È possibile implementare una contabilità AFFIDABILE della struttura delle posizioni aggregate in MT5? - pagina 29
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Non essere sarcastico, non è grossolano.
Voglio andare al fondo di questa "rete" per me stesso, perché la pretesa è che "è tutto uguale".
E posso già vedere che non è lo stesso! E dire che non è... per usare un eufemismo, è sbagliato. Non lo vedi?
Dopo tutto, se "al momento del Tx3 ha 9 lotti di qualche stronzata e SL 540 e TP 430", allora SL=540 sembra essere inferiore a Open=583 ed è con un ordine SELL.
Quindi dobbiamo risolvere la questione con calma, senza definizioni irrilevanti come "nervoso e/o avido"...
Non riesci a vedere la foresta per gli alberi. Un op-ed medio non ha alcun senso. Non c'è bisogno di contarli.
In rete si può fare esattamente come nel sistema del lotto, ma ora le due immagini che hai suggerito sono diverse. Ma non è colpa di Neto, è colpa tua. Su Neto è una logica diversa. Stai cercando di infilarlo nella logica del lotto bloccata nella tua testa.
È come imparare una lingua straniera, conoscere le parole inglesi non è sufficiente per comunicare pienamente, perché si costruiscono frasi in russo, con le sole parole inglesi. Bisogna pensare in inglese per comunicare pienamente. Allo stesso modo, non bisogna tradurre le costruzioni di rete nel linguaggio del lotto, ma pensare immediatamente nel linguaggio della rete.
Stai dicendo sciocchezze.
Avete bisogno di un supporto netto per entrare nei mercati azionari. Ma NON è necessario che si possa uscire da lì!
Questo thread parla di questo.
La contabilità alternativa è come correre con le stampelle. Potresti avere delle buone gambe ma sei così abituato alle stampelle che è meglio correre con esse.
La contabilità alternativa è come correre con le stampelle. Si possono avere gambe sane, ma si è così abituati alle stampelle che è meglio continuare con esse.
L'alternativa dipende da come la si guarda. Giusto?
Quindi le reti potrebbero benissimo essere quelle stampelle e un'alternativa al lotto...
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La contabilità alternativa è come correre con le stampelle. Si possono avere gambe sane, ma si è così abituati alle stampelle che è meglio continuare con esse.
timbo, la contabilità delle posizioni è necessaria solo quando uno stesso strumento è negoziato da diversi Expert Advisors. Si può usare un registro di trading con l'indicazione di chi ha aperto quanto, e in caso di trading manuale si tiene semplicemente il "diario del trader" con lo stesso contenuto. Questo è tipico non solo per il trading di sistema.
È possibile stipare tutte le strategie per un particolare simbolo in un solo robot e fare la contabilità generale delle posizioni? Certo, è possibile, ma non conveniente per tutti.
Voglio dire che una parte di questa routine, che è tipica del trading multi-esperto, veniva fatta in MT4 automaticamente ed era prevista nell'architettura, cosa che non è il caso di MT5. Il che naturalmente non è fatale, ma non è conveniente per tutti.
In alternativa, dipende da quale parte. Giusto?
Quindi le reti potrebbero essere le stampelle e l'alternativa al lotto...
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L'alternativa è l'opposizione a qualcosa di stabilito, qualcosa che è venuto prima. La prima era la rete. Quello più diffuso è anche neto. Il sistema del lotto è un'alternativa marginale.
Se non conosci la differenza tra le posizioni, dovresti usare il diario di trading del tuo robot di trading. Il problema è affrontato da chi fa trading in borsa, e di solito si risolve tenendo un registro di chi ha aperto e quanto, mentre nel trading manuale si tiene semplicemente un "diario del trader" con lo stesso contenuto. Questo è tipico non solo per il trading di sistema.
Non hai bisogno di un registro, non devi scrivere nulla, un pacchetto di EAs può facilmente fare trading sullo stesso simbolo.
Immaginate di avere due EA su МА, uno con periodi lunghi e uno con periodi brevi. Ognuno di loro apre e chiude posizioni all'incrocio al rialzo o al ribasso. E ora pensate o anche disegnate sulla carta come questa coppia scambierà senza alcun registro, senza contabilità alternativa.
Un'alternativa è l'opposizione a qualcosa di stabilito, qualcosa che è venuto prima. Il primo era la rete. Quella più diffusa è anche la rete. Il sistema del lotto è un'alternativa marginale.
