Cos'è più facile - un costante 500 pips al mese o solo 20? - pagina 11
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Penso che dovreste affrontare la questione dall'inizio, cioè dalle leggi e dalla natura del mercato, piuttosto che cercare la risposta alla fine di un libro di testo di algebra dell'8° grado.
Le "leggi e i caratteri" del mercato sono, imho, del maligno, cioè della psicologia collettiva (della scienza umana). La psicologia può essere efficacemente negoziata solo manualmente.
Il compito degli scrittori di bot è quello di avere un vantaggio statistico, e molti degli strumenti per questo sono nel libro di testo di algebra di 8° grado.
Le "leggi e i caratteri" del mercato, imho, vengono dal maligno, cioè dalla psicologia collettiva (dalla scienza umana). La psicologia può essere efficacemente negoziata solo manualmente.
E il lavoro degli scrittori di bot è quello di avere un vantaggio statistico, e molti degli strumenti per questo sono "cuciti" in un libro di testo di algebra di terza media.
Santo... Dove nel mio post ho descritto la psicologia umana? È chiaro che non hai capito quello che ho detto. IMHO.
Bene... Dove nel mio post ho descritto la psicologia umana? È chiaro che non hai capito quello che ho scritto lì. >> IMHO.
Sì, forse non ho capito esattamente cosa intendeva con la frase "le leggi e la natura del mercato"? Nozioni inizialmente soggettive sul mercato.
Al DC dove una volta ho fatto un "corso per giovani combattenti", c'era un personaggio affascinante che lavorava lì. Il suo carattere era epocale e anche le sue idee sui mercati erano molto poco convenzionali. Ma non è questa la storia. Il suo obiettivo mensile era di guadagnare fino a 1.200 punti! Per raggiungere questo obiettivo, si è prefissato di guadagnare 100 punti al giorno. È sempre entrato nel mercato con un solo lotto. Per raggiungere questo obiettivo ha catturato forti movimenti di mercato e ha impostato il take profit per 100 punti (non ha usato stop). Quando è riuscito a togliere 100 punti dal mercato, si è seduto in BCs e abbiamo saputo in prima persona che ha preso il mercato oggi per... Ma c'erano molti altri giorni in cui era pensieroso e triste.
Per qualche motivo tutti hanno iniziato a discutere di problemi di MM, punti di entrata in pareggio, elementi di TC e altre cose, anche se questo non aveva nulla a che fare con la domanda iniziale. Beh, che dire della MM se la domanda fosse: cosa è più facile - una stabilità di 500 punti al mese o solo 20? Il money management si applica al capitale, non alla gestione dei pip. Inoltre, il TS non ha alcuna importanza. Se sarà redditizio o non redditizio è una questione separata sul TS.
1. 20 pips sono più veloci da guadagnare che 500 perché è più facile che il prezzo passi 20 pips che 500, penso che sia ovvio.
2. 20 pips è molto più redditizio di 500 perché è più probabile che venga eseguito un take profit a 20 pips che un take profit a 500 pips.
Se per "semplicità" intendiamo i punti 1 e 2, allora ovviamente è più facile fare 20 pips che 500.
Ma per qualche motivo non c'è nessuno tra il pubblico, tra cui ci sono alcuni "guru" regolari, che si accorgerebbe che giocare al mercato dei cambi è un gioco con un risultato matematico negativo. In altre parole, il broker prenderà una commissione da ogni transazione eseguita. Ora calcoliamo cosa è cosa: supponiamo che il trader abbia l'obiettivo di guadagnare 3000 sterline all'anno (penso sia una cifra realistica). Supponiamo anche, per semplicità, che tutte le operazioni di questo trader siano redditizie. La commissione per questo strumento è fissa e ammonta a 2 punti. Se il limite di profitto è di 500 punti, abbiamo 3 000-(3 000/500*2)=2 988 punti con la commissione totale di 12 punti. Ora abbiamo un limite di profitto di 20 pip: 3 000-(3 000/20*2)=2 700 pips, con la commissione cumulativa di 300 pips pagati. Nel primo caso, la commissione era solo lo 0,4% del profitto, nel secondo caso era il 10%(!), anche se il livello di redditività in entrambi gli approcci era lo stesso. E se la commissione è raddoppiata e fa 4 punti? Se il limite di profitto è di 500 punti, la pressione della commissione sarà solo dello 0,8%, ma se il limite di profitto è di 20 pip, dovremo pagare il 20% del profitto guadagnato!
