Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 3
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4. Ho cercato di trovare un equivalente commerciale comune alla nozione di entropia di stato - e penso di averlo trovato. È la liquidità: più alta è l'entropia di stato, più alta è la liquidità.
5. Un'ultima cosa. Se c'è qualche esperto di statotermodinamica qui, potremmo cercare altri potenziali termodinamici (come entalpia, energia libera, ecc.) del nostro gas.
È piuttosto una questione di tempo. Prima che tale stato "stressato" (a bassa entropia) si "scateni" in un ampio piano (stato ad alta entropia), molta acqua può fuoriuscire. Quindi non si sa dove entrare correttamente. Questo ha bisogno di ricerche, ma l'argomento è estremamente fertile.
Una domanda specifica finora - cos'è la liquidità in relazione all'argomento in questione?
In generale, penso che l'analogia tra processi fisici e processi di mercato sia fondamentalmente sbagliata.
Dopo tutto, i processi fisici avvengono senza l'intervento della psiche umana, senza l'intervento della volontà umana.
D'altra parte, si desidera applicare apparati fisico-matematici e metodi fisico-matematici già sviluppati e testati
all'analisi dei processi di mercato. Penso che dobbiamo aspettare un altro Newton/Leibniz, che scoprirà/inventerà
Calcolo infinitesimale applicato ai processi di mercato. Poi avremo la psico/matematica, la psicofisica, ecc.
Anche se, naturalmente, ci sono prove che suggeriscono che i processi mentali umani,
può influenzare i processi fisici. Tuttavia, questa è una questione troppo sottile per essere discussa.
Beh, in termini di "tensione", più alta è, più bassa è la liquidità, credo? Detto questo, la tua ipotesi in rosso potrebbe essere: il mercato sta cercando di ripristinare la liquidità.
2 sab1uk: E come facevamo a vivere senza lo spread fluttuante e quell'orribile 4 cifre?
2 ssd: le analogie fisiche sono perfettamente accettabili finché le loro implicazioni non contraddicono la realtà. Non mi interessa assolutamente quanto psichedelico ci sia sul mercato, purché questa analogia dell'entropia mi aiuti a entrare e uscire con più precisione. A proposito, l'econofisica esiste da anni, e sì, la "quantistica" sta fiorendo e annusando.
La domanda di valute si basa principalmente sulla domanda di altri beni e su ciò in cui sono denominati. Naturalmente, tutti gli investimenti, e la speculazione, sono ciclici - ne escono prima o poi. L'unica domanda è quando, e tutto si riduce al momento giusto. Pertanto, l'ipercomprato non è la stessa cosa dell'ipercomprato e non dovremmo metterli insieme. Una stessa condizione di ipercomprato può essere causata da processi di investimento o speculazioni assolutamente diversi e di conseguenza ha una durata diversa. È necessario identificare più precisamente il mercato ipercomprato, per esempio dove il denaro alla fine fluisce, perché le valute sono solo un mezzo per un fine. In altre parole, bisogna prendere in considerazione la dinamica degli attivi come le materie prime, i derivati e gli indici azionari. Se l'ipercomprato del dollaro contro altre valute è causato dalla crescita simmetrica dell'indice azionario SP, è una cosa, se il denaro è andato in obbligazioni, è un'altra cosa e non ci si può aspettare che torni presto, piuttosto il contrario - si può continuare a comprare. Questa è un'analisi intermarket. L'astratto ipercomprato delle valute non è un segnale sufficiente e indipendente.
