Notizie: 5° cifra nelle virgolette - pagina 6

 

Più cifre, più zeri.

 
rid >> :

Mi sorprende che tu non abbia notato la contraddizione.

Beh, sì, la concorrenza... E per andare avanti rispetto ai loro concorrenti, i DT stanno allargando lo spread...

Questo è un pensiero interessante. Fresco... Capisco la vostra preoccupazione per i poveri proprietari di DT

//----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forse per le citazioni a cinque cifre sarebbe un trucco utile:

O usate int digits=MarketInfo("EURUSD",MODE_DIGITS);

è più facile impostare obiettivi di arresto e di decollo moltiplicati per 10.


ed è nei parametri

Impostate 1000 punti invece di 100 punti e non modificate il codice!

La maggior parte dei sistemi (scritti senza costanti) funzionano con 5 cifre, se si moltiplicano semplicemente i parametri di destinazione per 10.

ma se si fa qualcosa con delle costanti ogni 10p o 30p, tali consiglieri moriranno.

 
HIDDEN >> :

Questo è ciò che si cerca.

a 5 cifre, è diventato più difficile entrare nel mercato a 0 cifre!

L'atomica darà ai dilemmi più richieste!

 
Vinin >> :

Più cifre, più zeri.

 
Nel terminale, la digitalizzazione del grafico mostra 5 o 4 cifre. Nel ticker mostra sempre 5 cifre.
 

Gli sviluppatori potrebbero per favore aggiornare la versione MT in modo che Print, per esempio, stampi di default secondo i punti?

 
La velocità di ottimizzazione può essere risparmiata aumentando il passo di un fattore dieci, mentre il tempo di prova in modalità potik e il traffico sono aumentati di un fattore 10?
 

No, non 10, ovviamente. Lo si può vedere anche dal grafico del volume. L'aumento del traffico e del tempo di prova è approssimativamente misurato dal rapporto tra lo spread medio e il valore medio dei tick (entrambi in pip).

 

Personalmente, non ho voglia di prendere la giusta diffusione... Non so come sarà questo fine settimana :(

Che regalo ha portato questo Capodanno. :(

 

вот подарок под новый год то привалил как привалил. :(

Mi è venuto in mente un semplice pensiero - forse questa è esattamente la soluzione del problema BC con il filtraggio delle citazioni in entrata.

Usano una data densità di relatività interbancarie per compilare un insieme, e poi usano questo "discreto

dati con finestra di media isotropa gaussiana, abbiamo bisogno di n+/-!10 additivi ... che conferma indirettamente il più alto

la densità di campionamento di questo additivo: {1,5,9}

EURUSD;2009.01.26
01:44:37;1.29321;
01:44:43;1.29321;
01:44:44;1.29320;
01:44:44;1.29319;
01:44:50;1.29321;
01:44:50;1.29329;
01:44:52;1.29331;
01:44:52;1.29341;
01:44:55;1.29385;
01:44:55;1.29384;
01:44:55;1.29370;
01:44:55;1.29350;
01:44:55;1.29341;
01:44:56;1.29350;
01:44:56;1.29350;
01:44:56;1.29341;
01:44:57;1.29341;
01:44:58;1.29341;
01:45:08;1.29341;
01:45:09;1.29342;
01:45:14;1.29340;
01:45:19;1.29338;