Una lista di programmatori che sono bravissimi a scrivere codici a pagamento e non cazzeggiano - pagina 35

 
Come posso aggiungermi alla lista?
 
granit77 писал(а) >>

+10. Spero di vivere per vedere il momento in cui questa diventerà l'ideologia del forum.

Prima del concorso annuale, il desiderio di condividere (discutere) un'idea era notevolmente più alto. :-)

 
Prival >> :

Chi ci sta?

Elencherò la salsiccia di sicuro, se qualcuno la programma per me. Il più delle volte, il cliente stesso non sa cosa vuole (sembra solo sapere), e deve spiegare molte cose + ha appetito per il cibo, e fare questo, attaccarlo, ecc.

Scusate, questa è una domanda leggermente fuori tema... >> ma in tema:

Il teorema di Kotelnikov funziona se la frequenza di campionamento del segnale "galleggia"?

 
laanaa0708 >> :

Quando sentirai l'odore del denaro VERO non che imparerai il linguaggio di programmazione......

E finché non puzza, l'ordine nella scrittura non è altro che un tentativo di non fare nulla per ottenere qualcosa - qualcosa. E nessuno vuole davvero pagare.

E cos'è una strategia che uno sviluppatore non vuole pagare per la programmazione? Una parola: pigrizia e stupidità.

A proposito: il trattore non è stato inventato dai contadini e certamente non per pigrizia.

Non voglio imparare! Ci ha provato. Il mio cervello va in tilt il secondo giorno. Sento odore di soldi! Ma se la mia testa non è cotta in questa direzione... (programmazione). Che cosa allora? Preferisco non puzzare ma avere soldi veri. Nella mia linea di lavoro - designer, tecnologo, progettista di mobili su ordini individuali! Ancora tymeyu 8 specialità al grado più alto. Ma quando chiedo a dei programmatori di fare qualcosa per loro, non gli dico che sono o stupidi, o stupidi, o pigri! E per quello che ho ordinato e ordino - ho pagato, pago e pagherò! Ancora una volta dico: non mettete tutti sotto lo stesso tetto!

 
paralocus писал(а) >>

Scusate, questa è una domanda leggermente fuori tema... ma al punto:

Il teorema di Kotelnikov funziona se la frequenza di campionamento del segnale "galleggia"?

Sì, è così. È un teorema ed è dimostrato. L'importante è che galleggi entro i limiti specificati. Deve essere almeno il doppio della frequenza del segnale analizzato (6-8 volte è meglio per la pratica). Qui la questione è diversa, lo spettro è fluttuante. E che sarebbe stato tracciato correttamente in tali condizioni, un lavoro molto difficile da

 
Prival >> :

Sì, funziona. È un teorema ed è dimostrato. La cosa principale è che deve galleggiare entro i limiti stabiliti. Dovrebbe essere almeno il doppio della frequenza del segnale analizzato (6-8 volte è meglio per la pratica). Qui la questione è diversa, lo spettro è fluttuante. E deve essere molto difficile tracciarlo correttamente in queste condizioni

Sì, non sono troppo bravo, quindi potrei sbagliare qualcosa, ma questa frequenza, o spettro nel mercato non è solo fluttuante, ma ha un "range di probabilità". Forse sto di nuovo dicendo qualcosa di sbagliato, ma il punto è che il prossimo periodo di affettamento non dipende in alcun modo dal precedente e può prendere valori da qualche intervallo statistico (molto probabilmente non normalmente distribuito). La domanda è, infatti, se questo teorema è applicabile quando l'intervallo tra due segnali discreti consecutivi è casuale?

 
paralocus писал(а) >>

Sì, non sono molto ferrato in materia, quindi potrei essere confuso, ma questa frequenza, o spettro nel mercato non fluttua semplicemente, ma ha un "range di probabilità". Forse sto di nuovo dicendo qualcosa di sbagliato, ma il punto è che il prossimo periodo di affettamento non dipende in alcun modo dal precedente e può prendere valori da qualche intervallo statistico (molto probabilmente non normalmente distribuito). La domanda è, infatti, se questo teorema è applicabile quando l'intervallo tra due segnali discreti consecutivi è casuale.

Sì, è applicabile ed è il posto giusto per iniziare. Permette di capire quali periodi di oscillazione sono disponibili per l'analisi. E quali non possono nemmeno teoricamente essere rilevati.

Ma voglio prestare attenzione ancora una volta che per lavorare in tali condizioni è necessario maneggiare zecche invece di artigli di barre.

 
paralocus писал(а) >>

La domanda è, infatti, se questo teorema è applicabile quando l'intervallo tra due segnali discreti consecutivi è casuale?

Signori, nessun fanatismo, per favore!!! Ho già osservato diverse tesi sulla "previsione" dei movimenti valutari utilizzando diversi strumenti "matematici"...

Calmiamoci e negoziamo pacificamente! ;-)

 
Prival >> :

Sì, è applicabile ed è il posto giusto per iniziare. È quello che permette di capire quali periodi di oscillazione sono disponibili per l'analisi. E quali non possono nemmeno teoricamente essere rilevati.

Ma voglio prestare attenzione ancora una volta, per lavorare in tali condizioni, non si dovrebbero prendere gli artigli delle barre, ma elaborare le zecche da soli.

Grazie!

 
Shu >> :

Signori, nessun fanatismo, per favore!!! Ho già visto diverse tesi sulla "previsione" dei movimenti delle valute utilizzando vari strumenti "matematici"...

Calmiamoci e negoziamo pacificamente! ;-)

Ho difeso tutti i miei diplomi molto tempo fa (e non solo i miei diplomi, a proposito). In realtà sto cercando di fare soldi qui... -:) su forex... Fottuto inferno