Vediamo se il nostro studio teorico è corretto. A questo scopo mi sono appena imbattuto nel mio Expert Advisor preferito "CoinToFlip" - lancia una moneta e se cade testa, compra, se cade croce, dà. (Probabilmente sto annoiando tutti con il mio lancio della moneta, perché lo menziono spesso, ma cosa si può fare se non si può trovare una strategia più imparziale e neutrale). Dato che la strategia è perdente, ed è soggetta alle leggi della teoria della probabilità, che afferma che con un aumento del numero di transazioni la probabilità di fallimento si avvicina a 1, e oltre al fattore tempo nella domanda, ho introdotto un limite sul numero totale di transazioni - 200 pezzi (il fatto che a diversi livelli di redditività il numero di transazioni varia notevolmente, e questo è un fattore molto importante nel determinare la redditività del TS e non dovremmo lasciarlo cadere). Quindi prendiamo una serie di 191 passaggi del sistema (usando il metodo di ottimizzazione) e introduciamo un limite di profitto di 20 punti a 50 punti di stop. Il grafico ottenuto dell'ottimizzazione del sistema:
Non so voi, ma io vedo un chiaro spostamento verso la zona di redditività negativa (il confine è la linea rossa). Risultati: Guadagno massimo: 779 pips; Perdita massima: -1380 pips; Passaggi vincenti: 63
Ora proviamo a ottimizzare lo stesso sistema con un livello di profitto di 500 pip e un limite di perdita di 50:
Già meglio, c'è un leggero spostamento verso valori positivi. I numeri parlano da soli. Risultati: Vincita massima: 5234 pips; Perdita massima: -4468 pips; Passaggi vincenti: 89
La terza variante è fuori gara (a causa del livello di profitto molto alto il numero di scambi era molto inferiore a 200 in alcune iterazioni, il che può seriamente influenzare il grafico):
Wow, il passaggio alla zona di rendimento positivo è ora visibile a occhio nudo! Risultati: Profitto massimo: 7748 pips; Perdita massima: -7078 pips; Passaggi vincenti:129(!)
I test sono stati condotti su EURUSD dal 2000.01 al 2008.06. Ogni affare è stato aperto al prezzo corrente all'apertura del giorno. La commissione è di 2 punti. Il codice dell'esperto è allegato.
Io, per esempio, non ho sentito la risposta "giusta". Ed è abbastanza ovvio.
20 o 500 non è importante, entrambe le cifre non hanno senso. Devi basarti sulla tendenza della valuta, poi non ti chiederai dei pips. La natura del mercato nel 2006 e nel 2008 del terzo trimestre e dell'inizio del 2009 dovrebbe convincervi di questo. In un caso era più facile prendere 20-30-40-50-100, ma non 500 in un mese. Nell'altro era più facile prendere 100-200-300 e anche 500 come EURUSD 18.03.2009 in UN GIORNO !!!
Penso che dovreste affrontare la questione dall'inizio, cioè partire dalle leggi e dalla natura del mercato, e non cercare una risposta alla fine del libro di testo di algebra dell'8° grado.
Sono d'accordo.
Io, per esempio, non ho sentito la risposta "giusta". Ed è abbastanza ovvio.
20 o 500 non è importante, entrambe le cifre non hanno senso. Devi basarti sulla tendenza della valuta, poi non ti chiederai dei pips. La natura del mercato nel 2006 e nel 2008 dal terzo trimestre e l'inizio del 2009 dovrebbero convincervi di questo. In un caso era più facile prendere 20-30-40-50-100, ma non 500 in un mese. Nell'altro era più facile prendere 100-200-300 e anche 500 come EURUSD 18.03.2009 in UN GIORNO !!!
Penso che dovreste affrontare la questione dall'inizio, cioè partire dalle leggi e dalla natura del mercato, e non cercare una risposta alla fine di un libro di testo di algebra dell'8° grado.
