Cos'è più facile - un costante 500 pips al mese o solo 20? - pagina 7
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Per confrontare due sistemi è necessario fare tutto questo in punti, più uno di parametri da equiparare.
Esempio di confronto tra due sistemi.
1. Profitto 50 pips drawdown 50 pips.
2. Profitto 20 punti, drawdown 20 punti.
Non c'è paragone possibile. Non si può scegliere il sistema inequivocabilmente migliore; un parametro deve essere equiparato.
Il confronto è possibile. Il secondo sistema è chiaramente migliore, perché ha una deviazione standard minore, e quindi un livello di rischio inferiore.
Non si tratta dello zigzag. Il punto è che lavorando con le barre ci priviamo a priori di costruire un sistema che abbia entrate perfette (dopo essere entrati nel mercato, non un pip in perdita). Dopo tutto, quando prendiamo le chiusure delle barre prendiamo essenzialmente un tick, e la matematica è la stessa che per le barre, RSI , ecc. Funziona sulle barre, così come qui sul flusso di tick. Solo il drawdown è diverso.
Le barre o i tick sono solo diversi livelli di discrezione del flusso di informazioni. Naturalmente, i tick portano più informazioni delle barre orarie. Tuttavia, non il fatto che più informazioni siano buone, tutti gli indicatori sono un tentativo di filtrare le informazioni disponibili, cioè di ridurle.
Le barre sono legate al tempo - bene o male, la questione non è chiara. I ticchettii forniscono ulteriori informazioni sul livello di attività di trading, probabilmente è buono. In ogni caso, è meglio usare quello che sapete usare.
Un confronto è possibile. Il secondo sistema è chiaramente migliore, poiché ha una deviazione standard minore e quindi un livello di rischio più basso.
Se parliamo di rischi senza riferimento al valore assoluto del deposito, il problema include un valore relativo, ed è lo stesso per la prima e la seconda ST. Quindi i rischi sono identici. Se il tempo è incluso nel compito, allora il secondo sistema è più preferibile in quanto il tempo di mantenimento della posizione è proporzionale al quadrato della distanza in punti dagli ordini di stop e per intervalli di tempo uguali (per esempio una settimana) il secondo TS taglia (5/2)^2= 6 volte più punti del primo.
Quindi 20/20 è meglio di 50/50 pips.
Le barre o i tick sono solo diversi livelli di discrezione del flusso di informazioni. Naturalmente, i tick portano più informazioni delle barre orarie. Tuttavia, non è un fatto che più informazioni siano buone, tutti gli indicatori sono un tentativo di filtrare le informazioni disponibili, cioè di ridurle.
Le barre sono legate al tempo - bene o male, la questione non è chiara. I ticchettii forniscono ulteriori informazioni sul livello di attività di trading, probabilmente è buono. In ogni caso, lo strumento ottimale è quello che sapete usare.
Qui sono d'accordo con Prival che l'utilità delle zecche è evidente.
In ogni caso, la loro analisi può essere abbandonata a favore, per esempio, delle barre orarie. Ma non si può fare il contrario! Pertanto, le zecche sono un bene assoluto.
Se parliamo di rischi senza riferimento al valore assoluto del deposito, il problema include il valore relativo, e in questa formulazione è lo stesso per la prima e la seconda ST. Pertanto, i rischi sono gli stessi.
Cosa c'entra la dimensione del deposito? Dov'è il rischio maggiore: perdere 50 punti o perdere 20 punti?
I maggiori guadagni non sono un bene assoluto. Una maggiore variazione dei profitti è anche un rischio, perché implica una maggiore incertezza. L'aspettativa di entrambi i sistemi è la stessa, ma il primo sistema deve essere in grado di guadagnare di più per fornire l'uguaglianza.
Qui sono d'accordo con Prival che l'utilità delle zecche è evidente.
In ogni caso, la loro analisi può essere abbandonata a favore, per esempio, delle barre orarie. Ma non si può fare il contrario! Pertanto, le zecche sono un bene assoluto.
