Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 7
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Sì, tutto è possibile. Ma questo è il miglior calcolo delle dimensioni del lotto che ho visto. Non solo il 5% del deposito, ma ottimale. E mostra cosa è importante nel TS, quale parametro è importante, cosa cercare, a cosa puntare.
C'è un altro parametro importante: la varianza p. Soprattutto quando si reinveste.
Un sistema con 1/2+p = 0,49-0,53, cioè media p=0,01
può essere più ottimale del sistema 0,43-0,63, cioè media p=0,03.
Vince ne tiene conto quando calcola la MM ottimale. È vero, la sua soluzione non è analitica, è strana anche per un tale guru.
E il suo calcolo con il metodo parametrico sembra essere errato.
Chi capirà il libro, veda il mio file sopra, forse aiuterà.
Sì, tutto è possibile. Ma questo è il miglior calcolo delle dimensioni del lotto che ho visto. Non solo il 5% del deposito, ma ottimale. E mostra cosa è importante nel TS, quale parametro è importante, cosa cercare, a cosa puntare.
Può essere così. Ma per una valutazione più accurata l'efficacia del TS deve essere in qualche modo valutata. Per esempio, se il rapporto di operazioni redditizie/perdenti diminuisce, abbiamo bisogno di una correzione per p o di un riaggiustamento del TS.
Non ho capito bene la tua costruzione riguardo "la prima fila senza considerazione e la seconda con considerazione...". Complicato. Se si può ignorare lo spread quando si stima p, perché fare la seconda azione?
Per trovare la leva, basta usare la tua formula Lever=2p/<|x|>, dove p è compreso lo spread, cioè dal tester . Cioè nella tua formula senza spread, sostituirò tutti i valori tenendo già conto dello spread.
Questo può essere il caso. Ma per una stima più accurata è necessario stimare in qualche modo l'efficacia del TS. Per esempio, se il rapporto di operazioni redditizie/perdenti diminuisce, abbiamo bisogno di una correzione per p o di un riaggiustamento del TS.
C'era già una conversazione su questo argomento. Il matematico sta solo scrivendo un articolo.
Tutto andrebbe bene se il parametro p di TS non cambiasse insieme al mercato. E in questa forma statica questo modello funzionerà solo per un breve intervallo di tempo, finché il TS è efficace.
Questo può essere il caso. Ma per una stima più accurata è necessario stimare in qualche modo l'efficacia del TS. Per esempio, se il rapporto di operazioni redditizie/perdenti diminuisce, è necessaria una correzione per p o un riaggiustamento del TS.
Hai ragione. E nel limite, l'MTS deve analizzare, in un'unità separata, la storia delle transazioni per monitorare continuamente l'efficienza del mercato (parametro p), nel tempo riadattandosi con i cambiamenti delle condizioni di mercato. Qui non stiamo parlando di un mucchio di trend-flat, ma di un cambiamento nei modelli nascosti del mercato e sepolti nella serie dei prezzi stessa.
Per trovare la Leva basta usare la tua formula Leva=2p/<|x|>, dove p è comprensivo di spread, cioè dal tester . Cioè nella tua formula senza spread, sostituirò tutti i valori che già tengono conto dello spread.
Erics, mi scuso per i piccoli errori di battitura da parte mia, temo che siano inevitabili con questo stile di presentazione. Ecco le formule complete per una MM ottimale:
Mostra la dipendenza della dimensione del deposito dal tempo nel mercato t. La quantità di questo tempo si misura in tempi caratteristici in cui la coppia data ha l'RMS dell'ampiezza - sigma. S è il prezzo del deposito in punti.
La dimensione media ottimale delle tangenti è determinata come segue:
La disuguaglianza ha per sua natura, le ipotesi accettate quando si risolve il problema riguardante la piccolezza del parametro p . Con la precisione sufficiente per icompiti applicati possiamo supporre che
Dimensione ottimale della leva di trading:
La relazione della leva di trading Lever alla dimensione della posizione aperta Lot e alla dimensione del deposito K, è data dalla relazione:
dove stLot è la dimensione del lotto standard per lo strumento selezionato.
Considerando le ipotesi accettate, l'espressione per la crescita del deposito alla conduzione di un MM ottimale prende la forma
dove p caratterizza le proprietà predittive del TS ed è calcolato come il rapporto tra le transazioni di successo e l'intero ammontare delle transazioni, quando si fa trading senza spread, meno 1/2.
Senti un po', Erics, nessuna diffusione!
Scrivere. Qui la diffusione è più sottile: le scimmie fanno la loro parte. E il sistema deve essere bernoulliano in termini di risultati delle transazioni. Altrimenti le stime saranno imprecise. Ma non ho raggiunto una soluzione puramente analitica.
О! Alexei, ciao. È un piacere vederti.
Sei fregato. Volevo chiedere da molto tempo, come entrerà nel vostro sistema il parametro che tiene conto degli scambi non nulli sui reali? E dov'è lo spread più sottile, tu o io :-)
1. Non so, Sergei, la domanda è molto non banale. Nel mio articolo sui panini, ho identificato una miniera d'oro, che ho colpito: i sistemi di Bernoulli. Così lo sviluppo, perché non ho abbastanza cervello per altre cose.
Cerca di analizzare quali dei 408 trade fatti da Better su ATC-07 erano dipendenti e quali no. Si scopre il lavoro manuale. Mi sono scervellato su questo. Ma se si divide approssimativamente tutti gli accordi per tre, si può ottenere una stima più bassa del numero di accordi indipendenti (campione). Di conseguenza, il numero di accordi risulta essere molto meno di quattrocento. Il volume del campione è anche più piccolo, quindi la stima della strategia sarà più vaga. La dimensione del campione è un parametro critico che determina la precisione della stima.
2. Oh, ci risiamo con la fisiologia. Ehh, non ci sono abbastanza ragazze qui, potrebbero convincerci a fare qualcosa di più costruttivo...
Se ti ricordi, ho scritto da qualche parte:
I trade indipendenti sono circa 400 e i parametri dei trade stop-loss sono circa gli stessi del vincitore dell'ATC-07. Beh, queste informazioni mi hanno davvero reso teso - indipendentemente dalla magrezza dello spread (no, meglio a spessore) :) Sì, capisco che il numero di scambi indipendenti era ovviamente inferiore - ma comunque.
probabilmente il tema più potente ;)
complimenti all'autore