Filtro Hodrick-Prescott - pagina 6
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Costruivoreti neurali, circa 20 anni fa. Non si chiamava ancora così. Erano R&S sul riconoscimento, ed è stato allora che è stata scritta la matematica di queste procedure. In seguito ho visto queste procedure in funder, quelle che stavamo contando e creando, sperando che sostituissero il cervello umano, ma no, non è stato così. Pensare in anticipo che gli altri siano più intelligenti di te, è un fallimento.
Per quanto riguarda la previsione, un argomento finora è che è più facile prevedere la direzione, sì, sono d'accordo, più facile. Ma questo non significa che sia meglio.
Secondo me - se è più facile, allora sicuramente meglio (con l'accento di Zhirik :) ), soprattutto in un mercato difficile come Forex....... >> Perché fare una deviazione attraverso i burroni se si può andare dritto - lungo una strada asfaltata?
Credo che stiate parlando della stessa cosa.
Da quanto ho capito, Leonid, prevedendo la direzione del movimento, considera
Close[0] - Close[fcastbars],
se più di 0, allora verso l'alto, se meno - verso il basso.
Cioè risolve il problema della classificazione.
Prival parla di prevedere l'entità di questo incremento. Anche se non usa NS, è un problema di regressione.
Entrambi i problemi possono essere risolti sulla stessa architettura. Io, per esempio, classifico su PNN, regresso su GRNN, non sono fondamentalmente diversi.
Può essere più facile da classificare, ma, Leov, a volte non è sufficiente. Mi ricordo il primo VNS su mql quando lo stavo testando, ho ottenuto più del 70% di indicazioni corrette su un paio di ingressi e un centinaio di neuroni.
Ma quando ho inserito il classificatore in un Expert Advisor è risultato che il trade con profitto medio era molto inferiore al trade con perdita media, riducendolo praticamente a zero.
Questo è un semplice esempio che la direzione giusta può non essere sufficiente per ottenere un profitto.
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A proposito, Close[0] - Close[fcastbars] è lo swing del periodo fcastbars dalla prima differenza di prezzo. Ci sono repliche dappertutto.
Neutron, puoi scrivere in che modo la differenza di muving è uguale alla derivata di muving? EMA significa?
Su un paio di input e un centinaio di neuroni ho ottenuto più del 70% di indicazioni corrette.
Ma quando ho inserito il classificatore nell'Expert Advisor, si è scoperto che il trade con profitto medio era molto più piccolo del trade con perdita media, riducendo il m.o. quasi a zero
Questo è un semplice esempio che la direzione giusta può non essere sufficiente per ottenere un profitto.
Deve essere il sovrallenamento o quello che è più probabilmente un effetto comune sulle serie temporali - "domani sarà come oggi, oggi sarà come ieri" .... )))))
Non so come qualcuno qui pensi o pensi, ma nella mia mente e nel mio concetto, prevedere serie di prezzi o incrementi di range di prezzo è stato abbandonato 10 anni fa - a causa dell'inutilità e della bassa redditività dell'attività...... ))))
Assolutamente d'accordo! Ho dato la formula per considerazioni generali.
Se stiamo parlando della rilevanza di una previsione per una serie di prezzi di tipo mercato, ha senso prevedere SOLO il segno del movimento atteso della quotazione. Questo è già stato menzionato molte volte nella letteratura scientifica sul trading e nella mia esperienza personale.
Neutron, puoi scrivere come la differenza di muving è uguale alla derivata del muving? EMA vuoi dire?
Sì, in tre modi, con vari gradi di rigore matematico. Partendo da "...basta cercare da soli..." e finendo con la sintesi della larghezza di banda (AFC) di un operatore differenziale ideale da due LPF, ma un po' più tardi - ho bisogno di trovare la letteratura sull'argomento. Vi ricordo che stiamo parlando della differenza di due muvings che differiscono nel parametro di lisciatura di un valore estremamente piccolo. Se è EMA, la differenza a1-a2 deve tendere a zero; se è una media mobile standard, la differenza dei periodi di lisciatura deve essere uguale a uno.
Questo è strano.
Lei parla di autocorrelazione. Ma non ne capisco molto. Forse è diverso dalla nota "funzione di autocorrelazione".
Da dove viene quel 0,9-0,6 o negativo 'sempre'? Croce sul cuore, credo che aiuterà.
L'ACF di una serie di prezzi e della sua prima differenza ha una forma molto bella che mostra che la serie è prevedibile (non una funzione delta).
Qui, l'ACF è costruito da minuzie EUR/USD 2006. L'algoritmo è dato.
Potete vedere che l'ACF è piccolo in media e negativo (quasi) per qualsiasi TF. La TF è tracciata in ascissa in minuti.
E come si fa a mantenere MM in questo stato di cose? Dopo tutto, devi anche sapere di quanto cambierà la valuta.
Andrò all'entresol (per i libri)) - Non vedo un corollometro sotto forma di dispositivo da 20 anni(((
Lasciate che vi ricordi i vecchi compiti di autocorrelazione impostati ai tempi della seconda guerra mondiale:
1. Abbiamo un localizzatore, l'ICO ha un obiettivo di gruppo, cioè tutti fusi, l'illuminazione è una grande macchia, come il diagramma è 3 gradi))
La domanda - cosa sta succedendo lì? Questo è ancora Raid o già Air Combat?
2. Di notte un aereo ci ha sorvolato (c) Quanti motori ha anche se è caduto nell'Oceano.
Lasciatemi ricordare la "formula" dell'autocorrelazione - è una convoluzione in cui il kernel è la funzione stessa presa su un segmento (finestra).
