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Nel tuo esempio hai w1 in tutte e tre le linee, dovrebbe essere così?
No, ho fatto un errore. Mi dispiace.
Sto cercando di capire quale funzione eseguirà w0, e si presume che sia come un passo nella storia, sapete, come nei loop, se no, spiegate meglio...
Immaginate di dover considerare la struttura superficiale di una tavola inchiodata sul tetto di una casa. Cosa faresti tu? Esatto, si sale sul tetto e si esamina tutto da vicino. Se tale compito viene dato al nostro NS, lo eseguirà con responsabilità, non andrà sotto il tetto, ma studierà la tavola insieme a tutta la casa che ha la tavola sul tetto!
Quindi, per escludere il lavoro inutile del NS (e l'apprendimento, il processo è molto dispendioso in termini di risorse), introduciamo un ingresso "extra" con un offset fisso. Ora guardate: NS nel processo di apprendimento stesso selezionerà il peso necessario a questo input (+/-1 o altro), è equivalente al fatto che metterete una scala alla casa per salire alla vostra tavola di interesse! Ora, il NS non frugherà nella montagna di informazioni inutili, ma semplicemente, con un facile movimento, prenderà una posizione comoda (nella sua comprensione) per un ulteriore comodo apprendimento.
si formerà dopo l'apertura del trade, cioè questa entrata (w6) non può influenzare in alcun modo la qualità del trade aperto.
Se ho capito bene, w6 viene introdotto per rilevare da che parte si è mosso il prezzo dopo l'apertura di un trade in base all'analisi delle cinque barre precedenti (w1, w2, w3, w4, w5).
Entreremo in base ai risultati dell'analisi delle cinque barre formate. Pertanto, la barra zero non sarà usata come barra d'entrata.
Giusto:
double w0=1.;
double w1=(High[1]-Low[1])/Point*(Close[1]-Open[1])/Point;
double w2=(High[2]-Low[2])/Point*(Close[2]-Open[2])/Point;
double w3=(High[3]-Low[3])/Point*(Close[3]-Open[3])/Point;
double w4=(High[4]-Low[4])/Point*(Close[4]-Open[4])/Point;
double w5=(High[5]-Low[5])/Point*(Close[5]-Open[5])/Point;
Introduciamo i coefficienti di normalizzazione per le serie High-Low - HL e per le serie Close-Open - CO. Definiamoli come una deviazione standard dagli incrementi corrispondenti con la finestra di media, per esempio 100.
double HL=0.;
double CO=0.;
for(i=0;i<100;i++) {
HL=HL+(High[i] -Low[i] )*(High[i] -Low[i] );
CO=CO+(Close[i]-Open[i])*(Close[i]-Open[i]);
}
HL=MathSqrt(HL/100);
CO=MathSqrt(CO/100);
Eseguiamo una funzione di normalizzazione (mappa l'intero asse numerico in un segmento +/-1):
double th(double x)
{
if(MathAbs(x)<100.)S=(MathExp(x)-MathExp(-x))/(MathExp(x)+MathExp(-x));
else S=MathAbs(x)/x;
return(S);
}
Poi gli ingressi normalizzati per il NS saranno contati come segue:
double d0=1.;
double d1=th((High[1]-Low[1])/HL*(Close[1]-Open[1])/CO);
double d2=th((High[2]-Low[2])/HL*(Close[2]-Open[2])/CO);
double d3=th((High[3]-Low[3])/HL*(Close[3]-Open[3])/CO);
double d4=th((High[4]-Low[4])/HL*(Close[4]-Open[4])/CO);
double d5=th((High[5]-Low[5])/HL*(Close[5]-Open[5])/CO);
normalizzazione dell'entrata = candela in pip
Neutron, grazie ancora per una spiegazione così dettagliata.
Probabilmente passerò 60 minuti su quello che hai appena scritto, quindi se non è troppo disturbo guarda questo argomento tra un'ora.
Se mi interessa, posso inviarvi i grafici con la descrizione dell'algoritmo EA e la descrizione dei coefficienti non di rete.
Onestamente non sono un fan della comunicazione privata. Se non ci sono restrizioni di principio, è meglio comunicare qui. Inoltre, potrei perdere interesse in questo argomento (non si sa mai), quindi non mi impegno a mantenerlo obbligatorio:-)
Affare fatto?
Korey, useremo una normalizzazione "sottile" (dove il segmento +/-1 sarà riempito uniformemente). Questa è una questione di principio.
anche questo si riempie uniformemente, ma non c'è curvatura ai bordi, cioè la versione antica non è una mappatura completa in un segmento
anche questo si riempie uniformemente, ma non ci sono pieghe ai bordi, cioè la versione antica non è una mappatura completa in una sezione
Sì, ma abbiamo bisogno di tutto in una volta!
Onestamente non sono un fan della comunicazione privata. Se non ci sono restrizioni di principio, è meglio comunicare qui. Inoltre, potrei perdere interesse in questo argomento (non si sa mai), quindi non mi impegno a mantenerlo obbligatorio:-)
Abbiamo un accordo?
>> Affare fatto.