Il beneficio delle zecche è ovvio solo se si possono usare queste informazioni, per filtrare il rumore. I tic possono essere un beneficio, ma non sono affatto un beneficio assoluto. Come in molte situazioni, il loro utilizzo può portare più problemi nuovi di quanti ne abbiano risolti vecchi. Soprattutto se si tratta di zecche dei DC che hanno poco a che fare con informazioni reali del mercato.
Ho letto un articolo glorioso: i ragazzi hanno analizzato la possibilità di arbitraggio forex, che prima si pensava fosse impossibile (sulla base di numerosi studi). Ma hanno fatto un'analisi su una data di tick con i prezzi ask e bid di Reuters. La conclusione è che sono state trovate abbastanza opportunità di arbitraggio, tenendo conto di tutte le spese generali e abbastanza tempo per avere il tempo di fare scambi. La ricerca precedente era su una data con una discrezione di 10 minuti e queste opportunità di arbitraggio non sono state rilevate.
Il commercio di questo mese è un "nessun commercio questo mese e aspettare il mese prossimo", c'è qualcosa da guadagnare qui? Dopo tutto Warren Buffet stesso sembra attenersi a una strategia simile (non entrare più di tre volte all'anno)?
Tutto questo è un auto-inganno. Ma in realtà bisogna fare delle pause nel proprio lavoro. È possibile escludere il lunedì e il venerdì per l'ingresso.
Cosa c'entra la dimensione del deposito? Dov'è il rischio maggiore: perdere 50 pips o perdere 20 pips?
Maggiori profitti non sono un bene assoluto. Una maggiore variazione dei profitti è anche un rischio, perché aumenta il livello di incertezza. L'aspettativa di entrambi i sistemi è la stessa, ma il primo sistema deve essere in grado di guadagnare di più per fornire questa uguaglianza, è un pagamento per un rischio maggiore.
Sì Timbo, sono d'accordo con te.
Il 50/50 dà più rischio.
Quando diciamo che è più facile guadagnare 500 pips al mese o 20 pips al mese, dovremmo aggiungere - con la stessa percentuale di depo drawdown, e dovremmo chiarire con lo stesso numero di operazioni. Supponiamo che il numero di transazioni sia uguale a, diciamo, 10. Per garantire un uguale drawdown percentuale di entrambi i sistemi, dobbiamo fare trading con un volume di lotti inversamente proporzionale al suo drawdown percentuale. Cioè 20/500=1/25.
Ora confrontiamo i due sistemi.
Il primo. Trading TP = 50, SL = 50, Lot = 1(la dimensione è presa sulla base del drawdown percentuale consentito del deposito).
Il secondo. TP=2, SL=2, Lot=25(la dimensione è calcolata in base alla percentuale di margine ammissibile).
Quindi, quale sistema sembra più facile da sviluppare? Se teniamo conto del fatto che il rapporto tra operazioni redditizie e operazioni perdenti deve essere lo stesso per entrambi i sistemi per fornire la stessa redditività nel mese di riferimento, qui capiamo redditività in rapporto percentuale al deposito.
Penso che la risposta sia ovvia. Il primo.
La dimensione di TP e SL dovrebbe essere selezionata in base alla situazione attuale del mercato, così come le caratteristiche di una particolare strategia di trading. C'è una certa dimensione ottimale in pip all'obiettivo, in un dato momento. Se l'obiettivo è troppo vicino, le spese generali sono anche troppo alte (a chi piace pagare il 50-90% dei soldi guadagnati onestamente a qualche zio, inoltre, l'analisi di mercato è molto complicata). D'altra parte, troppo lontano - non ha senso pratico, perché richiede una quantità inaccettabile di tempo.
I rendimenti richiesti possono essere ottenuti anche aumentando il numero di voci. Qui ci sono anche limiti artificiali e naturali. Il trading troppo spesso non sarà permesso, troppo raramente - non sarà possibile ottenere la redditività necessaria. Considero come ottimali 5 - 10 operazioni al giorno.
