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Che argomento interessante)).
Questo esempio mostra meglio perché TF è meglio di MA
Ora provate a spiegarmi qual è il vero scopo di un filtro passa-banda così grande, visto che non sono sprovveduto in materia di filtri.
)))E il sale è lì. Immaginate quante volte avete bisogno di eseguire il Ma 5 (per esempio) per ottenere il doppio o il triplo del MA 10 per esempio, o piuttosto per ottenere come si dice qui "ritardo dal prezzo" lo stesso. E per prendere in considerazione alcune altre peculiarità di ampiezza. Di conseguenza, i pesi varieranno come ha scrittoKokain.
Hanno scritto da qualche parte che il problema è nei falsi segnali (kinks), quindi una curva più liscia - non risolve questi problemi? Ma l'ondeggiamento è discutibile, anche se applicabile.
In generale, se prendiamo il FIR, ma o meglio, il ventaglio di tutti i ma dal ventaglio, ci darà un'altra "misura" per analizzare la serie originale dei prezzi.
Questo esempio mostra meglio perché i TF sono migliori dei MA
MA è un caso speciale di TF.
In generale (dal mio punto di vista) possiamo distinguere due tipi di filtri digitali in uso:
"filtri di tendenza" - filtri con la somma dei coefficienti uguale a 1 (questi sono tutti i tipi di MA) - seguono il valore assoluto del prezzo e sono utilizzati per lo smoothing (il risultato per definizione riflette la dinamica del processo non nel presente ma in qualche passato recente, e viene utilizzato in algoritmi di "assunzione di futuro" solo indirettamente, nel calcolo che si conosce alcune altre caratteristiche del processo);
"Oscillatori" - filtri con la somma dei coefficienti uguale a 0 - riflettono il livello delle fluttuazioni locali, e sono anche utilizzati nelle strategie indirettamente. Dato che la somma dei coefficienti è uguale a 0, la normalizzazione viene effettuata per deviazione standard riducendola a 1 (come esempio). Sottraendo il valore della MA dal prezzo corrente, otteniamo anche l'oscillatore.
Possiamo assumere che i kernel quadrati e triangolari della MA convenzionale siano non ideali, e scrivere un algoritmo per adattare il kernel a qualsiasi modello richiesto con qualsiasi periodo di oscillazione.
Qui ci sono alcune medie dello stesso tipo e periodo, più storia c'è più il grafico assomiglia a un'onda sinusoidale
E non si può dire che il prezzo sia stato scomposto, se si riduce il numero di corse, assomiglia di più alla realtà
stesso pezzo
Qui ci sono alcune corse di media dei prezzi dello stesso tipo e periodo, più la storia più il grafico assomiglia a un'onda sinusoidale
E non si può dire che il prezzo sia stato spalmato, se si riduce il numero di corse, più che altro la realtà
stesso pezzo
Beh, eccolo qui ))))
Ora tutto ha un senso.
E lo spettro di cui sopra è un totale fuori.
E Junko vi dirà che l'intero tsos è costruito su z-1 e operazioni su quel))))
SENK S, COLLEGHI!!!!
DSP può anche permettersi di fare un anti-quote se lo desidera, annullando quello corrente a zero - non è vero? )))))
Bene, eccolo qui ))))
Ora tutto ha un senso.
E lo spettro di cui sopra è un totale fuori.
E Junko vi dirà che l'intero tsos è costruito su z-1 e operazioni su di esso))))
SENK S, COLLEGHI!!!!
Il COC può anche permettersi di fare un anti-quote se vuole, annullando quello attuale a zero - non è vero? )))))
Non so chisia questaJunko e cosa vi dirà lì. Non ho ancora detto tutto.
PS. Senza offesa, la sensazione è che non stai andando da nessuna parte e stai correndo per i rami dicendo ai tuoi avversari con i risultati che è tutto senza senso), il prossimo ramo con gli spread ti ha anche interrotto).
Potresti fare le corse in modo diverso, prendere i filtri con periodi dispari e spostarli di (N-1)/2 durante le corse,
Naturalmente la storia deve essere profonda, ma si può fare lo stesso miglioramento della qualità senza richiedere un aumento della storia.
Giusto?)
Ci sarà un ridisegno, ma avete visto in modalità accelerata come salta questo ridisegno, sarà un insieme di filtri (se usiamo l'esempio dei manichini) con sovrapposizione 1-3, 3-5, 5-7, ecc.
cioè i mashup con periodi dispari da 3 a, per esempio, 1025. Poi prolunghiamo i nostri filtri alle estremità assumendo che il prezzo alle estremità non sia cambiato e facciamo questa assunzione dopo ogni nuova esecuzione.
Otterremo lo stesso numero di corse - 1025, o meglio 512 - per ciascuna delle maschere da 3 a 1025.
L'estrapolazione dovrà poi essere negoziata.
Ma, coloro che fanno lo stesso attraverso Fourier - usando Fourier non per l'estrapolazione, ma per la decomposizione - probabilmente fanno un'analisi anche nella parte immaginaria prima di procedere oltre.
Più tardi parleremo dei metodi di fase e delle fasi. Ci sono molti metodi, solo le leggi della volatilità e la sua connessione su diversi timeframes, e la periodicità, o meglio la ciclicità, sono utilizzate.
Per esempio, possiamo aggiungere al meccanismo di decomposizione descritto sopra un elemento di equalizzazione preliminare delle dimensioni delle barre rispetto a qualcos'altro, o usare TF e rendere i pesi dinamici, beh...
Ho scritto sopra che i filtri TF sono migliori non solo perché la scorrevolezza può essere impostata, ma anche perché le funzioni riguardanti la volatilità possono essere impostate nei coefficienti del filtro stesso.
Per continuare...