Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Alexei, sto pensando correttamente? Può dirmi qualcosa al riguardo?
Artem, ad essere onesti, non ho cercato di capire come questo sia collegato a NS. Ho semplicemente risposto alla domanda di Sergei - in modo puramente teorico. Naturalmente, la sigmoide non è affatto erf(x). Ma il tuo pensiero generale va all'incirca nella direzione giusta, poiché la sigmoide è simile nella forma alla erf(x).
Neutron, basta fare un esperimento modello per vedere per una volta che questa assurdità è assolutamente vera. Non c'è nemmeno bisogno di MQL qui, tutto è fatto in Excel del nonno, con un'ascia. Allego l'archivio. Spiegazione:
Normale iniziale con parametri K2, L2 - colonna A. La generazione di valori distribuiti normalmente viene eseguita dal solito MSG usando la funzione statistica di Excel NORMOBR(), l'inverso della funzione integrale della distribuzione normale (a proposito, vi siete mai chiesti a cosa serve?) Non dovete credere che questo sia il modo per farlo: ho disegnato un istogramma qui che assomiglia sospettosamente a un istogramma gaussiano. Fai girare i parametri K2, L2 e vedi come cambia l'istogramma. Ho volutamente generato più valori, circa 20 mila, perché la distribuzione sia omogenea.
Poi, applico semplicemente una funzione di distribuzione normale diritta con gli stessi parametri agli stessi punti nella colonna A, e costruisce di nuovo un istogramma. I valori trasformati sono nella colonna E, l'istogramma è in una riga.
Le colonne B, C e F, G sono necessarie per costruire gli istogrammi stessi.
P.S. Se hai bisogno di un vero esperimento dal vivo senza trucchi con le funzioni di Excel, allora prova a trovare un array di valori normalmente distribuiti nella griglia (o in qualche altro modo) e fai lo stesso.
Poi applico semplicemente una funzione di distribuzione normale diritta con gli stessi parametri agli stessi punti della colonna A - e faccio di nuovo un istogramma.
Non capisco :-(.
Qualcosa che non faccio come tutti voi. Bene, ho la funzione di distribuzione, e poi? Dovrei sostituirvi il vettore di input come argomento e poi ottenere un vettore con una densità di probabilità uniforme in uscita?
P.S. Tutto sembra funzionare per la VR continua (data analiticamente):
Qui la distribuzione originale (esponenziale) è mostrata in rosso, e la distribuzione uniforme risultante è mostrata in blu. Infatti, se f(n) è la densità di probabilità del vettore di input Y e F(n) è la sua funzione di distribuzione, allora per equalizzare la densità, dobbiamo costruire F(y) e usarla come input.
Qui, solo per un valore discretamente impostato questo trucco non funziona per me. Ed è il set point discreto che dobbiamo affrontare.
A proposito: tempo fa volevo chiedere - perché dovremmo considerare la funzione prezzo come continua?
Buona sera.
Capisco che i membri di questo thread hanno le loro opinioni, guadagnate duramente, su molte questioni. Ma mi permetto di linkare la prefazione del libro di Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Descrive i suoi pensieri sulla discrezione e/o continuità dei prezzi.
Buona sera.
Capisco che i membri di questo thread abbiano le proprie opinioni, duramente conquistate, su molte questioni. Ma mi permetto di dare un link alla prefazione del libro di Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Lì descrive i suoi pensieri sulla discrezione e/o continuità dei prezzi.
Non si può mettere in un libro tutto ciò che si è sofferto e di cui si è fatto tesoro:) È vero che i libri hanno da tempo descritto tutto ciò che serve in linea di principio per gestire adeguatamente una rete con serie temporali. Il problema sorge, francamente parlando, con quello che la gente ha qui.
Solo per un valore discreto questo trucco non funziona per me. Ed è il valore discreto che dobbiamo affrontare.
Beh, quel link diceva così sulla continuità. Ad essere onesti, non mi sono addentrato in questa sfumatura.
Non so davvero quale sia il problema qui.
Nemmeno io riesco a capire esattamente quale sia il problema di Neutron... Non "governo" ancora in ns...
In linea di principio, per quanto ne so, il prezzo può essere visto sia come un processo discreto che continuo... la domanda è: qual è quella giusta?
Ad essere onesti, non sono ancora arrivato a Shiryaev... l'ha lasciato per dopo come "la parte migliore"...
Victor (rinnegare), potresti formulare brevemente le conclusioni a cui giunge Shiryaev (voglio dire, a cosa arriva - il prezzo deve essere considerato come un valore discreto o continuo)?
Nemmeno io riesco a capire esattamente quale sia il problema di Neutron... Non ho ancora capito come funziona...
In linea di principio, per quanto ne so, il prezzo può essere considerato sia un processo discreto che continuo... la domanda è: qual è quello giusto?
ad essere onesti, non sono ancora arrivato a Shiryaev... l'ha lasciato per dopo come "la parte migliore"...
Victor (rinnegare), potresti per favore indicare brevemente a quali conclusioni arriva Shiryaev (voglio dire a cosa arriva - dobbiamo considerare il prezzo come un valore discreto o continuo)?
i processi continui esistono solo nella matematica
:) Penso che stiamo per iniziare a discutere se un elettrone è una particella o un'onda...
anche se in generale sono d'accordo... in pratica abbiamo a che fare con un processo discreto di tick in entrata... ma se il prezzo oggettivamente esistente sul mercato è discreto... è la domanda...
:) Penso che stiamo per iniziare a discutere se un elettrone è una particella o un'onda...
anche se in generale sono d'accordo... in pratica abbiamo a che fare con un processo a ticchettio discreto... ma se il prezzo oggettivamente esistente sul mercato è discreto... è la domanda...
Non è questa la domanda. È discreto e in una sovrapposizione di stati.
Non è un problema. È discreto e in una sovrapposizione di stati.
e gli argomenti? perché lo pensi?