Chi vuole una strategia? Molto e gratis) - pagina 22
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Sfortunatamente mi sono precipitato nel reale dal 2002. Faccio anche trading sul MICEX e sui Forts. In forex posso dire che sono tornato. Ho notato che le strategie sono semplici e potrebbero non valere la vostra attenzione, ma se insistete - vi darò tutto il mio xml-ki.
Posso mandarti tutti i miei xml se insisti. A proposito, secondo me, il programma li genera facilmente così com'è. Ma controllare nella demo, in tempo reale è una vera seccatura, specialmente per i grafici a 4 ore. Una buona strategia si distingue facilmente dai suoi parametri. I diversi periodi di test, la presenza di profitti, i trade profittevoli>perdenti, la transazione media più di 30 pips, ecc.
Non capisco perché "purtroppo" :) ma se hai un'esperienza reale seria, è un altro discorso. Non so perché, ma se hai un'esperienza reale, è un'altra storia. La mia e-mail vi invierà in un messaggio personale.
zfs писал(а) >>
Risultati di strategie da un analizzatore concorrente: Risultati di strategie SSB
In contrasto con gli
esempi dati da te, i risultati dati da me contengono file allegati con strategie, caricando i quali a SSB, qualsiasi dummie in programmazione può ottenere i codici di EAs in MQL4 in una frazione di secondo, così come i risultati dei test su questi stessi EAs su dati storici.
Capisco che si tratta di pubblicità. Scusa, Yuri, cosa c'è che non va... A proposito, dove prende il suo Stoke? E quanto?
1. Prendete quanto sopra. Questa non è solo pubblicità, ma vile spam e vizioso off-topic con lo scopo di fare un po' di soldi e scappare alle isole Canarie.
2. Da nessuna parte, dato che tutte le copie sono state distrutte, le viti non formattate, schiacciate da una pressa idraulica e affondate nell'Oceano Pacifico sopra la stessa Fossa delle Marianne. Tutti i testimoni sono stati rimossi.
3. Nessun denaro è sufficiente. Quando il prezzo è stato chiamato, W. Buffett, J. Sorros e B. I cancelli caddero tutti dai loro sgabelli e dissero ad una sola voce che non potevano permetterselo, nemmeno insieme.
Non è solo pubblicità, è vile spam e vizioso off-topic per fare un dollaro veloce e fuggire alle Canarie. ...
... У. Buffett, J. Sorros e B. Cancello... hanno detto di non poterselo permettere, nemmeno in una joint venture.
:) :) :) Fico!
zfs, sono più ricco dei suddetti magnati! Insomma, l'ho preso e lo uso. (La cosa!!!)
Yuri, prenderai in considerazione i tuoi desideri sul looping ssb? (Vedi info personali).
1. portarlo più in alto. Non è solo pubblicità, è vile spam e vizioso off-topic per fare un dollaro veloce e fuggire alle Canarie.
2. Da nessuna parte, dato che tutte le copie sono state distrutte, le viti non formattate, schiacciate da una pressa idraulica e affondate nell'Oceano Pacifico sopra la stessa Fossa delle Marianne. Tutti i testimoni sono stati rimossi.
3. nessuna somma di denaro sarebbe sufficiente. Quando il prezzo è stato chiamato, W. Buffett, J. Sorros e B. Ghaith allo stesso tempo sbatteva le loro teste sul pavimento e diceva ad una sola voce che non potevano permetterselo, nemmeno insieme.
Beh, diciamo che l'ho scaricato, dov'è il manuale d'istruzioni, perché io e Buffett non riusciamo a capirlo.
Beh, diciamo che l'ho scaricato, dov'è il manuale d'istruzioni, perché io e Buffett non riusciamo a capirlo.
Scusa, l'ho trovato... come posso uscire da Metatrayder ora... bisogno di un secondo computer...
Spiacente, tutti trovati... come posso uscire da Metatrader ora... bisogno di un secondo computer...
Non c'è modo di cavarsela con due computer per uscire da MetaTrader, non sognate nemmeno. L'unica via d'uscita è con 583 computer collegati tra loro tramite fibre ottiche.
Su un solo computer Reset può funzionare, e non sempre, ma solo se il pulsante non è stato mangiato da una falena.
Non c'è modo di cavarsela con due computer per uscire da MetaTrader, non sognate nemmeno. L'unica via d'uscita è con 583 computer collegati tra loro tramite fibre ottiche.
