Sistema di trading quantistico - pagina 18
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E ho superato il comunismo scientifico, o meglio l'esame di stato con un 2 al primo tentativo. Poi l'ho rifatto con un 3 - e se ne sono pentiti. Nelle scienze comuniste ero francamente debole e non mi sforzavo di migliorare.
È a causa di persone come te che la luminosa alba del comunismo non è mai diventata la nostra realtà.
:)))
1. Ma sto usando una delle idee di base della fisica quantistica in MTS, ma esattamente come idea...
2. E NON SO se l'apparato matematico della meccanica quantistica può essere applicato...
3. Quindi, per esperienza personale, posso dire che alcune idee della fisica quantistica (come costruzioni mentali) possono essere utilizzate nell'analisi di mercato...
E io non sono un esperto in questo campo e mi fido esclusivamente dei miei esperimenti - test sul mercato...
Un debole tentativo di tornare all'argomento. :-)))
1. Che è l'idea principale in mente. Sarebbe possibile articolarlo.
2. Quale apparato esattamente? Diffusioni nelle derivate parziali ? La teoria degli operatori lineari nello spazio di Hilbert ? Un altro?
3. Che tipo di idee? E come si presenta questa prova sperimentale?
Se mi sono inavvertitamente intromesso nel campo dei segreti commerciali - scusate, potete saltarlo senza guardare. Lo chiedo perché la discussione è un po' inutile. Se vogliamo avere qualcosa da discutere, abbiamo bisogno di alcuni dettagli.
Lo spazio dei prezzi è già quantizzato in pip. Ma non è sufficiente per costruire una teoria quantistica. Tutti i valori che sono operati dall'analisi (qualsiasi, non solo classica), non hanno alcun significato fisico. E per i parametri fondamentali, che hanno questo significato, e abbastanza chiaro, non ci sono idee sulla loro relazione con il prezzo. Allora su cosa basare la teoria quantistica, cosa quantizzare?
Ma certamente suona bene - la teoria del mercato quantistico. :-)
Все зависит от целей.
Когда цель - выявление ценовых торговых уровней, квантовать надо цену.
Смысл в том, что одни цены имеют большую вероятность появления, чем другие.
Квантование позволит снизить вычислительную нагрузку.
Tale opzione è possibile. Tuttavia, per fare questo, bisogna spostarsi in un altro sistema di coordinate. In questo sistema, le variabili indipendenti sono alcuni parametri del sistema, che, in generale, dovrebbero formare uno spazio continuo. Il prezzo dovrebbe essere un funzionale sullo spazio di questi parametri, il che significa che ci dovrebbe essere anche un principio di costruzione di questo funzionale sullo spazio dei parametri. Se c'è tutto questo, la condizione di quantizzazione può portare ad alcune equazioni dalle quali si otterrà lo spettro dei livelli di prezzo.
Che cosa abbiamo? Parametri? Funzioni di prezzo?
Qualche idea?
Вы получите именно спектр уровней цены.
Причем множество спектров в зависимости от выбранных временных горизонтов и способов квантования.
Один из подходов - разбиение диапазона цен на промежутки определенного размера.
Это позволит вместо массивов размером 10000-100000 точек оперировать массивами размерами порядка 100-200 точек.
Спектр цен
Спектр цен
Спектр цен
Il profilo del mercato è una buona cosa, ma non ha niente a che vedere con la quantizzazione. Può essere più appropriatamente chiamato un profilo statistico, perché il significato di ciò che mostra è la distribuzione delle quotazioni per un certo periodo di tempo su tutta la gamma di valori di prezzo.
A mio parere, i livelli Murray hanno più relazione con la quantizzazione, anche se hanno i loro svantaggi: equidistanza e legame a zero.
Anche la griglia Renko sembra buona, soprattutto se si definisce il suo prezzo vincolante in modo competente.
Ma sono solo giocattoli. Ha a che fare con la quantizzazione reale tanto quanto il modello planetario ha a che fare con l'atomo reale.
Вы получите именно спектр уровней цены.
Причем множество спектров в зависимости от выбранных временных горизонтов и способов квантования.
Один из подходов - разбиение диапазона цен на промежутки определенного размера.
Это позволит вместо массивов размером 10000-100000 точек оперировать массивами размерами порядка 100-200 точек.
Tutto questo può essere applicato solo se il mercato è frattale. Tuttavia, nessuno lo ha dimostrato. In primo luogo dimostrare che i pattern su timeframe piccoli sono congruenti con quelli su timeframe grandi.