Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 4
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Mettiamola così: mosche a parte, cotolette dall'altra parte.
Costruiamo un indice. Dovrebbe essere corretto. Se sì, quale è il criterio per la correttezza della costruzione dell'indice?
Per esempio. La somma dei quadrati delle deviazioni dei tassi sintetici dai tassi reali dovrebbe essere minima. Io ce l'ho così.
Lasciatemi spiegare. Supponiamo di calcolare EUR/USD. A questo scopo usiamo l'indice EUR e l'indice USD. Lo calcoliamo, lo dividiamo, non coincide con l'attuale quotazione EUR/USD. E ora pensate che se la quotazione EUR/USD è vera (perché è scelta come criterio), allora perché abbiamo bisogno di questi calcoli? La "verità che già conosciamo" è la quotazione EUR/USD, la prendiamo e basta.
No, questo è il trucco, possiamo vedere una tendenza locale su una coppia, per esempio EUR, che è assente su altre coppie con EUR. Questo può portare a una deviazione del tasso sintetico da quello reale, e comunque, il tasso sintetico sarà più affidabile in questo caso.
Il tuo corso ideale mostra anche questo.
Ho provato a calcolare i tassi di cambio da un sistema di equazioni:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
e così via, più un'equazione di normalizzazione
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Dopo aver ricalcolato i tassi ottenuti di nuovo alle coppie di valute ho ottenuto una deviazione del 6-12%. Tuttavia, si è scoperto che il prezzo della sterlina è 100 volte più del prezzo dello yen, il che significa che i pesi delle coppie di valute sono diversi.
Ora ho convertito alla correlazione di quotazione con la sua media mobile, la deviazione ottenuta durante il ricalcolo inverso è circa 0,1 per cento. Questa è l'unica ragione per cui il prezzo è apparso in unità relative invece che assolute. Per la conversione in unità astratte cerco ora di prendere il prodotto dei tassi con diverse lunghezze di media mobile.
Quando si imposta il sistema USDJPY (e altre quotazioni che coinvolgono JPY) è necessario /100 per inserire queste quotazioni nel
per tutte le altre quotazioni, perché 1 punto JPY è 0,01, e per tutte le altre quotazioni 1 punto è 0,0001.
Nel processo inverso *100.
Facciamo così, mosche separate, cotolette dall'altra parte.
Costruiamo un indice. Deve essere corretto. Se sì, quale è il criterio per la correttezza dell'indice?
Lasciatemi spiegare. Supponiamo di calcolare EUR/USD. A questo scopo usiamo l'indice EUR e l'indice USD. Lo calcoliamo, lo dividiamo, non coincide con l'attuale quotazione EUR/USD. E ora pensate che se la quotazione EUR/USD è vera (perché è scelta come criterio), allora perché abbiamo bisogno di questi calcoli? La "verità che già conosciamo" è la quotazione EUR/USD, la prendiamo e basta.
Ora parliamo dell'estrapolazione. Per l'estrapolazione, la cosa più importante è il modello che sta alla base dell'estrapolazione. Ci sono diversi tipi di errori nell'estrapolazione. Ci sono errori di modello ed errori di misurazioni attuali. Che alla fine portano ad errori di estrapolazione. Lasciatemi spiegare. Se sappiamo per certo che il cotier si muove sinusoidalmente (questo è il modello), allora avendo le misure di corrente determiniamo l'ampiezza, la frequenza e la fase dell'oscillazione. Li sostituiamo in un'onda sinusoidale ed estrapoliamo, se non abbiamo misurato accuratamente (ampiezza e/o frequenza e/o fase) ci saranno errori di estrapolazione.
State cercando di ridurre l'errore delle misure attuali per l'estrapolazione, questo è buono. Ma non è la precisione (ignoranza) del modello che introduce l'errore principale. E un altro semplice esempio, diciamo che stiamo cercando di prevedere la velocità di un'auto che percorre la tangenziale di Mosca = kotir. E per questo usiamo le velocità di tutte le altre auto (misuriamo le loro velocità ed estrapoliamo). Si può fare anche questo (qualche analogo della velocità di gruppo). Oppure si può semplicemente misurare la velocità dell'auto che ci interessa ed estrapolare esattamente quella velocità. Ma i modelli saranno diversi per la velocità del gruppo e per ogni auto separata (preventivo) e ogni metodo avrà il suo errore di misurazione.