L'unico modo per uscire è tramite Reset, non sempre, a meno che una falena non mangi il pulsante.
Yuri, sei sarcastico, non tutti sono intelligenti come te... un mese fa avrei voluto avere un analizzatore... ora ne ho due :) Provato il tuo cervello... Naturalmente posso farvi tutti i tipi di complimenti...! applausi...! ma penso che qualche critica costruttiva non farà male. Il programma mi ha dato il codice per la lancetta delle ore, usando solo 2 strumenti - mcdee e ssiay senza alcuno stop, profitti... lavorando al 100% sul mercato, per così dire. E mi ha dato un risultato sbalorditivo... Il problema è che ho usato un insieme limitato di strumenti (anche non smussati) e ho trovato i periodi di inversione di tendenza sulla storia, quindi può essere un ottimo filtro per entrare nel mercato, ma ahimè, non può essere una strategia... Forse mi sono perso qualcosa... Ho tratto le mie conclusioni da un codice, forse per un grafico a 15 minuti sarà più rilevante.
...Ma penso che una critica costruttiva non farà male. Il programma mi ha dato un codice orario, usando solo 2 strumenti - makdi e sisii, senza stop, profitti... lavorando al 100% sul mercato, per così dire. E mi ha dato un risultato sbalorditivo... Il problema è che ho usato un insieme limitato di strumenti (anche non smussati) e ho trovato i periodi di inversione di tendenza sulla storia, quindi può essere un ottimo filtro per entrare nel mercato, ma ahimè, non può essere una strategia... Forse mi è sfuggito qualcosa... Ho tratto le mie conclusioni da un singolo codice, forse è più rilevante per un grafico a 15 minuti.
È una questione di abitudine, perché molte persone assumono la strategia:
1. Non dovrebbe essere costantemente nel mercato, e quindi è necessario installare tutti i tipi di filtri di falsi commerci
2. stopLosses, takeprofits, o trawls dovrebbero essere presenti (secondo i gusti).
3. Il numero di indicatori e oscilloscopi utilizzati dovrebbe superare tutti i limiti immaginabili e persino inimmaginabili. Cioè, più complesso e sofisticato è, meglio è.
E così via.
Personalmente ho un punto di vista diverso, almeno per quanto riguarda il processo di selezione della strategia. Vale a dire, quando una strategia è selezionata su dati storici, è consigliabile:
1. Che la strategia è costantemente sul mercato e il segnale di uscita è un segnale di entrata nella direzione opposta, cioè solo inversioni. L'uso di filtri che presumibilmente "filtrano" le false transazioni nel processo di selezione della strategia è autodistruttivo. I filtri, nella maggior parte dei casi, riducono l'affidabilità del sistema di trading, poiché il mercato non è stazionario e la loro selezione su dati storici nella maggior parte dei casi è un adattamento.
2. La strategia non dovrebbe avere una copertura sotto forma di Takeovers, Losses e trawls. Tutto questo può essere aggiunto più tardi secondo il gusto e il colore, e anche allora, solo in caso di estrema necessità.
3. più semplice è la strategia, più efficace è secondo la teoria dell'affidabilità.
4. Quando si sceglie una strategia, il trading dovrebbe essere un lotto costante, nessun MM ecc. Martins, altrimenti è autolesionista. Il capitale e la gestione del rischio possono essere aggiunti dopo, se necessario. Inoltre, non aprire posizioni multiple su ogni segnale confermato, perché questo è un tipo di MM.
5. Nella selezione della strategia, non si può fare alcuna ottimizzazione dei parametri di input, nemmeno limitata. Ottimizzazione + fitting = fitting al quadrato. Dopo il fitting, l'ottimizzazione può essere fatta, e solo se ha un effetto positivo sui test forward.
È chiaro che se una strategia è passata attraverso il fuoco, l'acqua e i tubi d'ottone senza alcuna assicurazione, protezione, limitazioni, consigli e altri supporti abituali, e mostra ancora risultati positivi, allora dovrebbe almeno essere degna di attenzione. Ma le cosiddette "strategie" che consistono solo in stampelle, supporti e protezioni con segnali di trading appena percettibili sullo sfondo non valgono nemmeno la pena di essere guardate.