Perciò per l'indicatore del cluster possiamo scriverne uno ausiliario - la dinamica delle attività principali. O anche combinarli: indice del dollaro + le principali attività correlate; un altro indicatore - indice eur e le sue attività, ecc. O per ogni valuta un output analitico - acquisto/vendita di quali beni per essa si verifica principalmente e per quanto tempo. È anche importante scegliere un punto di riferimento preciso e ricalcolarlo, invece di selezionare a caso e fare una media su un certo periodo. È importante identificare con precisione l'inizio del processo osservato di acquisto di valuta e sincronizzarlo con l'inizio dell'acquisto o della vendita di un bene. Poi c'è anche la possibilità di identificare chiaramente l'inizio del processo inverso, o almeno la fine del processo di acquisto. Anche se è abbastanza possibile che l'inizio della sessione corrispondente in questo o quel mercato sia appropriato. Naturalmente, tutto questo dovrebbe essere testato sulla storia
...
2 sab1uk: Come abbiamo fatto a vivere senza lo spread fluttuante e quell'orribile spread a 4 cifre?
...
Alexei sab1uk ha ragione in questo caso. Condivido completamente la sua opinione.
Sì, la nostra vita era brutta, ed era ancora peggio quando gli spread erano di 40 pips. Ed era ancora peggio quando non avevamo accesso al mercato.
Z.U. Sabluk Skype se vuoi lavorare in questa direzione, due teste e quattro mani è meglio che una (la mia) stupida e storta.
tesi.
Solo tic. (Ask-Bid)/2. Analisi multivaluta. Oscillatore. Filtraggio del rumore.
Alexei Sabluk ha ragione in questo caso. Condivido pienamente la sua opinione.
Sì, la vita era brutta, ed era ancora peggio quando gli spread erano di 40 pips. Ed era ancora peggio quando non avevamo accesso al mercato.
Z.U. Sabluk Skype se vuoi lavorare in questa direzione, due teste e quattro mani è meglio che una (la mia) stupida e storta.
tesi.
Solo tic. (Ask-Bid)/2. Analisi multivaluta. Oscillatore. Filtraggio del rumore.
Proprio così!!! Basta non filtrare il rumore :-)
Proprio così!!! Basta non filtrare il rumore :-)
Posso dimostrare chiaramente e matematicamente che cos'è il rumore. Se è così, allora perché non filtrarlo?
Per coloro che non hanno perso interesse negli indicatori di cluster, presento
Gli indicatori di Semen Semenych programmati direttamente, come sono chiamati, senza trucchi che complicano la comprensione.
CL8v.mq4 - mostra tutte le linee per il cluster di 8 valute: "EUR","GBP","AUD","NZD","CAD","CHF","JPY","USD"
CL1i.mq4 - viene lanciato per un determinato strumento, mostra l'eccesso del valore della valuta base dello strumento
sulla valuta di quotazione dello strumento.
Il valore delle valute di base e di quotazione dello strumento è determinato, come dovrebbe essere in cluster
indicatori, basati sulla domanda della valuta di base/quotata da tutte le altre sette (7) valute del cluster.
L'indicatore CL1i.mq4 è destinato al trading su uno qualsiasi dei 28 strumenti su cui viene eseguito.
Entrambi gli indicatori sono "leggeri" nel senso che per i calcoli utilizzano le quotazioni reali di 7 (sette) strumenti soltanto: "EURUSD", "EURUSD" e "EURUSD".
EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
I valori di altri 21 (ventuno) strumenti sono calcolati utilizzando i cross del dollaro.
Condizione per aprire una posizione verso l'alto:
doppio Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
doppio Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);
se (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Condizione per chiudere una posizione aperta verso l'alto:
se (Ind_0 <= 0)
-----------------------------------------------------------
Condizione per aprire una posizione al ribasso:
doppio Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
doppio Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);
se (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Condizione per chiudere una posizione aperta al ribasso:
se (Ind_0 >= 0)
----------------------------------------------------------
La prossima settimana proverò a testare questo cosiddetto "approccio frontale".
Entrambi gli indicatori sono "leggeri" nel senso che i calcoli utilizzano le quotazioni reali di soli sette (7) strumenti: "EURUSD, "GBPUSD, "AUDUSD, "NZDUSD, "USDCAD, "USDCHF, "USDJPY.
simboli: "EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
sui timeframe minuti le coppie sintetiche avranno divergenze con quelle naturali