"Più facile per chi? Dipende dal metodo di trading specifico, dal time frame, ecc. Era più facile per qualcuno perdere 20-30 punti al giorno durante questi periodi, e così via. La domanda era sul guadagno stabile, ma non su "dove in media guadagnano/prelevano di più". Naturalmente, maggiore è la volatilità del mercato, maggiore è il numero di punti che si possono guadagnare o perdere. Più alto è il trend del frame, più profitto sarà guadagnato da coloro che hanno scambiato in esso e più perdita sarà subita da coloro che hanno scambiato nel piatto. La parola stabilità sul mercato è sinonimo di vantaggio statistico. Anche nel trading manuale per istinto, per non parlare del trading sistematico. imha
C-4, ovviamente con il MO negativo più scambi si fanno e peggio è. Lo stesso vale per i sistemi di montaggio, con in più il fatto che è più facile montare un sistema con un numero minore di scambi. Naturalmente, l'influenza dello spread nel trading di movimenti più piccoli è più significativa di quelli più grandi, ma i livelli di take e stop dipendono dalla logica del sistema, e non sono scelti secondo il principio della minimizzazione delle commissioni. I costi del trading sono presi in considerazione nel calcolo del vantaggio statistico. Un sistema con obiettivi più piccoli può essere o meno più redditizio e robusto di un sistema con obiettivi più grandi. Se c'è un vantaggio statistico, più scambi ci sono e meglio è, al contrario del caso opposto - MO negativo dallo spread/commissione.
La conclusione non è univoca, ma abbastanza logica: un flusso di profitto stabile di 500 pips al mese non è più difficile, ma addirittura "statisticamente sostenibile", di 20 pips. .....
Matematica. Non ti sei riqualificato? La classifica di un trader dipende dal numero di pip/giorno. Se raggiunge almeno 20 pip/giorno nel trading di 5-10 coppie dopo un anno di lavoro, è già un buon indicatore. Ma per raggiungere il livello di 200 pip/giorno !!!!!!! :) Questo non è realistico. Può essere realistico per 10 buoni commercianti, ma non per uno solo. Non è necessario conoscere la matematica superiore per capirlo.
C'è qualcosa che non capisco, sottobicchiere. Nessuno parlava di 200 punti al giorno. Ce n'erano solo 20 o 500 al mese.
P.S. E chi dice che la classifica di un trader dipende specificamente dai pip al giorno?
P.P.S. Ecco cosa mi è venuto in mente, mentre riflettevo sul problema. Immaginiamo una situazione del genere. Personalmente non ho semplicemente un sistema "elementare", che produca più o meno stabilmente 500 punti al mese (lasciatemi misurare l'efficacia del mio trading solo in pips, e mi occuperò io stesso di MM). Ma ho alcune idee di sistemi "atomici", che possono fare 20-50 punti al mese.
Innanzitutto, una semplice definizione: la selettività del sistema S è il rapporto tra il tempo passato sul mercato e il tempo in cui il sistema è sul mercato. Per un sistema flip S = 1 (è sempre sul mercato). Per i sistemi con ingressi e uscite filtrati, S è di solito dell'ordine di unità o 10-20.
I sistemi "atomici" che ho menzionato hanno S ~ centinaia (cioè solo un'ora o due di un intero mese di trading sul mercato). Non possiamo trattare 500 punti al mese con tale selettività, perché le valute non scambiano così tanto. Ma questi sistemi possono essere facilmente combinati in uno complicato, perché abbiamo decine di coppie di valute. Così otteniamo un nuovo sistema che fa circa 500 o anche più punti al mese. Ma non è solo per l'alta selettività e l'affidabilità del sistema "atomico".
Qualcuno ha un'esperienza simile nella costruzione di sistemi complessi a partire da sistemi atomici?
Non ho esperienza nella costruzione di sistemi complessi a partire da quelli atomici, ma ho avuto idee simili alle vostre per molto tempo. L'ottimizzatore nel tester di strategia non è adatto a questo scopo (non ha la possibilità di impostare una funzione obiettivo arbitraria definita dall'utente). Attualmente sto lavorando per sviluppare il mio tester di strategie con la capacità di ottimizzare.
P.S. Forse, l'esistenza di questa possibilità ci sfilerà in MT5.