Questa è una questione di abitudine, perché molte persone assumono che la strategia:
1. Non dovrebbe essere costantemente nel mercato, e quindi è necessario installare tutti i tipi di filtri di falsi commerci
2. stopLosses, takeprofits, o trawls (secondo i gusti) dovrebbero essere presenti nella strategia
3. Il numero di indicatori e oscilloscopi utilizzati dovrebbe superare tutti i limiti immaginabili e persino inimmaginabili. Cioè, più complesso e sofisticato è, meglio è.
E così via.
Personalmente ho un punto di vista diverso, almeno per quanto riguarda il processo di selezione della strategia. Vale a dire, quando una strategia è selezionata su dati storici, è consigliabile:
1. Che la strategia è costantemente sul mercato e il segnale di uscita è un segnale di entrata nella direzione opposta, cioè solo inversioni. L'uso di filtri che presumibilmente "filtrano" le false transazioni nel processo di selezione della strategia è autodistruttivo. I filtri, nella maggior parte dei casi, riducono l'affidabilità del sistema di trading, poiché il mercato non è stazionario e la loro selezione su dati storici nella maggior parte dei casi è un adattamento.
2. La strategia non dovrebbe avere una copertura sotto forma di Takeovers, Losses e trawls. Tutto questo può essere aggiunto più tardi secondo il gusto e il colore, e anche allora, solo in caso di estrema necessità.
3. più semplice è la strategia, più efficace è secondo la teoria dell'affidabilità.
4. Quando si sceglie una strategia, il trading dovrebbe essere un lotto costante, nessun MM ecc. Martins, altrimenti è autolesionista. Il capitale e la gestione del rischio possono essere aggiunti in seguito, se necessario. Inoltre, non dovresti aprire posizioni multiple su ogni segnale confermato, perché questo è un tipo di MM.
5. Quando si seleziona una strategia, non si può fare alcuna ottimizzazione dei parametri di input, nemmeno una limitata. Ottimizzazione + fitting = fitting al quadrato. L'ottimizzazione può essere effettuata dopo il montaggio, e solo se questo ha un effetto positivo sul test di avanzamento.
È chiaro che se una strategia è passata attraverso il fuoco, l'acqua e i tubi d'ottone senza alcuna assicurazione, protezione, limitazioni, consigli e altri supporti abituali, e mostra ancora risultati positivi, allora dovrebbe almeno essere degna di attenzione. Ma le cosiddette "strategie" costituite solo da stampelle, supporti e protezioni, e i segnali di trading appena visibili sullo sfondo, non mi fanno nemmeno venire voglia di guardarle.
E sono d'accordo con te, Yura. Probabilmente al 100%.
La strategia dovrebbe essere semplice - questo è sicuro.
Possiamo costruire piramidi fissando il profitto precedente con uno stop, si noti, ma questa è una sottigliezza.
Non capisco il 5° punto, ma cosa ha fatto il suo programma? Non stava ottimizzando?
Ci sono solo 6 strumenti. O forse non ho capito qualcosa.
Beh, il tuo analizzatore è interessante, certo, ed è ancora più interessante svilupparlo ulteriormente.
Dopo tutto, non vogliamo il 200% all'anno - vogliamo il 20000% all'anno :)
Inoltre tali strategie sono improbabili per aumentare il mio piccolo deposito.
Dopo tutto, la cosa principale è non perdere.
!---- applausi !---!
E sono d'accordo con te Yura. Sono d'accordo con te, Yura, probabilmente al 100%.
La strategia dovrebbe essere semplice - questo è sicuro.
Si può costruire una piramide fissando il profitto precedente con lo stop loss, si noti, ma questa è una sottigliezza.
Non capisco il punto 5, cosa faceva il tuo programma? Non stava ottimizzando?
Non c'è ottimizzazione nel programma. È la selezione della strategia, cioè per ogni oscillatore, l'algoritmo prova solo tre stati discreti: segnale diretto, segnale inverso o nessun segnale. L'ottimizzazione è la selezione dei parametri di input e, in questo caso, ciò che è stato utilizzato come parametri di input per la selezione è assente nel codice sorgente dell'Expert Advisor pronto. E ciò che non è stato utilizzato per la selezione di una strategia viene lasciato come parametri di input per l'Expert Advisor. Pertanto, l'Expert Advisor può essere ulteriormente ottimizzato se necessario.
Dopo tutto, non vogliamo il 200% all'anno - vogliamo il 20000% di interessi all'anno :)
Sogna.