Una strategia di "break-even - pagina 5
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È un'idea stupida... perché alla fine non si tratta di cosa fare, ma di quando farlo, perché tutti sanno cosa fare...
Penso che molte persone l'abbiano fatto, la prima approssimazione è che c'è un'apparenza di vittoria e il tester la conferma.
il tester lo conferma, ma non ci si può fidare... nella vita reale è uno scarico molto veloce...
Anch'io ho fatto un sistema simile... vince - il deposito è aumentato di 8 volte in un paio di giorni,
e poi lo perde nei prossimi due giorni sulla demo perché non ha il WHEN principale...
perché alla fine non si tratta di cosa fare, ma di quando farlo, perché tutti sanno cosa fare.
Penso che molti sistemi simili abbiano fatto questo e la prima approssimazione è che si ottiene una buona impressione del payoff.
Non mi fido del tester, semplicemente non ci si può fidare... La cosa reale è uno scarico molto veloce...
Anch'io ho fatto un sistema simile... vince - il deposito è aumentato di 8 volte in un paio di giorni,
e poi va a zero per i prossimi due giorni sulla demo perché non ha il WHEN principale...
Ciao ragazzi... il principio di questo sistema è noto da molto tempo... puro principio di gioco del casinò... scommettiamo sempre su qualsiasi cosa (su qualsiasi colore del casinò) e quando perdiamo raddoppiamo la puntata... Posso dire che è davvero una strategia teoricamente vincente senza una cosa ... cioè, un deposito limitato ... perché l'ampiezza delle sue fluttuazioni (profitto e drawdown) aumenterà e prima o poi il deposito non sopporterà i drawdown
Cercherò di spiegare il significato della strategia. Su un certo segnale, l'EA piazza un ordine di acquisto con 0,01 lotti, supponiamo che il prezzo sia sceso e si sia allontanato un po' dalla posizione aperta, poi l'EA mette 0,02 lotti nella posizione di vendita per compensare il primo ordine di vendita quando raggiunge un certo livello. Se il prezzo scende di nuovo e raggiunge il livello del 1° ordine, l'Expert Advisor piazzerà un ordine di vendita di 0,03 lotti per compensare l'ordine di vendita di 0,02 lotti perdente, e così via fino a quando il prezzo non si muove fuori dal corridoio H pips. Il problema di questa strategia è che il volume dei lotti si apre in modo esponenziale, ma con un certo H (dovrebbe essere abbastanza alto) e un deposito iniziale alto si possono ottenere buoni risultati. Questa strategia è buona nei giorni di alta volatilità e non importa in che direzione vada il prezzo. In questa strategia è anche possibile limitare le perdite, vietando l'apertura di un ordine quando viene raggiunto un certo volume di lotto. La probabilità che il prezzo fluttui a lungo nell'intervallo dei 100 punti è piccola e salirà o scenderà. Ecco due grafici con diversi parametri per il 2008.
Qual è il punto? .... Ho un piccolo sistema che non cambia (è anche una diagonale) per le seguenti coppie GBPJPY USDJPY AUDJPY CADJPY EURJPY CHFJPY NZDJPY... Penso di avere tutto (solo un mucchio di coppie di valute ... a proposito, l'ho testato anche su EURUSD ... ma per qualche motivo non possiedo ancora l'isola :(... il mm massimo era alla sterlina 16 volte più del lotto iniziale era solo 2 volte dal 1999 al 2008 il 15 luglio, e solo sulla sterlina era tra 6000rpm ... 8 volte era solo 4 volte, il lotto principale era 4 volte................. dopo il risultato reale: mm doveva essere cancellato da tutti gli altri EAs :(
Ho riletto l'inizio del thread. Mi dica, perché l'ha creato? Non stai chiedendo niente, vero?
La risposta è semplice. Conosci la debolezza della tua strategia e speri che ti convincano che va bene. Ho avuto la stessa idea "geniale".
Non so come inizia la tua EA. Se non c'è un sistema, il mio consiglio è di ottimizzarlo per dimensione del corridoio e poi spostare l'inizio dei test di un paio di giorni. Sai, fa riflettere. Puoi impostare l'entrata per indicatori, per livelli, o per chissà cos'altro. Ma credimi, il tuo EA divorerà qualsiasi deposito ragionevole a partire dal 1999. Non vi ho convinto? In questo caso, apri un conto microreal, cent, o qualcos'altro e guadagna il tuo primo milione
Anche con il microreal, hai bisogno di almeno 2.000 dollari per sopravvivere alle fluttuazioni.
