Cos'è più facile - un costante 500 pips al mese o solo 20? - pagina 5
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Ok, ora stiamo avendo una conversazione sostanziale. Il numero di parametri dei compiti comincia a crescere.
Capisco il termine "stabilità" approssimativamente come segue: se si prende l'ultimo anno di trading e la redditività media (non in pip, ma in % al saldo all'inizio di ogni mese, e non aritmeticamente, ma geometricamente), dovrebbe essere almeno 102% nel 95% dei casi. Esempio:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Il prodotto di questi numeri è 1,237 * 10^24. La radice del 12° grado è 101,79, cioè 1,79% al mese. Qualcosa di vicino all'obiettivo.
Come possiamo vedere, in realtà a volte abbiamo dovuto raggiungere il 12% al mese, cioè cifre molto più alte del 2% dichiarato.
La domanda sorge spontanea: a quali numeri dobbiamo fermarci, sia in alto che in basso? Possiamo prima considerare il MM più semplice, geometrico, cioè lotto costante per un dato capitale (diciamo 0,1/$1K).
Se vuoi valutare un sistema di trading, devi scegliere un lotto fisso e fissare il capitale. Se non lo fai, puoi argomentare maturamente che il sistema che dà il 50% di profitto al capitale al mese è migliore di quello che ha dato solo il 5%, e ci sarà una discussione sul nulla (il primo ha ottenuto un profitto del 50% in una transazione inserendo tutto il capitale, e l'altro 5% eseguendo 1000 transazioni, rischiando lo 0,000001% del capitale).
Se vuoi confrontare due sistemi devi fare tutto in pip, più uno dei parametri.
Un esempio di confronto tra due sistemi.
1. Profitto 50 punti, drawdown 50 punti.
2. Il mio profitto è di 20 punti, il drawdown è di 20 punti.
Non c'è paragone possibile. Non si può scegliere il sistema migliore senza ambiguità, bisogna equiparare un parametro.
1. Profitto 50 drawdown 20 punti.
2. Profitto 20 drawdown 20.
Dopo tale procedura la scelta è ovvia, il primo sistema è migliore.
2Privale
Una caratteristica astratta e non può dire nulla, soprattutto se isolata dai criteri più importanti da cui dipende la curva di equità.
A proposito, consiglio di rispondere alle domande piuttosto che saltare alle "personalità".
2Matematica.
La stabilità (come la intendo io) è una caratteristica di un sistema che riflette la sua resilienza alle condizioni dinamiche in cui il sistema esiste. Cioè, se un sistema di trading produce un profitto (anche se con alta dispersione e in alcuni mesi mostra un meno) durante un lungo periodo di tempo, che possiamo "modellare" nel futuro, analizzando la possibile influenza di fattori dinamici sul sistema, tale sistema può essere chiamato stabile. Come nella teoria della probabilità quando si dice "con un numero infinito di prove...".
Da dove vengono i numeri "allora deve essere almeno il 102% il 95% delle volte"?
Se non lo fai, allora puoi bofonchiare per dimostrare che un sistema che dà il 50% di profitto al mese è meglio di uno che dà solo il 5%, allora non c'è niente da discutere. Se non lo fai, puoi argomentare maturamente che il sistema che dà il 50% di profitto al capitale al mese è migliore di quello che ti dava solo il 5% e non ci saranno discussioni.
Se volete confrontare due sistemi, dovete fare tutto in punti, più l'equiparazione di uno dei parametri.
Per esempio, confrontiamo due sistemi.
1. Profitto 50 pips drawdown 50 pips.
2. Il mio profitto è di 20 punti, il drawdown è di 20 punti.
Non c'è paragone possibile. Non si può scegliere il sistema migliore senza ambiguità, bisogna equiparare un parametro.
1. Profitto 50 drawdown 20 punti.
2. Profitto 20 drawdown 20.
Dopo questa procedura la scelta è ovvia, il primo sistema è migliore.
Non stiamo parlando di un singolo "processo", ma di una serie di accordi, dove le "condizioni" per aprire i successivi dipendono dai risultati di ciascuno. Ragionare virtualmente significa generare astrazioni vuote. È l'onanismo.
Da dove viene la cifra "deve essere almeno il 102% nel 95% dei casi"?
Il 102% è il risultato di un trade di successo con Tp=SL=20 0,1 lotto con un saldo di 1000 sterline. I pip sono contati alla vecchia maniera, cioè a quattro cifre.
Non stiamo parlando di un singolo "test", ma di una serie di accordi, dove le "condizioni" per aprire i successivi dipendono dai risultati di ciascuno. Ragionare virtualmente significa generare astrazioni vuote. È la masturbazione.
Non mi interessa se si tratta di un milione di trade, basta che il drawdown in pips = 0.
Ancora una volta, per coloro che sono nel serbatoio. Hai aperto un'operazione e il prezzo non è sceso a zero punti dal punto di entrata. Lo stop virtuale ha chiuso a zero o ha ottenuto un profitto. Descrivere un sistema migliore di questo?
E da dove viene il valore di 20 pips?
20 pips è un aumento del 2% del capitale iniziale al mese con una posizione di 0.1 lotto per 1000 sterline di capitale. Questo è il modo in cui lo voglio, e non ho bisogno di altro. Ed è così che voglio fare ogni mese in media.
2 Prival: È un sistema perfetto. Non ce n'è uno migliore, né per voi né per me. L'unico problema è imparare a generare tali segnali.
Non mi interessa se si tratta di un milione di trade, basta che il drawdown in pips = 0.
Ancora una volta, per quelli nel serbatoio. Hai aperto un trade e il prezzo non è sceso dal punto di entrata. Lo stop virtuale ha chiuso a zero o ha ottenuto un profitto. Descrivere un sistema migliore di questo?
Un sistema migliore è quello che esiste. Non mi piace teorizzare. Inoltre, dopo aver aperto una posizione abbiamo già un drawdown sullo spread.
20 pips è un aumento del 2% del capitale iniziale al mese con una posizione di 0.1 lotto per 1000 sterline di capitale. Questo è il modo in cui lo voglio, e non ho bisogno di altro. Ed è così che voglio che sia ogni mese in media.
2 Prival: È un sistema perfetto. Non c'è sicuramente nessuno migliore - né tu né io. L'unico problema è imparare a generare tali segnali.
Qui, la quantità di capitale c'è dopo tutto... E qual è il tasso di rischio? In percentuale, per favore.
...
2 Privo: il sistema perfetto. Non c'è certamente nessuno migliore - né tu né io. L'unico problema è imparare a generare tali segnali.
Oh, grazie a Dio, finalmente. Alexei ora, su questa base. Il profitto non è importante. È la perdita che conta. È meglio quando (la possibile perdita) è uguale a zero. Penso che sia chiaro perché sto strofinando gli sviluppatori per le zecche. È possibile solo quando si analizza il flusso di tick. Per chiudere a zero.
E praticamente è anche possibile, se guardate lo storico, durante qualsiasi giorno sullo storico dei tick troverete i punti di entrata, che vi daranno 20 punti di profitto senza drawdown, e sono molti, anche molto molti.
Ma se si lavora minuto per minuto, non è possibile.