Strategia ottimale sotto incertezza statistica - mercati non stazionari - pagina 7
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п.3.
Se il risultato è lo stesso di quello selezionato per la serie, la serie è finita, vai al punto 1.
Altrimenti i++, vai al passo 2.
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E nessuna storia.
i++ è la storia delle transazioni, poiché i è uguale ad esempio a 5, significa che ci sono state 5 transazioni non riuscite su eagle, e questa è già una statistica, che è vietata nelle condizioni del problema.
Le statistiche saranno semplicissime, e le statistiche saranno oscenamente semplici. Ogni volta che scommettiamo su testa, se c'è qualche profitto significa che tutto va bene - continuiamo con lo stesso spirito, se la quantità di denaro in tasca ha cominciato a diminuire, allora è necessario "cambiare la strategia" e scommettere sempre su croce.
Abbiamo già scoperto qui che questo non è vero. La strategia esiste e non sono necessarie statistiche.
Abbiamo già stabilito qui che questo non è corretto. La strategia esiste e non sono necessarie statistiche.
Peccato che me lo sono perso. Rileggendo tutto il testo, mi è ancora sfuggito. Per favore, ditemi dove.
Abbiamo già scoperto qui che questo non è vero. La strategia esiste, e non c'è bisogno di statistiche.
e l'ultimo abbandono non è una statistica da una singola osservazione? soprattutto perché questa statistica è raccolta molte volte. si può raccogliere una statistica una volta da 100 dati o 100 volte da uno - è ancora la raccolta e l'utilizzo di statistiche. così questo esempio utilizza implicitamente statistiche da tutta la riga
Peccato che me lo sono perso. Rileggendo tutto il testo, mi è ancora sfuggito. Per favore, ditemi dove.
Nella prima pagina, sesto post dall'alto.
Ragazzi, non so cosa e come rispondere a questo. La condizione del problema è data. Si considerano gli aspetti matematici di base, in due punti di vista. Si afferma che i risultati delle simulazioni confermano la loro correttezza. Si dice che questo effetto è stato osservato su test di TS reali. Di quale aspetto del problema stiamo parlando?
Posso darti un consiglio: non rispondere in alcun modo. Ci sono diversi troll su questo forum, date loro qualsiasi prova, anche link e citazioni a qualsiasi fonte affidabile, continueranno a difendere violentemente solo il loro punto di vista.
Cioè, se qualcuno sta dicendo delle vere e proprie sciocchezze, o dopo una risposta ragionevole continua ad attenersi solo alle sue convinzioni, allora deve semplicemente ignorare e non comunicare. Lo scopo di un troll è quello di difendere pubblicamente solo un punto di vista personale, non importa quanto contraddica la realtà. Ignorare un troll rende chiaro che non ha pubblico - il suo blaterare è sprecato perché nessuno gli presta attenzione e lui passa ad altri thread per trovare persone con cui parlare e blaterare.
Si dice che questo effetto è stato osservato durante il test di un vero TS. Di quale aspetto del problema stiamo parlando?
un esempio in cui questa strategia ha funzionato ;) e in generale, come si rapportano le condizioni di questo problema al mercato reale? :)
Con informazioni solo sulla moneta, la possibilità di fare un sistema redditizio sarà tanto alta quanto la profondità conosciuta della storia del lancio, è da questa storia si possono estrarre informazioni non solo sulla moneta, ma anche sull'oggetto che esegue il lancio, e avendo informazioni sull'oggetto, si può già indovinare non solo sul lato della caduta, ma anche sul tempo di caduta, la velocità di rotazione, ecc. Cioè è possibile con una probabilità infinitamente accurata determinare il prossimo evento della moneta, naturalmente, purché dipenda da qualche oggetto (che accadrà SEMPRE, non importa quanto strettamente).
Ma se si conosce in anticipo un certo numero di fattori (peso, materiale della moneta, ecc., ecc.), allora la probabilità è la stessa, ma il tempo per il calcolo dei grandi fattori cambierà... Se si guarda solo all'evento precedente, difficilmente si può andare lontano) Quindi, è necessario cercare strategie che si basano sulla storia profonda, soprattutto se abbiamo solo una moneta con un centro di gravità offset.
Poiché scommetteremo sul risultato precedente, cioè solo sul lato che è caduto nel precedente lancio della moneta, rispettivamente, p parte delle scommesse sarà su testa e q parte su croce.
Poiché la probabilità di vincere quando si scommette sull'aquila è p, e le scommesse sull'aquila sono solo un p-secondo di tutte le scommesse, la vincita dalle scommesse sull'aquila è p * p = p^2Poiché la probabilità di vincere per le scommesse su testa è q, e le scommesse su croce sono solo q - parte di tutte le scommesse, allora le vincite delle scommesse su croce sono q * q = q^2
Stai incasinando qualcosa qui, Jura. Le vincite per scommesse uguali (diciamo 1) sono semplicemente p e q, ma non p^2 e q^2.