E avevo la speranza che qualcuno fosse interessato al codice e decidesse di comprarlo).
Ho riletto l'inizio del thread. Mi dica, perché l'ha creato? Non stai chiedendo niente, vero?
La risposta è semplice. Conosci la debolezza della tua strategia e speri che ti convincano che va bene. Ho avuto la stessa idea "geniale".
Non so come inizia la tua EA. Se non c'è un sistema, il mio consiglio è di ottimizzarlo per dimensione del corridoio e poi spostare l'inizio dei test di un paio di giorni. Sai, fa riflettere. Puoi impostare l'entrata per indicatori, per livelli, o per chissà cos'altro. Ma credimi, il tuo EA divorerà qualsiasi deposito ragionevole a partire dal 1999. Non vi ho convinto? In questo caso, apri un conto microreal, cent, o qualcos'altro e guadagna il tuo primo milione
inizia, con un semplice indicatore, in generale ho abbastanza immaginazione per sviluppare ulteriormente questa idea))
No, nessuno! Solo quello con uno Z-score positivo.
Igor, possiamo (come il mercato) vedere il conto Z solo nel passato.
Ma non c'è garanzia che il TS non inizi a perdere di fila e che non cambi già da domani.
Igor, possiamo (come il mercato) vedere il conto Z solo nel passato.
Ma non c'è garanzia che il TS inizierà a perdere di fila e non cambierà già da domani.
Proprio così... Temi i lupi, non camminare nei boschi. Il rischio senza conoscenza è follia. Per prendere dei rischi in modo consapevole, avete bisogno di conoscenza. Dove se non nel passato? Sulla volatilità del mercato, ho questa opinione. Il mercato è la gente. E la gente è sempre stata e sarà sempre avida e codarda. Avido di beni materiali e codardo al rischio di perderli.
Allora, perché stiamo negoziando? Su cosa contiamo? Ognuno ha le proprie risposte a queste domande. I miei sono i seguenti. Faccio trading perché ho un vantaggio statistico. Conto sul fatto che rimanga con me in futuro. Questa fiducia la ottengo dai risultati dei miei studi su lunghi intervalli storici. Più l'intervallo di storia del sistema di trading studiato è soddisfacente per me, più alta è la probabilità che il TS si comporti nel modo che mi serve.
Questa è la fiducia che ottengo dalla mia ricerca su lunghi intervalli storici...
Igor, cioè stai dicendo che hai trovato un vantaggio statistico su un lungo intervallo?
Vorrei sapere:
- Qual è il rapporto P/L risultante e altri indicatori?
- il vantaggio statistico è stato trovato su uno o più strumenti?
- e in generale - cosa stai analizzando esattamente (modelli di candele o qualcos'altro)?
Faccio trading perché ho un vantaggio statistico dalla mia parte. E mi aspetto che sia anche dalla mia parte in futuro. Questa fiducia è data dai risultati dei miei studi sui lunghi intervalli storici. Più a lungo l'intervallo storico del sistema di trading investigato si comporta in modo soddisfacente per me, più alta è la probabilità che il TS si comporti nel modo che mi serve.
Sono completamente d'accordo.
.
Dalla pratica recente:
Quasi un anno fa ho finito di lavorare su un buon Expert Advisor che pensavo di avere all'epoca.
Stava lavorando su test su 5 coppie di valute su 3 anni di storia, un anno di OOS. Mettilo in avanti per 3 mesi.
Fantastico. Su reale per altri 6 mesi - grande. Dosato. И ... Settembre, siamo fuori. Quasi pieno.
L'ha spento in tempo. Sarebbe stato pieno. Molto frustrante.
Vorrei sapere:
1. qual è il rapporto P/L risultante e altre metriche?
2. qual è il vantaggio statistico di uno strumento o di più strumenti?
3. e in generale - cosa stai analizzando esattamente (modelli di candele o qualcos'altro)?
1. da 2.5 in su... Per esempio, una CU ha 2,89
2. su diversi combinando portafogli con diversi strumenti e diversi parametri di sistema
3. altro...