Cos'è più facile - un costante 500 pips al mese o solo 20? - pagina 4
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Probabilmente è più facile=meglio fare soldi in generale, IMHO...
Se si segue questa logica, 12500 (dodicimilacinquecento ) pip stabili è ancora più facile di 20 e ancora più poco interessante perché si inizia a sentirsi in colpa per aver preso le caramelle a un bambino (del Forex).
12500 è più difficile e più interessante.
Ok, lasciamo che il rischio sia di 20 pips per trade. Il rischio qui è semplicemente il valore dello stop loss, indipendentemente dalla sua probabilità.
No, dato che il termine "stabilità" è stato toccato, stiamo parlando di eventi multipli, quindi la dimensione della serie di perdite/profitti è importante e dipende dalla % di rischio per trade.
Se rischiamo venti pip ed è solo lo 0,5% del deposito, è molto diverso dalla situazione in cui rischiamo il 40% del deposito. Perché fissarsi su "pips"?
e questa è la dimensione del de-aposito. Tutto dovrebbe essere contato in pip. Profitto in pip e drawdown in pip. Altrimenti, lo 0,5% di depositi che hai citato solleva un sacco di domande aggiuntive. Qual è la valuta del deposito? E se avessi un miliardo?
Con due sistemi il primo ha un profitto di 500 punti e un drawdown di 20 punti, e il secondo ha 0 punti di drawdown e 20 punti di profitto. Non esiterò a scegliere il secondo. È un miliardo di volte meglio.
Qui non ci sono miliardari. Inoltre, i punti astratti non ti dicono nulla sull'efficienza del sistema. O siete interessati al marasma sotto forma di un sistema astratto di break-even? Cioè il 100% ottiene 500 punti con un drawdown di 20 o 20 senza drawdown? Se è così, sono molto sorpreso da tale marasma.
Se questo non vi dice niente sull'efficacia del sistema, allora niente lo farà. Peccato.
Ok, stiamo avendo una conversazione sostanziale. Il numero di parametri dei compiti comincia a crescere.
Capisco il termine "stabilità" approssimativamente come segue: se si prende l'ultimo anno di trading e la redditività media (non in pip, ma in % del saldo all'inizio di ogni mese, e non aritmeticamente, ma geometricamente), dovrebbe essere almeno il 102% nel 95% dei casi. Esempio:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Il prodotto di questi numeri è 1,237 * 10^24. La radice del 12° grado è 101,79, cioè 1,79% al mese. Qualcosa di vicino all'obiettivo.
Come possiamo vedere, in realtà a volte abbiamo dovuto raggiungere il 12% al mese, cioè cifre molto più alte del 2% dichiarato.
La domanda sorge spontanea: a quali numeri dobbiamo fermarci, sia in alto che in basso? Possiamo prima considerare la MM più semplice, geometrica, cioè un lotto costante per un dato capitale (diciamo 0,1/$1K). I parametri dell'operazione sono invariati, cioè TP=SL=20 pip.
L'unico parametro che dobbiamo ottimizzare è il numero di scambi al mese. Considereremo le probabilità di successo e di fallimento uguali, cioè 0,5.
P.S. Proviamo a metterci nei panni di un superprofi le cui condizioni di lavoro sono le seguenti
1. riceve segnali dall'alto e può solo accettarli o rifiutarli. I trade sono costanti per parametri: TP=SL=20 pips. In un dato momento non si può aprire più di 1 affare.
2) Il volume della transazione aumenta in proporzione al saldo basato su 0,1 lotto per $1K di saldo.
3. La probabilità di successo e di fallimento non è nota.
4. È necessario sviluppare tale sistema, il cui unico parametro dovrebbe essere il numero di affari al mese. Obiettivo di trading: redditività media geometrica dell'ordine del 102% in almeno il 95% dei casi.