Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 7
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Avrei dovuto mettere il caos tra virgolette.
Naturalmente siamo limitati dalla frequenza di campionamento, dallo spread e dalla velocità di stima della situazione (se si tratta di trading manuale)
Esiste anche una cosa come il rapporto segnale/rumore. L'indicatore più importante e dannoso del segnale ricevuto nel radar. Quindi, a mio parere, su timeframe più grandi, è grande è buono, quindi lì e mostra un migliore segnale utile.
C'è anche il concetto di rapporto segnale/rumore. L'indicatore più importante e dannoso del segnale ricevuto nel radar. Quindi, secondo me, su timeframe più grandi, è una buona cosa, ecco perché il segnale utile appare meglio lì.
Credo che non ci sia rumore nel mercato. C'è una mancanza di campionamento. Se sottoponiamo la storia dei tick all'analisi spettrale, il risultato sarà lo stesso di quello dei TF superiori.
C'è anche il concetto di rapporto segnale/rumore. L'indicatore più importante e dannoso del segnale ricevuto nel radar. Quindi, a mio parere, su timeframe più grandi, è grande è buono, quindi mostra un migliore segnale utile.
ma su timeframes più lunghi dobbiamo usare grandi stop loss ((
Forti picchi nelle barre dei minuti privano le barre più alte della potenza relativa (segnale/rumore) - si può vedere nella mia immagine
Credo che non ci sia rumore nel mercato. C'è una mancanza di discretizzazione. Se sottoponiamo la storia dei tick all'analisi spettrale, il risultato sarà lo stesso che su TF superiori.
Purtroppo non è così semplice.
I tick mostrano un fattore più speculativo, mentre le settimane mostrano un fattore più fondamentale
Se vuoi fare un profitto sul forex, devi decidere 3 domande. 1) Quando aprire? 2 in quale direzione? 3 Quando chiudere?
Il mercato ha componenti armoniche periodiche, ma il processo non è stazionario. (Dimostrato dal professore associato A.O. Sivertsev.)
La non stazionarietà cambia dolcemente. (Le mie osservazioni personali)
Se i cambiamenti nella stazionarietà nel segmento di misurazione non sono grandi, possono essere trascurati. (Poiché anche un calcolo approssimativo può mostrare punti di estremità).
In breve, si presenta così. Invito più dettagliato ad altri temi in cui si discute questa questione.
A mio parere, in verde ho evidenziato le cose più importanti che esistono in qualsiasi mercato e che dovrebbero essere utilizzate nel trading.
In rosso ho evidenziato l'approccio sbagliato nell'analisi spettrale. Credo che dovremmo cercare modelli di cambiamento in stazionarietà o non stazionarietà.
In sostanza, si ha bisogno di un'analisi spettrale dei cambiamenti. Ma risolvere questo problema è gravido di conseguenze... Se risolviamo il problema a questo livello, includeremo cambiamenti di ordine superiore. Tutto si riduce alla potenza di elaborazione.
Se lo risolvete, per favore non gridatelo ovunque!
Credo che non ci sia rumore nel mercato. C'è una mancanza di discretizzazione. Se si sottopone la storia dei tick all'analisi spettrale, il risultato sarà lo stesso dei TF superiori.
Non è vero, è completamente diverso. Analizzate la funzione con una frequenza di campionamento diversa, quindi lo spettro è diverso. Prendete un'onda sinusoidale e sperimentate. E devi guardare lo spettro, quando una sinusoide pura va all'ingresso, e poi alimentare la stessa sinusoide con una precisione di 4 punti, cioè simulare il modo in cui un DC cita una sinusoide con un'ampiezza di 10 punti e un errore di quantizzazione di + - 1 punto. E vedrete il rumore!!!
In sostanza, è necessaria un'analisi spettrale del cambiamento. Ma ci sono conseguenze per risolvere questo problema... Se risolviamo il problema a questo livello, avremo cambiamenti di ordine superiore inclusi. Tutto si riduce alla potenza di calcolo.
Il costo computazionale per fare questo non è così alto. Cercate il metodo FFT (tramite compensazione periodica) qui http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
L'idea è semplice: si ottiene un nuovo segnale, si sottrae un vecchio segnale. Se non c'è nessun cambiamento sarà 0. Se c'è un cambiamento si vedrà nello spettro.
Il costo computazionale per fare questo non è così alto. Cercate il metodo FVC (tramite compensazione periodica) qui http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
L'idea è semplice, ottenere un nuovo segnale, sottrarre quello vecchio. Se non c'è nessun cambiamento, sarà 0. Se c'è un cambiamento, si vedrà nello spettro.
Sì, ce l'ho. Nel mio caso era molto più semplice.
Solo dopo tutti i calcoli si possono ottenere di nuovo cambiamenti non stazionari e poi... Hai bisogno di potenza di calcolo per questo...
MT4 non può gestirlo.