Pertanto, il trattamento statistico dell'ACF è un po' diverso nel senso fisico e nel senso di ottenere il correlogramma in uscita,
il quale correlogramma a sua volta ha la larghezza della finestra, cioè in conteggi discreti la larghezza del correlogramma è uguale alla larghezza del nucleo))
cioè il correlogramma è un accumulo delle somme dei segmenti di moltiplicazione autocorrelazionale)) di quella finestra.
Quindi se i conteggi sono positivi, allora il correlogramma è sempre positivo, ed è una funzione (curva, grafico, diagramma).
-Una delle proprietà di un diagramma correlogramma - come una sorta di visualizzazione della somiglianza di un segmento della finestra all'intero flusso di dati))
per il commercio in approssimazione è qualcosa come una ricerca di pattern,
e anche approssimativamente possiamo dire che il correlogramma è un grafico di somiglianza di BP a se stesso nella finestra.
..
P.S. Ho messo dei sorrisi sulle dita per spiegare.
P.P.S Se ci poniamo il compito di prevedere il segno del moto, allora la BP iniziale dovrebbe essere trasformata di conseguenza,
altrimenti otterremo un risultato degenerato.
P.P.S Se il compito è quello di prevedere il segno del movimento, allora la BP iniziale dovrebbe essere trasformata di conseguenza,
altrimenti otterremo un risultato degenerato.
Condividete le vostre esperienze, se non vi dispiace, mi chiedo che tipo di conversione pensate sia "appropriata".
Andrò all'entresol (per i libri)) - Non vedo un Corellometro sotto forma di dispositivo da 20 anni((
Lasciate che vi ricordi i vecchi problemi di autocorrelazione dei tempi della seconda guerra mondiale:
1. abbiamo un localizzatore, sull'ICO un obiettivo di gruppo, cioè tutti fusi, illuminazione da un grande punto, come il diagramma è 3 gradi)))
Domanda: cosa succede lì? Questo è ancora Raid o già Air Combat?
2. Di notte un aereo ci ha sorvolato (c) Quanti motori ha anche se è caduto nell'Oceano.
Lasciatemi ricordare la "formula" dell'autocorrelazione - è una convoluzione in cui il kernel è la funzione stessa presa su un segmento (finestra).
Pertanto, il trattamento statistico dell'ACF è un po' diverso nel senso fisico e nel senso di produrre un correlogramma di uscita,
che il correlogramma a sua volta ha la larghezza della finestra, cioè in conteggi discreti la larghezza del correlogramma è uguale alla larghezza del kernel))
cioè il correlogramma è un'accumulazione delle somme delle sezioni delle moltiplicazioni dell'autocorrelazione)) di quella finestra.
Non capisco tante parole intelligenti in una volta sola - ho bisogno di tempo per capire:-)
Quindi se i conteggi sono positivi, allora il correlogramma è sempre positivo, ed è una funzione (curva, grafico, diagramma).
In una serie di prime differenze, i conteggi sono cognitivi, Di cosa stai scrivendo?
E come si fa a osservare MM in un tale stato di cose? Dopo tutto, devi anche sapere di quanto cambierà la valuta.
Quello è il tuo posto.
Ora, per quanto riguarda la sintesi della prima derivata, incrociando due muwings.
Supponiamo che tutte le possibili medie mobili in prima approssimazione appianino la serie dei prezzi né peggio né meglio di una media mobile convenzionale. Definiamo la media mobile come una media di n valori quozienti a sinistra del valore corrente (equazione superiore).
La derivata prima della media mobile, definiamola classicamente (seconda equazione). Quindi, la differenza di due medie mobili che differiscono nella larghezza della finestra di lisciatura di 1 ci darà la prima derivata accurata al più piccolo termine di ordine 1/n (la terza equazione).
Disegnando due medie mobili, una con periodo 100 e l'altra con periodo 70 (vedi figura a sinistra, la linea rossa rappresenta un quoziente, e la linea blu rappresenta una media mobile), puoi mostrare graficamente la validità di questa affermazione.
A destra, la linea rossa indica la derivata del MA con un periodo di 100. Il blu mostra la differenza tra le MA con periodi di 100 e 70 campioni, il verde mostra 100 e 99.
Possiamo vedere che l'accordo non è male. Che è quello che avevo bisogno di provare. Tutti gli altri casi che coinvolgono diverse realizzazioni di muvings, non cambiano l'essenza dell'affermazione, solo il metodo di prova è variato.
al neutrone
....Se si cerca una previsione di segno, la BP dovrebbe essere convertita da una serie di conteggi a una serie di pendenze senza lana,
per esempio una serie di regressioni da n barre, o un'altra opzione = output dell'HP considerato in questo thread,
....
Condividerei se avessi, ma per il resto, sono di vecchia memoria. Corellometri di Elecronics 60)))
Tuttavia, nelle condizioni attuali ho anche tirato giù Matlab per non distrarre dai miei compiti di trading,
Ho tolto Matlab per i seguenti motivi:
ACF come lo capisco è l'accumulazione, cioè solo dopo aver superato la centesima finestra posso fidarmi del risultato,
nel trading è interessante solo per i grandi depositi nel gioco classico, durata del mantenimento della posizione = mesi,
ma per me personalmente come trader di conigli(((( inadatto.
Posso prendere le frequenze di aspetto dall'autocorrelogramma, cioè usare l'autocorrelogramma come una distribuzione di frequenza di qualcosa,
ma se sia utile per un particolare TS ne dubito.
P.S. anche se la convoluzione assomiglia sospettosamente a un perseptron (sembrava))