Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 13
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In breve, è difficile, se non impossibile, pensare a qualcosa di meglio di Neuronka per l'analisi dei prezzi, a meno che non si tratti di informazioni privilegiate.
Qui è dove tutto è iniziato una volta: studiare NS applicato ai prezzi, ma si è rivelato difficile ottenere un output in modalità finestra temporale scorrevole. Quindi devo mettere Haykin, Bishop e Shumsky sullo scaffale e sedermi sulla scala Renko invece che sulla finestra temporale. Ho prove sia dirette che indirette della prospettiva di questa direzione. Una di queste prove è fatta da te Neutron, quando hai sottratto 2H dalle spalle di Kaga, hai lanciato a NS e hai ottenuto un risultato abbastanza buono per iniziare.
Perché Renko e non Kagi?
La divisione Kagi è nota per essere più reattiva ai cambiamenti di tendenza. Questo nonostante il fatto che l'implementazione pratica di entrambi sia indistinguibile in complessità e richieda tre righe di codice.
Perché Renko e non Kagi?
La divisione Kagi è nota per essere più reattiva ai cambiamenti di tendenza. Questo nonostante il fatto che l'implementazione pratica in termini di complessità di entrambi sia indistinguibile e richieda tre righe di codice.
Lo pensavo anch'io, ma è apparsa una sfumatura interessante (l'ho letta nella sezione "Trading con movimento" di Spider): la scala Renko, sulla quale la strategia è ottimizzata, deve essere mantenuta in un'ulteriore area di test, cioè oltre alla dimensione del box (che è uguale alla differenza tra i livelli della scala) i livelli della scala devono rimanere in un posto. E cosa fare con Kagi in questo caso personalmente non ho ancora deciso, ma forse ci riuscirete.
...la scala Renko deve essere mantenuta, cioè oltre alla dimensione della scatola, i livelli della scala devono rimanere nello stesso posto.
Non riesco a capire! Cosa sono i livelli di scala?
Qui, il problema è questo - lo splitting Renko non è assoluto, cioè il risultato del suo effetto sulla serie temporale (RT) dipende da quale dato RT iniziare lo splitting. Questa incertezza ha lo stesso ordine di grandezza sulla scala dei prezzi della dimensione della scatola. In altre parole, è possibile partizionare BP in diversi modi e la differenza massima per Renko non è più grande del passo di partizionamento, H. Questo svantaggio è assente per il partizionamento Kagi. Qui è inequivocabile, non importa come si inizia questo partizionamento.
In breve, in qualunque modo lo si faccia - il partizionamento Kagi è più figo!
Non ho potuto seguirlo! Quali sono i livelli di scala?
Il problema qui è che la suddivisione di Renco non è assoluta, cioè il suo effetto sulla serie temporale (TP) dipende da quale dato TP iniziare la suddivisione. Questa incertezza ha lo stesso ordine di grandezza sulla scala dei prezzi della dimensione della scatola. In altre parole, è possibile partizionare BP in diversi modi e la differenza massima per Renko non è più grande del passo di partizionamento, H. Questo svantaggio è assente per il partizionamento Kagi. Qui è inequivocabile, non importa come si inizia questo partizionamento.
In breve, in qualunque modo lo si faccia - il partizionamento Kagi è più figo!
Questo è quello che ho scritto, ma credo di non aver capito bene. Allontanandosi dal computer, ha pensato a Kagi e ha deciso che anch'esso è privo di questo inconveniente. D'altra parte, se Renko prende in considerazione ogni casella e non solo i suoi estremi, conosciamo i livelli +/- e possiamo piazzare un ordine pendente e non un ordine con esecuzione immediata. Anche se è possibile provare tutte queste situazioni.
Sono preoccupato per l'organizzazione delle costruzioni Renko/Kagi in MT4. Dopo tutto, se scriviamo un Expert Advisor basato su queste strutture, allora durante l'inizializzazione dovrebbe scaricare lo storico dei minuti e riempire il buffer della struttura e questo è l'unico buffer con cui lavoriamo. Ma non possiamo scrivere un Renko/Kagi separato e accedere ai suoi valori, perché MT4 ha una linea temporale ovunque. Sto pensando correttamente?
http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
L'altra cosa interessante è il valore H. In uno dei rapporti (file allegato) Shiryaev continua a parlare della figura 2 e ci gira intorno. Chi ha un'opinione? Cos'è questo 2, in cosa si misura?
Voglio solo controllare se ho ragione nel calcolare questo 2
Ciao Sergey.
Due, è una quantità relativa adimensionale che è il rapporto tra la distanza media (in pip) tra gli estremi della partizione e il passo della partizione H (in pip). Per un processo di Wiener questo valore tende a 2 se n è grande. Sul mercato reale BP questo valore è sempre diverso da 2 e caratterizza il grado di non-arbitraggio/arbitrabilità di uno strumento.
Ciao Sergey.
Due, è una quantità relativa adimensionale che è il rapporto tra la distanza media (in pips) tra gli estremi della partizione e il passo della partizione H (in pips). Per un processo di Wiener questo valore tende a 2 se n è grande. Su un mercato reale BP questo valore è sempre diverso da 2 e descrive il grado di non arbitraggio/arbitraggio di uno strumento.
Strano, questo è un valore casuale ((
Il mio calcolo è diverso. È calcolato in modo diverso. Ma vi confonderò soltanto.