È possibile implementare una contabilità AFFIDABILE della struttura delle posizioni aggregate in MT5? - pagina 30
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Non c'è bisogno di alcun registro, non c'è bisogno di scrivere nulla, un gruppo di EAs può facilmente fare trading sullo stesso strumento.
Immaginate due EA sulla MA, uno con periodi lunghi, l'altro con periodi brevi. Ognuno di loro apre e chiude posizioni all'incrocio al rialzo o al ribasso. Ora pensa o addirittura disegna su un pezzo di carta come andrebbe il commercio con questa dolce coppia senza tronchi, senza contabilità alternativa.
Non sapete pensare in modo ampio. Per voi ci sono solo strategie di rollover?
E se un EA ha aperto un trade, deve andare fino alla fine? Chiudere la posizione precedentemente aperta.
E come dovrebbe reagire, in questo caso, alla scomparsa o all'aumento della posizione?
Beh, abbiamo già scritto tutto diverse volte!
Lasciateli aprire con 1 lotto. Ad un certo momento ho un lotto aperto su un simbolo da qualche (sconosciuto) Expert Advisor. Ricevo un segnale per aprirne uno. Il mio sistema è progettato per non aprire in aggiunta agli incroci ripetuti, cioè il sistema scambia solo un lotto. Come faccio a sapere se il lotto aperto è lo stesso sistema che ha ricevuto il segnale di re-crossing e dovrebbe essere ignorato, o è questo lotto da un altro sistema e una nuova posizione dovrebbe essere aperta?
Dimenticate l'apertura e la chiusura. Pensate a comprare e vendere. Attraversando dal basso - comprare, attraversando dall'alto - vendere. Con il lotto specificato per questo sistema. Non pensare a chi ha la posizione aperta/chiusa/chiusa.
Cos'è il "doppio gioco"? Sono due croci consecutive dal basso e nessuna dall'alto? Succede così?
Naturalmente la vita reale può complicare questo algoritmo, ma tutto può essere risolto abbastanza facilmente se ci si avvicina nel modo giusto.
Sì, quindi il successivo IFRS è un'alternativa al RAS?
Il che è anche un po' consolidato e le banche russe hanno fatto la contabilità per molti anni e non sapevano cosa c'era di sbagliato.
:)))) Le banche russe sono marginali... erano... finché non sono passati agli IFRS.
Quanti anni sono "molti anni"? A mia memoria non ce n'è mai stato uno, tranne che per Sberbank. E Sber non è affatto quello che era poco tempo fa. Quindi tutte le banche russe sono marginali.
Non sai pensare in modo più ampio. Per voi, ci sono solo strategie di rollover?
E se un Expert Advisor ha aperto una negoziazione, deve seguirla? Chiudere la posizione precedentemente aperta.
E come dovrebbe reagire, in questo caso, alla scomparsa o all'aumento della posizione?
Beh, tutto è già stato scritto diverse volte!
"È stato detto molte volte che bisogna analizzare il mercato, non il proprio portafoglio. E certamente non la storia di quel portafoglio.
La strategia flip è offerta come l'esempio più semplice. Aprite Excel e scrivete qualsiasi strategia secondo il criterio "segnale di mercato - acquisto/vendita", senza alcun "follow up" e "posizioni aperte in precedenza". Forse allora sarete in grado di capire quello che sto dicendo.
Dimenticate l'apertura e la chiusura. Pensate in termini di criteri di vendita e di acquisto. Croce dal basso - comprare, croce dall'alto - vendere. Specificato per questo lotto di sistema. Non pensare a chi ha la posizione aperta/chiusa/chiusa.
Cos'è il "doppio gioco"? Sono due croci in fila dal basso e nessuna dall'alto? Succede così?
Naturalmente, la vita reale complica l'algoritmo proposto, ma tutto può essere risolto abbastanza facilmente se ci si approccia correttamente.
Non cambia nulla nei criteri di vendita e di acquisto in questo caso. Inizialmente penso con questi criteri perché facevo trading in borsa e lo faccio ancora. Ci sono sistemi in cui bisogna sapere cosa e quanto hanno già aperto. Se non vi piace, potete chiuderlo diversamente. O se non ti piace chiudere, puoi "fare il commercio opposto".
"Molti anni" quanto tempo? A mia memoria, non ce n'è mai stato uno, tranne che per Sberbank. E Sber non è affatto quello che era poco tempo fa. In altre parole, tutte le banche russe sono marginali.
Quanti...
Le banche russe sono i successori del sistema bancario dell'URSS, il sistema bancario dell'URSS è il successore della banca della Russia zarista, la banca della Federazione russa è il successore ...
Ecco, contali...
;)
"È stato scritto molte volte" che bisogna analizzare il mercato, non il proprio portafoglio. E certamente non la storia di quel portafoglio.
La strategia flip-flop è offerta come un semplice esempio. Aprite Excel e scrivete qualsiasi strategia secondo il criterio "segnale di mercato - acquisto/vendita", senza alcun "follow up" e "posizioni aperte in precedenza". Forse allora potrai capire quello che sto dicendo.
Ho capito tutto molto tempo fa. Aspettando che gli altri capiscano.
"È stato scritto molte volte" che bisogna analizzare il mercato, non il proprio portafoglio. E certamente non la storia di quel portafoglio.
Penso che tu abbia ragione solo in parte. TS che prende decisioni commerciali sui risultati delle transazioni precedenti è ovviamente un'assurdità, ma TS che corregge il suo lavoro (o lo termina, per esempio) sulla base delle transazioni effettuate, ha diritto alla vita. Anche se può essere organizzato dal trading virtuale basato su dati storici. Tuttavia è un po' più difficile...
Si può andare a rete su un sistema di lotti. In che modo il sistema del lotto è più svantaggioso allora?
Il sistema a rete è senza dubbio inferiore - già in virtù del fatto che limita le possibilità di controllo e gestione rispetto al sistema a lotti.