Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 4
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Condizione per una posizione aperta verso l'alto:
se (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Condizione per chiudere una posizione aperta verso l'alto:
se (Ind_0 <= 0)
Condizione per aprire una posizione al ribasso:
se (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Condizione per chiudere una posizione aperta al ribasso:
se (Ind_0 >= 0)
I termini sono controversi e non basati su statistiche: non basta avere solo un segno positivo per il primo indice valutario e un segno negativo per la seconda valuta per aprire un long. Ci saranno troppe voci false.
Inoltre, non è chiaro perché per chiudere una posizione aperta sia sufficiente considerare il segno dell'indice di una sola valuta.
E sab1uk fa anche giustamente notare che gli incroci sintetici su piccoli TF saranno seriamente diversi da quelli reali.
P.S. Non ho ancora guardato il codice, ma sto cercando di fare qualcosa di simile io stesso. Sembra che l'approccio di Semenych sia fondamentalmente diverso, poiché suggerisce di aprire sul rimbalzo e non sul breakout come qui?
Penso che il segnale più forte sarà quando un indice raggiunge il suo massimo (valore assoluto) e gira nella direzione opposta, e poi il secondo indice deve anche girare ... questo è il segnale più forte, che dovrebbe mostrare l'inversione della direzione principale del movimento nel timeframe corrente ... Se non c'è un tale segnale, allora si può fare affidamento su un segnale più debole importante - l'intersezione del grafico dell'indice, e prima della croce, i grafici dovrebbero avere una dinamica pronunciato cambiamento, e non così hanno strisciato "fianco a fianco nel flusso
Se volete usare un segnale diverso come sopra, dovete creare un segnale diverso.
Le condizioni sono controverse e non si basano su statistiche: non basta avere solo un segno positivo per il primo indice valutario e un segno negativo per la seconda valuta per aprire un long. Ci saranno troppe voci false.
Inoltre, non è chiaro perché sia sufficiente prendere in considerazione un solo segno di indice valutario per chiudere una posizione aperta.
E sab1uk fa anche giustamente notare che gli incroci sintetici su piccoli TF saranno seriamente diversi da quelli reali.
P.S. Non ho ancora guardato il codice, ma sto cercando di fare qualcosa di simile io stesso. Sembra che l'approccio di Semenych sia fondamentalmente diverso, perché suggerisce di aprire sul rimbalzo e non sul breakout come qui?
CL1i - questo indicatore mostra la differenza tra i "prezzi cluster" della valuta di base e la quotazione dello strumento su cui è in esecuzione.
Così,
Ind_0 è la differenza tra i "prezzi cluster" della valuta di base e la valuta di quotazione dello strumento sulla barra 0 - barra corrente
Ind_1 è la differenza tra i "prezzi cluster" della valuta di base e la valuta di quotazione dello strumento sulla barra 1 - la prima barra passata
Si scopre allora che si apre, per esempio, nel primo momento in cui il "prezzo del cluster" della valuta di base comincia a superare il "prezzo del cluster" della valuta quotata.
Vi assicuro che Semen Semenych ha lo stesso sistema di apertura/chiusura delle posizioni.
su timeframe minuti le coppie sintetiche avranno discrepanze con le coppie naturali
Provato tutti gli strumenti "naturali" disponibili (con solo GBPNZD mancanti di incroci),
Tuttavia, il carico sul computer era tale che era quasi impossibile lavorare.
Получается тогда, мы открываемся, к примеру, вверх, в самый первый момент, когда "кластерная цена" базовой валюты начинает превышать "кластерную цену" котировочной валюты.
Ah, ecco qua. Grazie, ssd.
Tuttavia, il carico sul computer era tale che era quasi impossibile lavorare.
Beh, certo che è fattibile. Il trucco è la quantità di storia caricata. Non ne serve molto. E i calcoli sono molto semplici, anche un single-core può gestirli. Beh, certo, se non si calcola ad ogni tick.
Ma il mio criterio di ingresso non è così torbido. Se siete interessati, scrivetemi e ne discuteremo.
Provato tutti gli strumenti "naturali" disponibili (con la modellazione attraverso le croci solo strumento mancante GBPNZD),
Tuttavia, il carico sul computer era tale che era quasi impossibile lavorare.
L'uso di buffer ciclici per i calcoli riduce il carico
Ah, ecco qua. Grazie, ssd.
Perché, è possibile lavorare. Il trucco sta nel volume della storia scaricata. Non ne serve molto. Di cosa avete bisogno per qualche anno con questo sistema?
È vero, una lunga storia con questo approccio è piuttosto inutile.
Tuttavia, la frequenza dell'"errore" - ERR_HISTORY_WILL_UPDATED 4066 era tale che c'era incertezza nelle letture degli indicatori.
In altre parole, il carico sul computer era effettivamente piccolo, il tempo di attesa per gli strumenti di paginazione stava rallentando tutto il lavoro.
Tenere aperti tutti i 28 strumenti è molto scomodo.
Qui c'è un thread in cui gli sviluppatori hanno dato consigli su come affrontarlo. E non è necessario tenere aperti tutti gli strumenti. È sufficiente averli in Market Watch.
Ancora una volta: non è necessario contare tutto ad ogni spunta. È ridondante per questo sistema. È sufficiente affrontare i calcoli, diciamo, una volta al minuto. Ma è anche auspicabile accedere semplicemente ad ogni simbolo più frequentemente - per esempio, semplicemente con iClose().
Qui c'è un thread in cui gli sviluppatori hanno dato consigli su come affrontarlo.
>> Sì, è così! >> Grazie, darò un'occhiata.
Provato tutti gli strumenti "naturali" disponibili (con la modellazione attraverso le croci solo dello strumento GBPNZD mancante),
Tuttavia, il carico sul computer era tale che era quasi impossibile lavorare.
Ho avuto lo stesso problema. Ci sono voluti tre anni per ottimizzare.
Ora conta in 5 secondi quello che prima richiedeva 5 minuti.