Una strategia di "break-even
Non è meglio chiudere un ordine quando il prezzo è andato nella direzione sbagliata e aprire immediatamente un ordine nella direzione opposta con un lotto, per esempio, 1,2 volte più grande di quello appena chiuso? Allora i lotti non si accumuleranno esponenzialmente. Dovrebbe essere lo stesso. O ho capito male qualcosa?
Ho fatto uno di questi.
Solo che era prima del 2008. C'erano molte posizioni contrarie durante i tempi piatti.
E il lotto e il deposito stanno crescendo velocemente e così anche la perdita fluttuante in lotti.
Forse il 2008 è un buon anno di tendenza per questo.
I migliori risultati sono stati a Funtecak lo strumento più esplosivo.
Ma comunque era impossibile evitare un duro appartamento con qualsiasi filtro.
Ho fatto uno di questi.
Solo che era prima del 2008. C'erano molte posizioni contrarie durante i tempi piatti.
E il lotto e il deposito stanno crescendo velocemente e così anche la perdita fluttuante in lotti.
Forse il 2008 è un buon anno di tendenza per questo.
I migliori risultati sono stati a Funtecak lo strumento più esplosivo.
Ma comunque nessun filtro poteva evitare il duro piatto.
E se si mette l'altezza del corridoio sopra l'altezza dell'appartamento
Non sarebbe meglio chiudere un ordine se il prezzo è andato nella direzione sbagliata e aprire immediatamente un ordine nella direzione opposta? Allora i lotti non si accumuleranno esponenzialmente. Dovrebbe essere lo stesso. O forse mi sono perso qualcosa?
Potremmo anche chiudere, ma l'essenza sarà la stessa.
Se apriamo un lotto di 0,01 per comprare, il prezzo è andato nella direzione sbagliata di X pip, apriamo un lotto di 0,02 per vendere. Se chiudiamo l'ordine 0,01 bye e apriamo 0,01 per vendere, il nostro saldo sarà lo stesso.
Come si comporterà un MTS come questo in un appartamento... >> dobbiamo pensarci.
E se metti l'altezza del corridoio sopra l'altezza del piano
Il problema è che l'altezza (ampiezza) della mosca non è costante.
Non è meglio chiudere un ordine quando il prezzo è andato nella direzione sbagliata e aprire immediatamente un ordine nella direzione opposta con un lotto, per esempio, 1,2 volte più grande di quello appena chiuso? Allora i lotti non si accumuleranno esponenzialmente. Dovrebbe essere lo stesso. O forse non capisco qualcosa?
In questo caso abbiamo già un trade perdente, ma non c'è un trade compensato e non si sa se ce ne sarà uno. E in questa strategia, un trade perdente viene chiuso quando la posizione senza perdite di un trade redditizio è impostata, e anche se un trade redditizio si chiude sulla posizione senza perdite, ma ancora il bilancio non cambierà.
E se metti l'altezza del corridoio sopra l'altezza del piano
Il problema è come definire questo galleggiamento...
Si pone il problema di come identificare questo piatto...
Con l'aiuto dei flop passati e la volatilità dello strumento
In questo caso abbiamo già un trade perdente, ma non c'è ancora un trade compensato e non sappiamo se ce ne sarà uno. E in questa strategia il trade perdente viene chiuso quando il breakeven del trade redditizio è impostato e anche se il trade redditizio si chiuderà sul breakeven, il bilancio non cambierà.
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Cercherò di spiegare il significato della strategia. Su un certo segnale, l'EA piazza un ordine di acquisto con 0,01 lotti, supponiamo che il prezzo sia sceso e si sia allontanato un po' dalla posizione aperta, poi l'EA mette 0,02 lotti nella posizione di vendita per compensare il primo ordine di vendita quando raggiunge un certo livello. Se il prezzo scende di nuovo e raggiunge il livello del 1° ordine, l'Expert Advisor piazzerà un ordine di vendita di 0,03 lotti per compensare l'ordine di vendita di 0,02 lotti perdente, e così via fino a quando il prezzo non si muove fuori dal corridoio di H pips. Il problema di questa strategia è che il volume dei lotti si apre in modo esponenziale, ma con un certo H (dovrebbe essere abbastanza alto) e un deposito iniziale alto si possono ottenere buoni risultati. Questa strategia è buona nei giorni di alta volatilità e non importa in che direzione vada il prezzo. In questa strategia è anche possibile limitare le perdite, vietando l'apertura di un ordine quando viene raggiunto un certo volume di lotto. La probabilità che il prezzo fluttui a lungo nell'intervallo dei 100 punti è piccola e salirà o scenderà. Ecco due grafici con diversi parametri per il 2008.