Conclusione: 500 punti al mese sono più realistici di 20 punti.
TOTALE: 5...15 operazioni complete al giorno, 25...250 pips in ogni operazione, (a seconda dello strumento, e nel giorno buono, J), 20*(25...250)=500...5000 pips al mese, circa 0,8% di ritorno sul deposito in ogni operazione, allo 0,6% di rischio del deposito, circa 4% al giorno, 90...120% del deposito al mese. Questi sono i miei obiettivi nella costruzione dei miei sistemi Expert Advisor. Non vale la pena preoccuparsi di meno. IMHO.
P.S."Centoventicinquemila pips al mese" non dovrebbe essere l'obiettivo di un trader sensato, poiché non è ottimale da nessun punto di vista.
P.P.S. Finora sono riuscito ad aumentare il mio deposito solo quattro volte durante un anno. C'è molto lavoro da fare ...
Quando diciamo che è più facile guadagnare 500 pips al mese o 20 pips al mese, dovremmo aggiungere - con la stessa percentuale di depo drawdown, e dovremmo chiarire con lo stesso numero di operazioni. Supponiamo che il numero di transazioni sia uguale a, diciamo, 10. Per garantire un uguale drawdown percentuale di entrambi i sistemi, dobbiamo fare trading con un volume di lotti inversamente proporzionale al suo drawdown percentuale. Cioè 20/500=1/25.
Ora confrontiamo i due sistemi.
Il primo. Trading TP = 50, SL = 50,Lot = 1(la dimensione è presa sulla base del drawdown percentuale consentito del deposito).
Il secondo. TP=2, SL=2,Lot=25(la dimensione è calcolata in base alla percentuale di margine ammissibile).
Quindi, quale sistema sembra più facile da sviluppare? Se teniamo conto del fatto che il rapporto tra operazioni redditizie e operazioni perdenti deve essere lo stesso per entrambi i sistemi per fornire la stessa redditività nel mese di riferimento, qui capiamo redditività in rapporto percentuale al deposito.
Penso che la risposta sia ovvia. Uno.
La dimensione di TP e SL dovrebbe essere selezionata in base alla situazione attuale del mercato, così come le caratteristiche di una particolare strategia di trading. C'è una certa dimensione ottimale in pip all'obiettivo, in un dato momento. Se l'obiettivo è troppo vicino, anche le spese generali sono troppo alte (a chi piace pagare il 50-90% dei soldi guadagnati onestamente a un tizio, inoltre, l'analisi di mercato è molto complicata). D'altra parte, troppo lontano - non ha senso pratico, perché richiede una quantità inaccettabile di tempo.
I rendimenti richiesti possono essere ottenuti anche aumentando il numero di voci. Qui ci sono anche limiti artificiali e naturali. Il trading troppo spesso non sarà permesso, troppo raramente - non sarà possibile ottenere la redditività necessaria. Considero come ottimali 5 - 10 operazioni al giorno.
Conclusione: 500 punti al mese sono più realistici di 20 punti.
TOTALE: 5...15 operazioni complete al giorno, 25...250 pips in ogni operazione, (a seconda dello strumento, e nel giorno buono, J), 20*(25...250)=500...5000 pips al mese, circa 0,8% di ritorno sul deposito in ogni operazione, allo 0,6% di rischio del deposito, circa 4% al giorno, 90...120% del deposito al mese. Questi sono i miei obiettivi nella costruzione dei miei sistemi Expert Advisor. Non vale la pena preoccuparsi di meno. IMHO.
P.S."Centoventicinquemila pips al mese" non dovrebbe essere l'obiettivo di un trader sensato, poiché non è ottimale da nessun punto di vista.
P.P.S. Finora sono riuscito ad aumentare il mio deposito solo quattro volte in un anno. C'è molto lavoro da fare ...
È esattamente quello di cui stavo parlando. Bla-bla senza guardare il deposito è un'idiozia.