Strategia ottimale sotto incertezza statistica - mercati non stazionari - pagina 9

 
Avals >> :

Stai parlando di "sperimentare con codice TC già pronto"? :)

Dov'è nel mercato il livello di stazionarietà che permette di giocare un vantaggio statistico così piccolo? Tutti i calcoli e le ipotesi si basano su una stazionarietà puramente astratta e sulla definizione di probabilità come la frequenza di un evento quando viene testato nelle stesse condizioni nel limite dell'infinito. La teoria della probabilità è astratta e inapplicabile alla maggior parte dei processi reali, ci sono altre discipline per loro con altre conclusioni e criteri ;) Il problema è puramente botanico - in stile Reshetov :)

1. Non avete capito l'essenza del metodo.

2. I possibili ritorni e i fattori che li influenzano sono stati immediatamente indicati.

3. La teoria della probabilità è più che reale, solo che non molte persone sanno come usarla.

4. Ter. - è in realtà la base di tutta la scienza moderna, questo è alla questione della sua "inapplicabilità".

5. Il compito non è da nerd, ma molto utile.

 
rapadox >> :

Otto pagine di chiacchiere inutili, e il problema non è stato risolto. Nel frattempo, la soluzione esiste, infatti è attivamente utilizzato, quelli che sanno, in qualsiasi gioco. Ma quelli che lo sanno è improbabile che lo pubblichino qui in chiaro, è troppo costoso, e non frequentano tali forum. >>Sì, è Markov, una soluzione incredibilmente brillante e semplice della matrice di sviluppo della progressione, che dà un risultato positivo alla fine della serie.

Questa è, mi scuso, una sciocchezza. Il problema è risolto senza Markov.

 
HideYourRichess писал(а) >>

1. Non capite il metodo.

Io no.

HideYourRichess ha scritto >>.

2. Vi è stato detto subito dei possibili ritorni e dei fattori che li influenzano.

Non ho trovato nulla sulla realtà, forse non stavo cercando abbastanza :)

HideYourRichess ha scritto(a) >>.

La teoria della probabilità è più che reale, è solo che poche persone sanno come usarla.

Mat. statistiche, per esempio, è reale, anche se con

HideYourRichess ha scritto(a) >>.

4. ter. - è in realtà la base di tutta la scienza moderna, è alla questione della sua "irrilevanza".

Non stavo discutendo, stavo parlando della pratica, non della base delle basi :)

Vince, per esempio, ha diversi libri di "effetti" simili, la maggior parte dei quali non sono affatto applicabili nella pratica. Perché anche lui è un nerd, non un commerciante.

O intendi le tue conclusioni sugli "indicatori in ritardo". Quindi non so cosa intendi. Se li dai voce, allora forse possiamo davvero parlare di pratica ;)

 

1. A quanto pare sì.

2. Apparentemente sì.

3. Lei ha una scarsa comprensione di ciò che è alla base di cosa.

4. Non hai letto bene Vince e non sembri capire di cosa sta parlando. Tutto questo è dovuto a una mancanza di comprensione di terver, tra l'altro.

 
HideYourRichess писал(а) >>

1. A quanto pare sì.

2. Apparentemente sì.

3. Lei ha una scarsa comprensione di ciò che è alla base di cosa.

4. Non hai letto molto bene Vince e sembra che tu non capisca di cosa sta parlando. È tutta una mancanza di comprensione di terver, comunque.

"Non sai nemmeno di cosa sto parlando".

>> quale parte di me ti fa pensare di capire terver meglio di me?

 
Il livello e l'intensità delle vostre inondazioni.
 
HideYourRichess писал(а) >>
Il livello e l'intensità del tuo flubbing.

Nell'ultima pagina ho postato una soluzione di questo problema botanico migliore della tua con Reshetov, ma sembra che tu non l'abbia capito ;))

Se non hai esempi pratici che confermano l'"effetto" )))), allora non disturbarti con le tue opinioni sulle conoscenze altrui - è solo un off-topic. È meglio che tu riempia il tuo ;))

 
La tua soluzione non corrisponde al problema. Cioè, avete risolto qualche problema vostro, non quello in questione. Inoltre, c'è un ragionamento scarno, nessuna formulazione.
 
Mathemat >> :

Andrey, hai scritto nella prima pagina:

Sembra che più tardi tu abbia cambiato la tua strategia e abbia iniziato a scommettere su ciò che è caduto nel rullo precedente.

No :) È solo che nella condizione originale abbiamo una storia di esattamente un toss-up :) .

Sì e non più tardi, ma nello stesso post nella prima pagina. Scommettere sul precedente è un caso speciale per il compito da svolgere.

Un po' piccolo, ovviamente. Non è vero, Andrew?

Sì, e anche su questo ha parlato, nella 2a pagina.

P.P.S. E se prendiamo in considerazione non l'ultimo colpo, ma, diciamo, gli ultimi tre? Spazio completo di eventi - 16 pezzi. Si può anche sperimentare con le puntate, scegliendo qualche criterio più complicato - per esempio, la minimizzazione del drawdown...

Potete fare i conti, la matematica è la stessa. Penso che con uno skew di più del 10% -- 5 lanci porteranno già la redditività vicino al lato skewed.

 
Avals >> :
HideYourRichess ha scritto >>.

1. Non capite il metodo.

>> Non lo so.

È stato scritto anche sull'applicazione pratica, credo.

Questa strategia può essere usata per trovare monete skewed nel mercato. Occupato al momento, ma ho intenzione di fare un tentativo.