Segni di un sistema REALE - pagina 23
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Dal mio punto di vista, questo è un approccio "solo nel caso in cui succeda qualcosa". Di nuovo, si potrebbe anche prevedere le cifre della voce Pi greco.
Con approcci così casuali, i modelli non nasceranno. È possibile ottenere un profitto senza il fattore fortuna. Perché si può prevedere l'equity (non il prezzo) quando si usa un approccio sistematico. Non sistematico - il caso.
P.S. Sull'uso obbligatorio di indicatori ortogonali - sono d'accordo. Questo è il motivo per cui gli indicatori non dovrebbero essere un derivato del prezzo, poiché il prezzo stesso è un indicatore.
Non capisco bene il significato della parola "sistematicità" come la intendete voi.
È per questa ragione che gli indicatori non dovrebbero essere derivati dal prezzo, poiché il prezzo stesso è un indicatore.
Non ne conosco altri. Nominane almeno uno. Senza prezzo - astrologia o analisi fondamentale, che è la stessa cosa.
Ho incluso un file in Word 2003 nell'archivio. Questo può essere il motivo per cui non si è aperto.
Distinguiamo tra il BP originale - quello che arriva al terminale - e il suo modello (elaborazione). Discuto la BP iniziale e sostengo che è quella che ha la proprietà della non stazionarietà. La prova della non stazionarietà è già alcuni modelli di questa BP iniziale. Qualsiasi TS tratta questo BP iniziale, lo trasforma in un'altra forma (per esempio, in un demolitore) e le decisioni sono prese su questo BP trasformato. Tutto il problema è la durata di questa trasformazione: per i dati storici tutto va bene, ma il mercato è cambiato e in realtà abbiamo un altro BP e gli applichiamo una trasformazione che era adatta in passato.
Non abbiamo bisogno di tutta la serie, perché nessuno ci obbliga ad essere sempre sul mercato. Periodi separati e relativamente brevi in cui la BP avrà caratteristiche stazionarie sono sufficienti. Grosso modo, il giovedì dalle 5 alle 7 abbiamo aumenti di prezzo abbastanza stazionari. Perché dobbiamo confondere il resto del tempo? È corretto determinare i momenti di una certa stazionarietà locale con vantaggio statico dal punto di entrata al punto di uscita, piuttosto che cercare di determinare come la stazionarietà galleggia su una sezione continua arbitraria.
Non abbiamo bisogno di tutta la serie, perché nessuno ci obbliga ad essere sempre sul mercato. Singoli periodi relativamente brevi in cui la BP avrà caratteristiche stazionarie sono abbastanza sufficienti. Grosso modo, il giovedì dalle 5 alle 7 abbiamo incrementi di prezzo abbastanza stazionari. Perché dobbiamo confondere il resto del tempo? È corretto determinare i momenti di una certa stazionarietà locale con vantaggio statistico dal punto di entrata al punto di uscita, piuttosto che cercare di determinare come la stazionarietà nuota su un tratto continuo arbitrario.
Ecco qui. Sapere quale sarà la prossima sezione di BP è una conoscenza essenziale e non ci viene data.
Eccoci qui. Sapere quale sarà il prossimo tratto di BP è la conoscenza più importante e non ci viene data.
Non mi interessa quale sarà la prossima sezione di BP se non ci faccio trading. Mi interessa solo la sezione tra l'apertura e la chiusura della posizione.
Non mi interessa quale sia la prossima sezione di BP se non ci faccio trading. Mi interessa solo la sezione tra l'apertura e la chiusura della posizione.
Ancora una volta: non sappiamo come determinare le caratteristiche statistiche della prossima sezione, non sappiamo determinare proprio nulla. Abbiamo un modello e il tester ha dimostrato che se questo modello è apparso, ci sarà un profitto con una probabilità > 50%, mentre la sezione - stazionaria o non stazionaria - non ha importanza. La cosa principale è che il modello è apparso e stiamo entrando nel mercato.
Ancora una volta: non sappiamo come determinare le caratteristiche statistiche della prossima trama, non sappiamo determinare proprio nulla. C'è un modello e il tester ha dimostrato che se questo modello è apparso, ci sarà un profitto con una probabilità > 50%, e non importa quale sarà la sezione - stazionaria o non stazionaria. La cosa principale è che il modello è apparso e siamo entrati nel mercato.
Non capisco cosa c'entrino lo spettro e la non stazionarietà. Cosa dimostra la sua ricerca che galleggia e come dovrebbe essere considerato?
Non ne conosco altri. Dimmene almeno uno. Senza il prezzo - astrologia o analisi fondamentale, che è la stessa cosa.
I valori di input per un indicatore possono essere qualsiasi cosa diversa dal prezzo: volumi (non ticks, reali), prezzi di altri strumenti di trading.
Stazionario, non stazionario. La conversazione non c'è più. Eseguite qualsiasi indicatore di volatilità attraverso MESA - otterrete tale stazionarietà. Non è di questo che stiamo parlando.
Avvio dell'argomento! Si prega di mettere il quadro dell'argomento. Cioè, con calma e semplicità: abbiamo messo le mani avanti o abbiamo creato il nostro Expert Advisor. Vogliamo capire la sua fattibilità in prima approssimazione. Quindi lo sottoponiamo a dei test: guardiamo la sua stabilità contro le quotazioni, i cambiamenti di parametri, ecc.
È di questo che stiamo parlando, vero? Bene, non divaghiamo dal lato pratico. E, cosa importante, la comprensibilità e l'applicabilità del metodo di prova.
I valori di input per l'indicatore possono essere diversi dal prezzo: volumi (non ticks, reali), prezzi di altri strumenti di trading.
Non credo nel TS costruito su questo.