Filtro Hodrick-Prescott - pagina 7
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E come si fa a mantenere MM in questo stato di cose? Dopo tutto, è necessario sapere di quanto cambierà la valuta.
Si può partire dal drawdown, che TS mostra sullo storico, o da SL, che è anche calcolato in base a questo drawdown, ma può essere aumentato e diminuito rispetto a questo drawdown. È vero, c'è uno svantaggio - quando la volatilità aumenta, il drawdown può aumentare, ma allora non è necessario dormire, ma tenere gli occhi aperti, se il mercato subisce cambiamenti così significativi nel suo comportamento....)))))
Potete vedere che l'accordo non è male. Che è quello che dobbiamo dimostrare. Tutti gli altri casi che coinvolgono diverse implementazioni di muwings non cambiano l'essenza dell'affermazione, solo il metodo di prova è variato.
Grazie, Neutron. In prima approssimazione sembra una differenziazione. (Nella tua formula, un'altra assunzione è che 1/n ~ 1/(n+1) - che vale per periodi vicini. E se la differenza è di 2 volte, improbabile).
A proposito, sulla figura: la fase MA70-MA100 sarà migliore delle altre due? o sembra solo?
Non so come qualcuno qui pensi o pensi, ma nella mia mente e concetto, prevedere serie di prezzi o incrementi di range di prezzo è stato abbandonato 10 anni fa - a causa dell'inutilità e della bassa redditività di questa attività...... ))))
E le reti neurali? Sono stati abbandonati nello stesso periodo o anche prima. Prendete, per esempio, SVM, che sono molto più moderni. Ma siamo nel vecchio modo...
Costruivoreti neurali, circa 20 anni fa. Non si chiamava ancora così. Erano R&S sul riconoscimento, ed è stato allora che è stata scritta la matematica di queste procedure. In seguito ho visto queste procedure in funder, quelle che stavamo contando e creando, sperando che sostituissero il cervello umano, ma no, non è stato così. Pensare in anticipo che gli altri siano più intelligenti di te, è un fallimento.
Per quanto riguarda la previsione, un argomento finora è che è più facile prevedere la direzione, sì, sono d'accordo, più facile. Ma questo non significa che sia meglio.
Prival, questo è semplicemente fico, tranne per il fatto storico che il termine "reti neurali" si è formato negli anni 50, e si crede che il primo documento (pubblicato), apparve nel 1943 descrivendo il modello neuronale.
Grazie, Neutron. In prima approssimazione sembra una differenziazione.
Grazie per la gentilezza.
A proposito, dalla foto: la fase di MA70-MA100 sarà migliore delle altre due?
Non so quale sia meglio. Se avete bisogno della derivata prima, è meglio quando i periodi sono diversi di 1. A proposito, se mettiamo una media mobile sulla serie della prima differenza del BP iniziale, otteniamo lo stesso risultato di sopra - la prima derivata della media mobile del quoziente con lo stesso periodo di lisciatura. Se prendiamo il rapporto di due muwings, otteniamo anche la derivata prima + 1.
Possiamo vedere che questo mondo è lo stesso in tutta la sua diversità, e questo è fantastico! L'importante è vedere tutto.
Neutron, ho visto i tuoi bei calcoli e mi sono ricordato dei miei stupidi tentativi di afferrare la natura del formidabile e doppio MACD.
Questo perché non si tratta di un indicatore intelligente, ma di uno degli strumenti di base del trader che ogni principiante sente il secondo giorno delle sue lezioni alla scuola per trader. D'altra parte, che bel nome ha, "MA Convergence-Divergence" che porta immediatamente le associazioni più maestose dell'analisi vettoriale e ispira rispetto per essa fin dall'inizio. Bene, significa che i commercianti lo usano per una ragione, come quasi in ogni secondo grafico degli analisti più importanti discutono profondamente e analizzano le sue divergenze. E ho cercato di toccare anche una parte di MOSK a questo mistero, in modo che avendo compreso a fondo con quale funzione dei prezzi abbiamo a che fare, potremmo ricevere la formula della felicità che ci permette di fare criteri di entrata (o uscita) da una posizione.
Aggiungo qui una piccola confessione. Dopo tutto, non ho mai studiato in nessuna scuola di trader e ho osato imparare cos'è il Grande MACD solo qualche mese dopo aver imparato cosa sono i muwing. Sì, sì, avevo paura di lui! Nella mia soggezione al suo nome, ho cercato di avvicinarmi alla profonda saggezza di questo indiziatore gradualmente, solo dopo una solida assimilazione di indiziatori più semplici. E anche dopo aver visto le sue formule (sic! non le interpretazioni dei suoi segnali, ma proprio le formule!), per qualche tempo non ho potuto credere che un'aritmetica così semplice provochi interpretazioni così complesse e profonde per un trader pratico. Francamente: non conosco ancora il meccanismo di questa magica trasformazione dalle formule più semplici alle più potenti e redditizie raccomandazioni pratiche per i trader. E ultimamente sono sempre più propenso a pensare che l'interpretazione del MACD sia una banale PR per nascondere la vacuità della formula di questa struttura e per abbellirla per i principianti che vogliono fare milioni con essa.
Ho le formule MACD stesse, Neutron, non sono troppo complicate, ma non le posterò qui nel caso ci sia qualcosa di segreto in esse. Il MACD stesso, compreso l'EMA, è in qualche modo legato alla trasformata integrale discreta di Laplace del flusso del prezzo. Ma non vedo nessuna interpretazione magica che permetta di prevedere cosa succederà al prezzo in seguito (o almeno di vedere cosa gli sta succedendo ora) in base al suo valore o comportamento. Non vedo né immagino alcuna divergenza (divergenza del trader) in arrivo. E non importa quante volte mi venga detto che commerciando con il MACD stiamo commerciando qualcosa di significativo, io continuo a pensare che si tratti di puro rumore.
Questo è il posto che fa per voi.
Formule interessanti. Ma non sto parlando di formule. Ho solo chiesto perché apri una posizione con un certo lotto, se non sai quanti punti la valuta salirà o scenderà, perché pochi trade perdenti di fila possono rovinare l'euforia di gestire un possibile grande denaro, come succede all'inizio del trading, se non usi un MM stretto.
Psicologia calcolatrice. Gli indicatori possono essere composti da qualsiasi cosa, ma il fatto che molti trader li usino o meno è una grande questione.
alla matematica
Le lacune qua e là non contano, l'importante è sapere perché,
Ad esempio, Palla ideale in un flusso fluido perfetto -> profilo alare.
O una leva di Zhukovsky bilanciata dalla somma di tutte le forze applicate, comprese quelle inerziali.
Cosa c'è nel commercio?
Bene, c'è l'integrale dello studente, si può proporre una leva dello scettico?
Questo è il mio punto, Korey. MACD è l'integrale dello studente. Non sono io che vado avanti e indietro su Laplace, viene fuori da solo quando riduco il MACD alla formula della felicità. E perché è necessario lì - questa è la domanda.