Sì, quindi il successivo IFRS è un'alternativa al RAS?
Che è stato anche stabilito e le banche russe hanno tenuto i conti per molti anni e non sapevano cosa c'era di sbagliato.
:)))) le banche russe sono marginali... erano... finché non sono passati forzatamente agli IFRS.
Non c'è bisogno di alcun registro, non c'è bisogno di scrivere nulla, un gruppo di EAs può facilmente fare trading sullo stesso strumento.
Immaginate due EA sulla MA, uno con periodi lunghi, l'altro con periodi brevi. Ognuno di loro apre e chiude posizioni all'incrocio al rialzo o al ribasso. Ora pensate o anche disegnate sul foglio come andrebbe il trading con questa dolce coppia senza tronchi, senza contabilità alternativa.
Bene, che si aprano con un lotto uguale 1. Ad un certo momento ho un lotto aperto sul simbolo da qualche (sconosciuto) Expert Advisor. Ricevo un segnale per aprirne uno. Il mio sistema è progettato per non aprire in aggiunta agli incroci ripetuti, cioè il sistema scambia solo un lotto. Come faccio a sapere se è il lotto aperto nello stesso sistema, che ha ricevuto il segnale di re-crossing e dovrebbe essere ignorato, o questo lotto in un altro sistema e una nuova posizione dovrebbe essere aperta?
Possiamo renderlo più realistico. Il sistema utilizza un certo numero di riempimenti, per esempio 3. Come fai a sapere quale sistema ha già aperto e quanti ne hai se hai solo il lotto totale?
L'esistenza sia del netting che del conteggio dei lotti è stata scritta in modo abbastanza convincente qui. Ripeto:
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Immaginate che MetaTrader4 mostri nella scheda Trade (dove sono le posizioni aperte ora, Balance, ecc.) le informazioni che questo script produce. In questo caso, nessuno avrà una conversazione sul fatto che la piattaforma non è stata messa in rete. Si dà il caso che MetaTrader4 visualizzi le informazioni in un'altra forma - non il netting. Tuttavia, non c'è nulla che ci impedisca di eseguire lo script e vedere le informazioni come rete.
I risultati commerciali sono gli stessi in entrambi i casi, ma la rappresentazione delle informazioni è diversa. Cioè il netting o no non è un concetto, è un accordo sulla presentazione delle informazioni.
Tuttavia, la rappresentazione senza compensazione contiene più informazioni della rappresentazione con compensazione. Per essere precisi, la rappresentazione non netting contiene più informazioni sulla storia delle transazioni commerciali e le relazioni logiche tra di esse. Ecco perché è molto facile (questo script) fare una vista netting da una vista non netting. Ma è incommensurabilmente più difficile fare il contrario.
Ora immaginate che MetaTrader5 abbia una scheda Trade2, dove le informazioni sui risultati delle transazioni sono memorizzate in una vista non a rete. Cioè, si possono visualizzare le informazioni sul commercio in due modi (quello che è più conveniente per voi): in Trade( rappresentazione arete ) o Trade2( rappresentazionesenza rete ). Di nuovo, la presentazione delle informazioni non influisce sui risultati degli scambi.
A cosa serve la rappresentazione non a rete delle informazioni? Come ho detto sopra, questa rappresentazione di informazioni contiene più dati che la sola rappresentazione della rete. L'analisi di questi dati, in particolare, ci permette di utilizzare facilmente diverse strategie su uno stesso strumento di trading.
In questo momento, su MetaTrader5, su cui è implementata solo la rappresentazione netting dei risultati di trading, la transizione a una rappresentazione non-netting non sembra essere affidabile. Ci sono varie opzioni (variabili globali, analisi della storia degli ordini FILLED, ecc.) su come farlo, ma tutte non sono affidabili, purtroppo.
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P.S. Gli sviluppatori stanno lavorando sulla contabilità e la cancellazione reciproca degli ordini in MT5. Vediamo cosa si inventano.
È possibile stipare tutte le strategie per un dato strumento in un solo robot e fare una contabilità comune delle posizioni? Certo che si può, ma non è sempre conveniente per tutti.
Il punto è che parte di questa routine, che è tipica del trading multi-esperto in MT4, era fatta automaticamente ed era incorporata nell'architettura, cosa che non è il caso in MT5. Il che naturalmente non è fatale, ma non è conveniente per tutti.
Anche stipare tutte le strategie in un solo codice non è una soluzione affidabile. Il problema rimane.