Se avessi voluto discutere dei problemi di estrapolazione, avrei posto la domanda "problemi di estrapolazione",
la domanda è "calcolo corretto degli indici valutari" tchk,
e l'estrapolazione deriva dalla domanda di Zhunko: "Perché calcolarli affatto?!".
Sono sicuro che il calcolo corretto degli indici dà un sacco di informazioni utili per vari
Sono sicuro che se calcolate correttamente gli indici otterrete molte informazioni utili per vari metodi di analisi tecnica.
Ma nel frattempo i calcoli non sono corretti.
(Non uso deliberatamente la parola "corretto" perché diverse formule danno risultati diversi e sono tutte corrette,
da un punto di vista matematico, ma potrebbero non essere corretti nell'enunciato del problema),
Quindi, mentre i calcoli non sono corretti, lo sviluppo dell'analisi tecnica da parte degli indici non avverrà, perché l'analisi tecnica mentirà clamorosamente.
Ora per quanto riguarda la formulazione del compito:
è importante che il tasso di cambio sintetico ottenuto dalle quotazioni dirette converga al cross, che non è stato coinvolto in questi calcoli,
questo è il criterio di correttezza, tutto il resto è una divisione delle mosche in cotolette.
Se la questione dei problemi di estrapolazione è interessante, chiedete in un argomento separato "Problemi di estrapolazione"...
Ora sulla dichiarazione del problema:
È importante che il tasso sintetico ottenuto dalle citazioni dirette sia uguale al cross, che non è stato coinvolto in questi calcoli,
questo è il criterio di correttezza, tutto il resto è una divisione delle mosche in cotolette.
Usa una formula per scrivere quello che hai detto.
1. Tasso sintetico di cosa?
2. Attraversare cosa?
Supponiamo di avere otto valute: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
E ci sono ventiquattro coppie di valute: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Per fare EUR/USD fuori dalle coppie, la condizione USD e EUR non deve essere nella coppia. È così?
Urain, non puoi semplicemente moltiplicare per 100. Ci deve essere una giustificazione, e il valore nozionale della moneta cambia nel tempo. Dopo tutto, nel 2004 il valore della sterlina, calcolato con il mio sistema di equazioni, era di 3, l'euro di 1,5. Anche loro devono essere equiparati in qualche modo. Cosa che faccio effettivamente, attraverso la divisione per medie mobili (200 giorni, 2000 giorni, tutta la storia).
Urain, non puoi semplicemente moltiplicare per 100. Ci deve essere una giustificazione, e il valore nozionale della moneta cambia nel tempo. Dopo tutto, nel 2004 il valore della sterlina, calcolato con il mio sistema di equazioni, era di 3, l'euro di 1,5. Anche loro devono essere equiparati in qualche modo. Cosa che faccio effettivamente, attraverso la divisione per medie mobili (200 giorni, 2000 giorni, tutta la storia).
Non mi riferisco al valore nozionale ma alla dimensione delle unità. Nel Forex con una leva di 1/100 se si ottiene
0,0001 è un valore di profitto, si ottiene l'1% del denaro investito.
Ecco perché abbiamo creato la variabile "punto" che è 0,0001 per tutte le valute.
e il punto JPY= 0,01.
Ma usa "sqrt(-1)"-irrazionalità, come posso tradurlo in MQL?
Usa una formula per scrivere quello che hai detto.
1. Tasso sintetico di cosa?
2. Attraversare cosa?
Supponiamo di avere otto valute: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
E ci sono ventiquattro coppie di valute: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Per fare EUR/USD fuori dalle coppie, la condizione USD e EUR non deve essere nella coppia. È così?
È importante che AUDx/CADx ottenuto dalle quotazioni dirette converga verso AUDCAD. Penso che nella formula dovremmo usare
perché l'87% delle operazioni di cambio valuta vengono effettuate con il dollaro USA.
e in generale il processo inverso ha senso solo per controllare la formula di calcolo.
Ecco la soluzione del sistema in MathLab (aggiungete NZD al sistema se ne avete bisogno, non è disponibile nel mio DC).
Se non avete familiarità con MathLab (x)^(y) significa x alla potenza di y, io uso le prime formule, precisione a +-1 punto,
Quelli che vogliono essere più precisi usano gli altri, ma sono calcolati con numeri complessi.