Ipotesi basate su Fourier - pagina 4
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Spostando la fase.
Quello che stavo facendo era molto, molto diverso.
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Speriamo che ci sia più tempo.
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2 forte928: Ho guardato attentamente il forum di FFT, non ho ancora visto l'idea di testare su dati precedenti (dove lo stesso modello/parametri di mercato sembra essere ancora valido).
Penso che sia possibile un processo di previsione limitato basato sul presupposto che il mercato sia stato soggetto a un particolare modello per qualche tempo. E se siamo fortunati e tutti e tre i segmenti sono in questo "range di stabilità", allora tutto va bene.
2 neoclassico: Grazie per le immagini e per il codice dell'indicatore AdaptiveExtrapolator, sto cercando di modificare il tuo codice per verificare l'ipotesi. In realtà questo stesso post e i tentativi di prevedere usando l'indicatore FFT hanno generato l'ipotesi.
A proposito, si può combinare l'idea di scegliere la lunghezza di un segmento da testare e l'ipotesi. Per esempio, se rendete il segmento di prova uguale al 25% del segmento FFT. Se poi sul cutoff FFT il risultato è il migliore, e sul 20% precedente dà una forte discrepanza, allora c'è un'alta probabilità che il modello sia sbagliato, poiché descrive male il passato prossimo (quando lo stesso modello di mercato è valido), e quindi è poco applicabile.
2 VladislavVG: Grazie per le domande e i chiarimenti su PF. Risposte tentate:
1. La FFT può estrapolare il futuro per un periodo da zero (se il modello di mercato è cambiato drasticamente o le armoniche sono state assegnate in modo errato) a infinito (se il mercato è ancora ciclico all'infinito e possiamo rappresentare usando al massimo N/2 armoniche, dove N è la lunghezza del segmento di prova).
2. Più o meno la somma di tutte le ampiezze, poiché questa serie converge. Se facciamo una pendenza prima della FFT e indietro alla fine, è più o meno infinito all'interno del canale.
3. Sulla funzione periodica - vedi Wikipedia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Grazie per il promemoria.
Per quanto riguarda la costanza dell'offerta di denaro - hai ragione, naturalmente, se giochi "da grande", allora devi fare una correzione per il volume dell'offerta di denaro (e per il tempo durante il giorno - in diversi momenti della giornata il trading è fatto diversamente). Anche se non credo che ci sia una dipendenza lineare del diagramma dell'intensità della variazione dei prezzi (non so come calcolarla) dal "rilascio dell'offerta di moneta", molto probabilmente è meno significativo rispetto ad altri fattori.
Chiaramente, è impossibile risolvere il mercato in forma analitica (salvo ripetere il successo di LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm) . Ma è probabilmente possibile approssimarlo. L' essenza del presupposto, su cui si basa l'intera analisi, è la seguente: se si può costruire un modello analitico del comportamento del mercato per un certo periodo di tempo, allora questo modello può essere applicato con successo per un certo tempo. E può essere senza successo (((
Reshetov: Citazione: "Se si ottiene un'espansione della serie di Fourier in BP di 1000 barre, allora per le prossime 1000 barre si ottiene una copia esatta del periodo precedente di 1000 barre" - mi sembra che questo non sia del tutto vero, perché le armoniche non sono multipli l'una dell'altra e sono ancora spostate l'una rispetto all'altra. Ma attraverso un periodo T, che è uguale al prodotto di tutti i periodi delle armoniche - otterremo sicuramente una ripetizione.
Citazione: "Tutto quello che si può fare per estrapolare è per esempio decomporre i due periodi precedenti per N barre in un'analisi spettrale. Poi, per estrapolare le prossime (non ancora esistenti) N barre, prendete la media aritmetica delle ampiezze armoniche e spostate le fasi di ogni armonica esattamente di tanti radianti quanto la differenza delle armoniche corrispondenti nei due periodi precedenti in studio."Questa regola è valida supponendo che esista un modello tale che i periodi delle armoniche di base variano continuamente, e la loro variazione può essere estrapolata per approssimazione lineare (scusate la costruzione complicata). Questo può essere o non essere il caso. Dobbiamo fare un esperimento. Inoltre, anche le ampiezze delle armoniche devono cambiare nel tempo, quindi non è detto che le prime tre armoniche di un periodo, non vengano sostituite da altre con quelle che hanno ampiezze maggiori. Grazie per l'analisi dettagliata dell'inerzia!
YUBA L'esempio del razzo è molto rivelatore. Quindi, se immaginate un modello di mercato che cambia come due missili che volano alla stessa velocità: un missile balistico (come un toro) e un missile antiaereo (come un orso). Se volano lungo la stessa traiettoria, la distanza si mantiene (come un piatto). Se la distanza aumenta, il prezzo sale, se diminuisce, scende. Entrambi i missili sanno che esiste uno schema preventivo, secondo il quale il secondo missile può avvicinarsi al primo. Ma a un certo punto, il primo missile fa un movimento che cambia la sua traiettoria iniziale, e il secondo missile deve adattare la sua traiettoria di volo e la sua tattica preventiva (qualcosa come cambiare i parametri di mercato) come ritardo. Dovrò pensare con calma, forse posso fare qualcosa con questo modello di mercato )))
Se siete in grado di postare qualcosa dal vostro archivio su questo algoritmo, sarà molto interessante da leggere.
A proposito, un'altra idea - non puoi fare una FFT su un segmento molto grande, isolare l'armonica principale del mercato. Poi prendete un segmento più piccolo e normalizzate rispetto a questa grande armonica, evidenziate la prossima armonica, ecc. Basandosi sull'idea che le grandi armoniche di mercato sono più inerziali di quelle piccole, pensate che ci sarà un risultato migliore del solo PF su un segmento fisso?
Chiaramente, sarebbe possibile prevedere solo la lunghezza massima del segmento più piccolo con una tale procedura.
Ipotesi #3: mentre sperimentavo diversi parametri dell'indicatore FFT, mi è venuto in mente che se li metti tutti insieme sul grafico, è più probabile che il prezzo segua il percorso in cui le curve si raggruppano più strettamente))) Si è rivelato essere qualcosa come un campo di distribuzione di probabilità, dove la FFT è usata per la funzione di predizione.
Non sono sicuro di cosa significhi il miglior risultato FFT? il minimo RMS tra l'approssimazione e il prezzo?
equantis ha scritto >>.
A proposito, un'altra idea - non possiamo fare una FFT su un segmento molto grande, isolare l'armonica principale del mercato. Poi prendere un segmento più piccolo e normalizzare rispetto a quella grande armonica, isolare l'armonica successiva, ecc. Basandosi sull'idea che le grandi armoniche di mercato sono più inerziali di quelle piccole, pensate che ci sarà un risultato migliore del solo PF su un segmento fisso?
Chiaramente, sarà possibile prevedere la lunghezza massima del segmento più piccolo solo con una procedura del genere.
Credo che questo sia l'unico modo per prevedere con FFT. In sostanza si ottiene una previsione di tutte le scale per il periodo di massima armonica con dettagli gradualmente sbiaditi della previsione
Ipotesi #3: mentre sperimentavo diversi parametri dell'indicatore FFT, mi è venuto in mente che se li metti tutti insieme sul grafico, è più probabile che il prezzo segua il percorso in cui le curve si raggruppano più strettamente))) Ho ottenuto qualcosa di un campo di distribuzione di probabilità dove la FFT è usata per la funzione di predizione.
c'è già un'implementazione di questa idea, "bpf by montecarlo"