Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 9
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dobbiamo usare l'interpolazione tra campioni discreti della funzione di distribuzione F(n)
Sì, sembra così... anche se, in linea di principio, si può fare a meno dell'interpolazione... ma ignorerà completamente il volume dei tick...
c'è un'altra opzione: usare il meccanismo di interpolazione del tester MT stesso... basta prendere un file .fxt... c'è una sequenza di tick lì... non ricordo esattamente: è tecnicamente possibile aprire il file generato e in qualche modo passare questa sequenza alla rete (o a un semplice esperto)... ma penso che possiamo trovare una soluzione... dobbiamo solo generare un nuovo file .fxt ogni volta, ma se il volume del campione è piccolo, penso che la velocità sarà accettabile...
ma in generale, Neutron, è meglio che tu stia fuori da questi tick... perché abbiamo bisogno di tanta precisione... un minuto di campionamento ci basta... dobbiamo solo "rattoppare" i buchi nei dati...
SZZ... e comunque, non ho ancora capito di cosa stiamo parlando... se hai già la funzione di distribuzione F(n), non capisco bene di quali rapporti discreti stai parlando... (sto parlando del "mio" - la funzione prezzo vs. tempo :))
Non capisco cosa possa essere il discorso sulla discrezione del valore quando si considerano le serie incrementali...
Esempio di discreto: il numero di trade prima di un profitto di 150 pips, cioè appena si ottiene >=150 pips, il conteggio ricomincia. Quindi in un tale campione ci possono essere i numeri 1,2,3,4,...8,...100... ma non 12,3 o 2,7.
Se guardate la fascia di prezzo stessa - difficile dire se è un valore discreto o no, più probabilmente discreto...
Neutron, puoi per favore mandarmi il campione con cui stai lavorando, solo 1 o 2 righe che devono essere allineate? giusto per non capire con cosa stai lavorando...
tempo continuo secondo Shiryaev è semplicemente una catena di Markov a tempo continuo...
non ha affatto sollevato la questione della discretezza del prezzo... cioè, in effetti, il prezzo dovrebbe sempre essere considerato un valore continuo!
Neutron, potresti per favore mandarmi il campione con cui stai lavorando, solo 1 o 2 righe che devono essere allineate? Giusto per non capire con cosa stai lavorando...
Per favore.
Il file contiene una variabile casuale distribuita esponenzialmente. Il compito è quello di ottenere una densità di distribuzione uniforme da esso e mostrare la strada. Non è possibile allungare le spline. Tutte le elaborazioni sono solo in forma discreta.
Sì, fa differenza dove l'ho preso? - L'ho generato in Matcad. Non è questo il punto, il punto è che non capisco cosa sta succedendo!
Guarda, prendiamo una serie temporale (TP) arrotondata a valori interi (come il prezzo - discretezza di un intero pip) con distribuzione esponenziale (vedi file sopra) e costruiamo la sua funzione di densità di probabilità (cerchi rossi, immagine a sinistra), poi disegniamo attraverso questi punti, per minimi quadrati, l'esponente della forma y(x)=A*exp{B*x}. Ora, costruiamo la funzione di distribuzione (PDF) per la densità discreta e per quella definita analiticamente (figura centrale). L'abbiamo fatto e ora cerchiamo di equalizzare la distribuzione iniziale influenzandola con la PDF discreta e quella data analiticamente (fig. a destra):
Potete vedere che in entrambi i casi non è stato possibile ottenere una distribuzione rettangolare. Questo è ciò con cui sto lottando.
Tuttavia, se imposto BP con la stessa distribuzione, ma senza arrotondare i valori a numeri interi (vedi file sotto), l'immagine cambia:
Ora, per la distribuzione approssimata analiticamente, otteniamo facilmente la distribuzione di densità rettangolare desiderata (Fig. destra, cerchi blu), ma per il caso discreto è ancora male (quelli rossi). Quindi il metodo funziona solo per una distribuzione di densità degli incrementi data analiticamente. Beh, oppure, come al solito, mi manca qualcosa! In breve, non puoi smussare la distribuzione con una mossa facile, devi pre-stendere le scanalature su quella iniziale, e questo è un mal di testa.
In breve, non è possibile allineare la distribuzione con un movimento leggero, bisogna pre-stirare le scanalature su quella iniziale, e questo è un mal di testa.
>>Sì, è facile. Approssimazione lineare frammentaria della distribuzione, poi ridistribuita di conseguenza all'area.
Ascolta, Neutron, non riesco a capire che cosa hai sull'asse y nella funzione di distribuzione? circa 5000, 10000... che cos'è?
Per definizione, FR=integrale (da PR). Ecco da dove vengono le migliaia, è una somma commutativa.
È facile.
Vai avanti e mostra il "facile" per un intero BP.
Sì, fa differenza dove l'ho preso? - L'ho generato in Matcad. Non è questo il punto, il punto è che non capisco cosa sta succedendo!
Guarda, prendiamo una serie temporale (TP) arrotondata a valori interi (come il prezzo - discretezza di un intero pip) con distribuzione esponenziale (vedi file sopra) e costruiamo la sua funzione di densità di probabilità (cerchi rossi, immagine a sinistra), poi disegniamo attraverso questi punti, per minimi quadrati, un esponente della forma y(x)=A*exp{B*x}. Ora, costruiamo la funzione di distribuzione (PDF) per le densità discrete e per quella definita analiticamente (figura centrale). L'abbiamo fatto e ora cerchiamo di equalizzare la distribuzione iniziale influenzandola con la PDF discreta e quella data analiticamente (fig. a destra):
Si può vedere che in entrambi i casi non è stato possibile ottenere una distribuzione rettangolare. Questo è ciò con cui sto lottando.
Tuttavia, se imposto BP con la stessa distribuzione, ma senza arrotondare i valori a numeri interi (vedi file sotto), l'immagine cambia:
Ora, per la distribuzione approssimata analiticamente, otteniamo facilmente la distribuzione di densità rettangolare desiderata (Fig. destra, cerchi blu), ma per il caso discreto è ancora male (quelli rossi). Quindi il metodo funziona solo per una distribuzione di densità degli incrementi data analiticamente. Beh, oppure, come al solito, mi manca qualcosa! In breve, la distribuzione non può essere smussata con un semplice movimento, dobbiamo pre-stendere le spline su quella iniziale, e questo è un mal di testa.
Non capisco come hai ottenuto uniforme (Fig. 2, il file non ha guardato) ...
E la notazione analitica qui è diversa, la legge di distribuzione è diversa, molto probabilmente Poisson...
C'è ancora un modo per codificare un valore discreto in modo che fosse distribuito uniformemente, ma non si può fare a meno del mal di testa, posterò i risultati più tardi...
No, non puoi farlo con un discreto, solo continuo...