Gamma di ottimizzazione - pagina 2
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al neutrone
Questi due tipi di errori si applicano a qualsiasi TS o solo alle reti neurali?
Questi due tipi di errori si riferiscono a qualsiasi metodo di ottimizzazione dei parametri della strategia di trading. Si riferiscono anche al MT Strategy Tester, ma la conclusione si basa sull'assunzione che il numero di parametri da regolare nel tester sia uguale al numero di parametri di input. Forse c'è una situazione in cui il numero di parametri di input è inferiore al numero di parametri impostati nel tester, allora la formula sarà cambiata in una più generale.
Senti, non capisco come dovrebbe funzionare nella realtà... Perché inizialmente non conosciamo la frequenza media delle transazioni di questo TS con questi parametri... inoltre, quando si cambiano questi parametri, la frequenza delle transazioni cambia...
logicamente dovrei scegliere il più redditizio di questi 3 carri e il più delle volte sarà il 9°...
ma questo è solo il carro... e ho altri 4 parametri e tutti influenzano la frequenza dei trade... e di conseguenza il periodo di ottimizzazione... ad esempio, cambiare lo stop loss da 25 a 250 influenzerà la frequenza dei trade...
Da che parte devo entrare quando ottimizzo?
No, no. Aspetta!
La frequenza degli accordi da sola, e il loro numero ottimale sulla storia del test da sola. Ottimizzi i parametri del TS guardando i risultati del trading - trovi il massimo di qualche funzionalità, in questo caso, può essere il reddito comulativo o la redditività (numero di punti per transazione). Ora avete una domanda: dato il numero di parametri regolabili, è necessario trovare il numero più ottimale di transazioni, su cui il tester ottimizzerà la strategia. Nota, non il tempo, ma il numero di entrate e uscite dal mercato.
In breve, il compito include solo il numero di scambi - non devono essere più o meno del numero ottimale. Avete trovato la redditività ottimale: il commercio. Dopo un certo periodo di tempo, si inizia a sovra-ottimizzare e lo si fa continuamente. Come implementarlo nello Strategy Tester? Devi pensare...
In breve, il compito è solo il numero di scambi - non dovrebbero essere più o meno dell'ottimale. Quando hai trovato la redditività ottimale, fai trading. Dopo un certo periodo di tempo, si inizia a sovra-ottimizzare e lo si fa continuamente. Come implementarlo nello Strategy Tester? Devi pensare...
ah... Quindi... Quindi, intendi mettere un limite al numero di trade quando si ottimizza dall'inizio?
>> Beh, sì.
non c'è un approccio unificato alla questione, né può esserci..... ognuno lo fa per sé.... So una cosa, finché non si decide su questo tema (quale periodo e quanti forward, ecc.) non si avrà mai fiducia nel sistema di trading ....... :(((( e se non ti fidi, non scambi .......
a Vinsent_Vega & Neutron
Ho alcune idee interessanti riguardo l'ottimizzazione, o meglio la riqualificazione, correggetemi se sbaglio:
Prendiamo una strategia di trading, la eseguiamo su 3 intervalli - 1 mese, 2 settimane, 1 settimana (ogni intervallo è due volte più grande del precedente), salviamo i risultati nel database (lo stesso MS Access o qualsiasi altro) da ogni periodo in una tabella separata. Poi facciamo una query che visualizza la dimensione dell'affare con l'insieme dei parametri uguali per tutte e tre le tabelle e, teoricamente, otteniamo l'insieme che non darà il profitto massimo ma quello più stabile. I periodi del tester possono essere arbitrari, l'importante è mantenere la dipendenza tra loro (riducendo ciascuno di essi della metà). È chiaro che potremmo non avere una tale opzione, quando tutte e tre le tabelle mostrano risultati di successo con lo stesso set di parametri, allora dovremmo selezionare tutti i parametri che sono i più vicini a loro. Se prendiamo Fibonacci come base e costruiamo query per Fibo-numeri per l'intervallo specificato, con successivo uso dei Fibo-numeri come criterio di peso (i risultati sull'intervallo più vicino alla fine hanno più peso di quelli precedenti). In generale ho abbastanza pensieri finora, e condividerò i risultati man mano che li avrò...
a Vinsent_Vega mi sono anche chiesto come conoscere la quantità di trade prima di eseguire l'ottimizzazione - la risposta è semplice - eseguiamo l'Expert Advisor con i parametri di default ad un intervallo necessario e guardiamo la quantità di trade, poi è possibile eseguirlo una seconda volta allo stesso intervallo avendo cambiato drasticamente i parametri, in modo da poter stimare quante operazioni l'EA eseguirà. Dal momento che l'ottimizzazione è ad alta intensità di processore, inizio con l'intervallo minimo e lo aumento ulteriormente se necessario
A Neutron, cosa succede se tutti i parametri dell'Expert Advisor sono regolabili? O in questo caso otterremo un aggiustamento puro per la storia?