discutiamo l'Expert Advisor adattivo, un caso speciale dell'algoritmo.
La funzione di mercato (MP) non ha bisogno di essere costruita - è già pronta, sotto forma di una serie di prezzi.
C'è solo una cosa da capire qui. FR trasforma SF, per mezzo della sincronizzazione.
Immaginate due linee rette:
1. spesso - SF.
2. sottile - SF.
Quello sottile è dentro quello spesso. La sua lunghezza aumenta, seguendo l'aumento della lunghezza di quella spessa.
Se ora la linea spessa cambia direzione, la linea sottile, se non è sincronizzata con la spessa, continuerà il suo allungamento nel vuoto - fuori dalla spessa.
Ora cambia la linea spessa in un tubo e la linea sottile in un cavo che spinge nel tubo. Dove il tubo si piega, il cavo sarà sincronizzato dal tubo in modo che anche il cavo si pieghi - le loro curve sono sincronizzate.