Filtro Hodrick-Prescott - pagina 5
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Tutto è possibile (tutto è possibile), il problema è che non sappiamo tutto.
Cos'è meglio, un metodo banale con un approccio non banale, o un approccio banale con un pensiero non banale? Non lo so... quale criterio di superiorità usare è un argomento a parte. Puoi uccidere tutta la tua vita vagando nel buio alla ricerca di qualcosa di speciale, o puoi usare qualcosa che è noto a tutti da molto tempo... È una questione di gusti.
Io aderisco al punto di vista che ci sono metodi ottimali per risolvere un problema, e sono ovviamente realizzabili all'interno del paradigma scientifico, senza deviazioni come "mi sembra" o "lo fanno tutti".
Bandiere nelle mie mani! Tra l'altro, "tutti lo fanno" e crea il movimento dei prezzi, ti permette di usare modelli di continuazione, livelli, frattali e così via.
Se si guarda al problema del trading, alla fine siamo interessati agli incrementi di prezzo, non ai suoi valori assoluti; è sulle variazioni di prezzo che si fanno i soldi.
Pertanto, in questo caso stiamo parlando della serie della prima differenza di prezzo di una quotazione, e non della serie del prezzo originale. Per la prima serie di differenza (per esempio, Open[i]-Open[i+1]), il coefficiente di correlazione tra i campioni vicini è piccolo (<<1) e sempre negativo. Per applicare il calcolo differenziale alla BP arbitraria (per esempio, l'espansione della serie di Taylor e la costruzione di un modello di previsione sulla sua base - questo è ciò che tutti cerchiamo di ottenere da una media mobile), la serie della sua prima differenza deve essere positivamente autocorrelata (fornisce la scorrevolezza della serie iniziale), purtroppo le serie dei prezzi non soddisfano questa condizione. Intendevo esattamente questo fatto, quando ho detto che i muwings sono poco promettenti nel nostro caso - mostrano la storia. A proposito, 20 anni fa, le serie dei prezzi, anche se deboli, ma erano correlate positivamente (la loro prima differenza), permette di guadagnare utilizzando semplici modelli di AT classica. Ora la situazione è diversa, e sono necessari approcci non banali al problema del commercio efficace.
Questo tra le letture adiacenti.
Perché abbiamo bisogno di letture adiacenti?
Perché abbiamo bisogno di differenziare direttamente tra BP nuda e senza macchia?
Inoltre abbiamo una finestra non di due conteggi adiacenti, ma più - da 4 a 200, cioè ad es.
- periodi di indicatori tecnici.
- Lunghezza di un segmento da analizzare per entrata/uscita
-lunghezza=lunghezza del periodo di calendario, durante il quale l'analisi fondamentale è rilevante.
Pertanto, la nostra autocorrelazione è positiva e maggiore di 0,5. con probabilità solida 0,95.
Per esempio, c'è un'alternativa all'espansione della serie di Taylor che funziona per BP con autocorrelazione negativa nella sua serie di prima-differenza. Può essere ottenuto esplicitamente come conseguenza della risoluzione del problema per una rete neurale a singolo strato con ingressi multipli. Per esempio, ecco il primo termine di una tale decomposizione ottenuto come soluzione per un NS a due ingressi:
dove d[i+1] è la previsione di i+1 incrementi della serie dei prezzi.
Non so, come qualcuno pensa, ma secondo la mia comprensione, prevedere la serie di prezzi o l'incremento della serie di prezzi è stato abbandonato circa 10 anni fa - a causa dell'inutilità e della bassa redditività di questa azione -...... ))))
Questo è strano.
Lei parla di autocorrelazione. Ma non ci capisco molto. Forse è diverso dalla nota "funzione di autocorrelazione".
Da dove prendete quel 0,9-0,6 o negativo 'sempre'? Croce sul cuore, credo che aiuterà.
L'ACF di una serie di prezzi e della sua prima differenza ha una forma molto bella che mostra che la serie è prevedibile (non una funzione delta).
Non so come qualcuno qui pensi o pensi, ma nella mia mente e concetto, prevedere serie di prezzi o incrementi di range di prezzo è stato abbandonato 10 anni fa - a causa dell'inutilità e della bassa redditività di questa attività...... ))))
Cosa stai predicendo il movimento dei pianeti? O forse qualcos'altro?
Solo una previsione correttamente costruita e adeguata può permettere di costruire un TS redditizio. Il resto è solo un imbroglio.
Cosa stai prevedendo, il movimento dei pianeti? O forse qualcos'altro?
Direzione ......))))) Questo è molto più efficiente......
Grazie al cielo non è il movimento dei pianeti ).
Spiegare come una semplice previsione direzionale sia migliore di una previsione delle serie di prezzi.
1. Previsione direzionale
- 1 min su, terzo giù, terzo su, ecc.
2. Previsione delle serie di prezzi. Domani alle 12:00 il tasso di cambio sarà così +- 10 pip.
????
Scelgo la seconda previsione se è corretta, non ho bisogno della prima anche se è precisa al 100%.
Vorrei che tu mi facessi cambiare idea.
Fondamentalmente, non ho un compito tale da farle cambiare idea. Ma cercherò di mostrarvi che è più facile prevedere il movimento verso l'alto o verso il basso - sono solo 2 valori, che, per esempio, 1,4521 o 1,4522 - è solo lo 0,007% del valore - anche i super-mega-quasi sensitivi non possono prevedere tale valore. Possiamo calcolare che 100 pip sono solo circa lo 0,7% (per l'EuroDollaro) - che è anche molto difficile da prevedere. Quindi sta a voi decidere. Ma se prendiamo in considerazione alcuni programmi di rete neurale fatti da persone intelligenti che hanno lavorato per anni o anche diverse decine di anni facendo previsioni sulle serie di prezzi, e non 2-3 anni come te e me, non fanno previsioni sulle serie di prezzi per molto tempo - questo è dire molto......
1. Previsione direzionale
- 1 min su, 3 min giù, 3 min su, ecc.
Dipende dal TF - e non è necessario prevedere ogni minuto in quale direzione il prezzo andrà ora, specialmente in direzioni diverse - è sufficiente avere una previsione più globale (e sarà più liscia) del TF stesso, anche se è minuto - anche guardando il grafico a minuti si possono vedere tendenze che durano più di un minuto..... ))))