Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 15
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>> entrambe le affermazioni sono sbagliate!
Perché sono sbagliati?
1. il prezzo è ininterrotto nei momenti di illiquidità (annuncio di notizie e forte momentum)? Non è ininterrotto, semplicemente non c'è! Semplicemente non c'è perché lo strumento è illiquido.
2. Che ci importa se è anche continuo? C'è un esempio ben noto di una funzione di Weierstrass (somma di sinusoidi) che è continua in qualsiasi punto (sembra anche uniformemente continua su un segmento; Quant, correggimi se sbaglio) e contemporaneamente non differenziabile in qualsiasi punto.
Perché sono sbagliati?
per esperienza.
la formazione di una citazione è discreta.
I prezzi e i volumi quotati tendono a rimbalzare tra due punti consecutivi nel tempo.
di conseguenza non sono valori continui.
I prezzi e i volumi quotati tendono ad essere soggetti a salti tra due punti consecutivi nel tempo.
A proposito, quello evidenziato è un argomento molto forte contro la continuità dei prezzi. Filosofia: qualsiasi continuità deve essere confermata da altre parti. La "continuità" di un prezzo che cambia cento volte in un minuto e solo cinque volte in quello successivo è troppo instabile.
Lo stesso argomento argomenta anche contro la continuità del tempo di transazione stesso: il volume per unità di tempo astronomico, cioè il flusso del tempo di transazione, può saltare a piacere.
Ecco perché chi ha lavorato con gli spettri ha visto che su spettri minuti c'è molto rumore, e la ragione è il rumore di campionamento.
Penso che il rumore di campionamento non sia molto significativo rispetto al rumore del mercato stesso. E più alto è il TF, minore è questo rumore.
per esperienza.
la formazione di una citazione è discreta.
I prezzi e i volumi quotati sono di solito soggetti a salti tra due punti successivi nel tempo.
di conseguenza non sono valori continui.
ancora una volta.
il prezzo è continuo.
Il processo di quotazione dei prezzi è discreto. È la digitalizzazione di un segnale continuo in termini di ingegneria radiofonica. Che vi piaccia o no, c'è sempre un prezzo. È assurdo dire che il prezzo non esiste perché internet è fuori uso il sabato o la domenica. Il prezzo è lì. C'è una domanda di moneta e c'è un'offerta. Solo che non abbiamo un preventivo in quel periodo = nessun prezzo. Lo stesso vale per una lacuna. Il seguente effetto può verificarsi quando c'è un divario, il tasso di cambiamento nel processo, è maggiore del tasso di quotazione. Che di nuovo tornando al DSP nei suoi termini - il teorema di Kotelnikov non è soddisfatto.
Solo LeeoV sembra aver capito l'essenza di quello che ho detto. Più alto è il TF e meno appare questo rumore...
ancora una volta.
il prezzo è continuo.
il processo di quotazione dei prezzi è discreto. È la digitalizzazione di un segnale continuo in termini di ingegneria radio. Che vi piaccia o no, c'è sempre un prezzo. È assurdo dire che il prezzo non esiste perché internet è fuori uso il sabato o la domenica. Il prezzo è lì. C'è una domanda di moneta e c'è un'offerta. Solo che non abbiamo un preventivo in quel periodo = nessun prezzo. Lo stesso vale per una lacuna. Il seguente effetto può verificarsi quando c'è un divario, il tasso di cambiamento nel processo, è maggiore del tasso di quotazione. Che di nuovo tornando al DSP nei suoi termini - il teorema di Kotelnikov non è soddisfatto.
Solo LeeoV sembra aver capito l'essenza di quello che ho detto. Più alto è il TF e meno appare questo rumore...
Quando non puoi comprare o vendere, ma hai una grande posizione da chiudere, non c'è liquidità e non c'è prezzo, perché l'incertezza è alta.
Non è colpa del broker se la liquidità non c'è.
La situazione in cui non c'è quasi nessuna offerta e domanda si presenta di tanto in tanto ed è abbastanza critica.
Sul lato del mercato (fino al commerciante, formazione del prezzo) il prezzo non è continuo.
Che cosa ti dà la proprietà di continuità? vuoi ricavare un qualche tipo di formula?
ancora una volta.
il prezzo è continuo.
il processo di quotazione dei prezzi è discreto...
Ecco! Finalmente mi sono spiegato...
occupiamoci del resto...
prima di tutto, quello che vediamo sullo schermo non è affatto un prezzo! :)
è una citazione indicativa, che la DC forma in un modo che capisce solo... l'unica cosa che possiamo dire è che le citazioni di DT si basano su citazioni che ricevono da agenzie di stampa ... e il più delle volte le citazioni indicative del DT non differiscono dalle citazioni delle agenzie di stampa... ma, naturalmente, nessuna società di brokeraggio disdegnerà di spostare questa quotazione indicativa di qualche pip per i propri scopi...
In breve: a volte il prezzo di cui hai bisogno (il nostro prezzo di transazione) coincide con un preventivo indicativo, ma a volte no...
quindi in pratica quello che si vede sullo schermo è sbagliato... Il prezzo di cui abbiamo bisogno (il prezzo di un possibile accordo) dovremo simularlo con un certo grado di certezza... questo si chiama ricostruire un segnale dal rumore... (amico, non mi piace questa terminologia DSP, mi confonde)... Naturalmente, non ho suggerito il modo migliore - basta combinare i prezzi dei bar minuti... ma non importa, non si tratta di metodi di interpolazione...
Inoltre, questo segnale restaurato conterrà esso stesso una componente di rumore - cioè qualche variabile che non possiamo specificare analiticamente o prevedere con una precisione del 100%...
in secondo luogo,
Prival ha scritto >>.
Più alto è il TF, meno appare questo rumore
per niente... Sta dicendo che prevede il prezzo su grandi timeframe in modo più accurato che su quelli piccoli? Cioè la varianza del membro casuale lì è minore?
In terzo luogo, ovviamente non ho pensato all'illiquidità dei mercati azionari... e non ho pensato alla funzione Weierstrass... ma non riuscirai ad approssimare il prezzo con una funzione Weierstrass!
E per quanto riguarda l'illiquidità: mi dispiace... scegliere meno frequenza di campionamento (anche se è una settimana - il broker troverà un controagente in una settimana ;))...
quando parliamo di funzione di prezzo (esattamente il prezzo al quale potremmo eseguire un trade con il nostro broker), intendiamo che possiamo eseguire il trade in quel momento esatto... I normali broker hanno nel Regolamento questo 'momento' è il più delle volte limitato a 3 minuti (nel Forex)... cioè, secondo il regolamento, il rivenditore deve offrire un prezzo in 3 minuti al massimo... se questo non avviene, la richiesta viene rifiutata... allora il consulente deve guardare di nuovo per vedere se il segnale di apertura è salvato...
Le persone intelligenti hanno rinunciato a prevedere i prezzi a metà degli anni '90. Quindi, se sei nel business di prevedere il prezzo, rinuncia rapidamente, è un esercizio inutile.
per niente... Sta dicendo che prevede il prezzo su grandi timeframe in modo più accurato che su quelli piccoli?
Sì