Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 2
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Si tiene conto delle valute utilizzando un coefficiente costante. Che una volta è stato calcolato da qualcuno. Affinché funzioni quello che vuoi che funzioni. I tassi di cambio non dovrebbero cambiare da quando avete calcolato i coefficienti. Poi tutto si sommerà. Ma i tassi di cambio cambiano, quindi tutto galleggia.
Non credo che i pesi delle monete cambino istantaneamente perché dipende dalla quantità di moneta in circolazione.
Perché i tassi di cambio convergono e poi divergono di nuovo?
OK, vi ripeto la richiesta di Prival: formule, per favore. Come si calcolano gli indici dell'euro e della sterlina?
Mi associo.
Inoltre, se qualcuno ha pesi per le valute o calcoli con anche la più sensata giustificazione, per favore condivida.
Non credo che il peso delle valute cambi istantaneamente perché dipende dalla quantità di moneta in circolazione (cioè l'inflazione)
E perché "i percorsi si incontrano e poi divergono di nuovo :)" vedi la foto sopra.
Forse il peso cambia istantaneamente? Con una differenza di un punto, per esempio.
Supponiamo che il peso cambi continuamente.
Quando si calcolano gli indici per le valute, ciò che conta è come si allontanano l'una dall'altra. Tutto il resto è irrilevante. Tra l'altro, non importa che le coppie sintetiche derivate da questi indici non assomiglino alle coppie reali.
Altrimenti, perché calcolarli? Prendete le coppie naturali e ammiratele.
OK, vi ripeto la richiesta di Prival: formule, per favore. Come si calcolano gli indici dell'euro e della sterlina?
USDX = 50.14348112 *(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59 )*(USDCHF, 0.05 )*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091)
espressione ( x,y ) significa x alla potenza di y.
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
di conseguenza EURGBP non è sempre uguale a EURx/GBPx?
Forse il peso sta cambiando istantaneamente dopo tutto? Con una differenza di un punto, per esempio.
Supponiamo che il peso cambi continuamente.
Quando si calcolano gli indici valutari, ciò che conta è la dinamica delle valute l'una rispetto all'altra. Tutto il resto è irrilevante. Il fatto che le coppie sintetiche derivate da questi indici non assomiglino alle coppie reali non è importante.
Altrimenti, perché calcolarli? Potete usare coppie reali e godervele.
Personalmente ne ho bisogno per l'estrapolazione, poiché ogni coppia contiene il movimento di 2 valute, è difficile estrapolare correttamente,
Richiede calcoli difficili, e tutto è più veloce e preciso quando le valute sono separate.
Mi associo.
Inoltre, se qualcuno ha dei pesi per le valute o un calcolo delle valute con almeno qualche giustificazione comprensibile, per favore lo faccia.
Il calcolo del Dollar Index (USDX) con un paniere di sei valute non è casuale - coincide con i dati utilizzati dal Federal Reserve System per calcolare l'indice del dollaro ponderato per il commercio con le valute di quei paesi che costituiscono il principale fatturato del commercio estero degli Stati Uniti. La zona euro rappresenta la maggior parte del commercio internazionale degli Stati Uniti (57,6%), seguita dal Giappone con il 13,6%, il Regno Unito con l'11,9%, il Canada con il 9,1%, la Svezia con il 4,2% e la Svizzera con il 3,6%.
USDX = 50.14348112 *(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59)*(USDCHF, 0.05)*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091)
L'espressione ( x,y ) significa x alla potenza di y.
Nella formula USDX su NYBOT il peso di USDSEK 4,2% è diviso per 1,4% per l'Eurozona (dato che non tutte le società di brokeraggio hanno quotazioni per la Svezia, e il fatturato della Svezia con l'Eurozona è oltre l'80%, cioè USDSEK è direttamente collegato all'Eurozona)
Inventare i propri indici può giocare un ruolo crudele. Molto più importante è quello che tutti i veri partecipanti al mercato vedono. Come per gli ETF non standard. La cosa buona del bar standard di un'ora
La cosa buona della barra delle ore standard è che è la stessa per tutti.
Allora è chiaro, Urain. Su forex AC / BC != AB (se A, B, C sono valute). La ragione non è la formula "sbagliata" dell'indice, ma il fatto che EURUSD, GBPUSD e EURGBP sono quotati indipendentemente e anche in punti diversi nel tempo. Si presentano opportunità di arbitraggio, che vengono rapidamente livellate.
Allora è chiaro, Urain. Su forex AC / BC != AB (se A, B, C sono monete). La ragione non è la formula "sbagliata" dell'indice, ma il fatto che EURUSD, GBPUSD e EURGBP sono quotati indipendentemente e anche in punti diversi nel tempo. Si presentano opportunità di arbitraggio, che vengono rapidamente livellate.
Ho frugato nel codice e ho scoperto che se il tasso di incrocio è calcolato male:
EURx/GBPx
ma come questo:
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
è meglio ma non abbastanza buono
il grado è invertito da USDX
Qualcuno conosce il modo giusto?
Inventare i propri indici può giocare un ruolo crudele. Molto più importante è quello che tutti i veri partecipanti al mercato vedono. Come per gli ETF non standard. La cosa buona del bar standard di un'ora
il fatto che è lo stesso per tutti. Ciò che è buono di un breakout di S&P sul grafico USDX - influenzerà le coppie Straight.
Ho già scritto:
"Personalmente, ne ho bisogno per l'estrapolazione poiché ogni coppia ha un mix di 2 movimenti di valuta, quindi è difficile estrapolare correttamente"
Ecco perché avete bisogno di un calcolo dell'indice che, una volta controllato, dia i valori di
di coppie di valute (almeno approssimativamente)