Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 10

 
StatBars писал(а) >>

E la notazione analitica qui è diversa, la legge di distribuzione è diversa, molto probabilmente quella di Poisson...

Dove, qui e perché di Poisson?

Ho dimostrato che la distribuzione di densità è esponenziale - vi ho dato la formula, vi ho dato il grafico, che altro vi serve? O stai parlando di qualcos'altro?

 
In cosa consiste il tuo PR? Comunque, questa è una sciocchezza, non un PR... Facciamolo come si deve... Si costruisce prima la FD, poi si trova la derivata in ogni punto... FR è sempre tra 0 e 1... ogni valore di x deve corrispondere alla probabilità (frequenza relativa) di quel valore...
 
Neutron >> :

Dai, mostrami il "facile" per l'integerrimo BP.

Farò un tentativo.


Solo che non sono un matematico, non sono molto bravo con i pacchetti matematici (anche se dovrei esserlo), va bene se passo direttamente a MQL, o ancora meglio a C++?

E per favore fornite una serie specifica di dati.


>> Che altro? È necessaria una conversione inversa? E qual è la differenza tra l'allineamento dei numeri interi e dei numeri reali?

 

Beh, va bene! Io stesso non conosco le risposte a queste domande, eppure lei le pone.

Fate le vostre ricerche in qualsiasi ambiente vi piaccia, e prendete le serie arrotondate ai numeri interi (come kotier nel mercato) - divertiamoci un po'! Un'altra cosa: se hai intenzione di lavorare in MQL, prendi una serie di incrementi di barre di un minuto in punti e cerca di equalizzare questa distribuzione brutale con code grasse.

Vinsent_Vega писал(а) >>
Che cos'è il tuo FP? E' un po' una schifezza, non un FP... Facciamolo nel modo giusto... si costruisce prima la FD e poi si trova la derivata in ogni punto... FR è sempre tra 0 e 1... ogni valore di x deve corrispondere alla probabilità (frequenza relativa) di quel valore...

Questi sono dettagli, non siate schizzinosi.

Si può sempre normalizzare la dipendenza al valore massimo e ottenere l'intervallo desiderato da 0 a 1.

 
Neutron >> :

Beh, va bene! Io stesso non conosco le risposte a queste domande, eppure lei le pone.

Fai la tua ricerca in qualsiasi mezzo ti sia più vicino, e prendi la riga che è arrotondata a numeri interi (come il kotir nel mercato) - ci divertiremo!

OK, una riga arrotondata di valori dell'indicatore RSI ti andrebbe bene? Valori interi da 0 a 100. Non farò una conversione inversa.

 

Scusate l'intrusione.

1. Che cos'è lo "sbiancamento"?

2. e qual è l'ingresso? Perché tutti gli indicatori sono filtri e derivati del prezzo, che è l'essenza del tempo sprecato.

 
OK. Basta mostrare prima la densità della distribuzione. Vediamo che aspetto ha.
 
Neutron >> :
>> OK. Mostrami prima la densità della distribuzione. Vediamo che aspetto ha.

Vi mostrerò entrambi non appena l'avrò fatto. Mi sembra una campana di Gauss, per un pelo.

 
Swetten писал(а) >>

Scusate l'intrusione.

1. Che cos'è lo "sbiancamento"?

2. e qual è l'ingresso? Perché tutti gli indicatori sono filtri e derivati del prezzo, che è l'essenza del tempo sprecato.

1. Eliminazione dei collegamenti evidenti tra i segnali analizzati.

2) Questa è la questione principale del trading. Non credo che la risposta possa essere enunciata in una frase.

 
TheXpert писал(а) >>

Li mostrerò entrambi insieme quando li avrò fatti entrambi. Mi sembra una campana di Gauss, con un tratto.

No, no! Mostralo e ne discuteremo prima che tu porti il tuo intelletto alla massima velocità.