L'opportunità di usare Take Profit e Stop Loss nei TS automatizzati. - pagina 6
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Il paradosso della situazione, cioè che TUTTI sanno che bisogna mettere degli stop e nessuno spiega la ragione di questa necessità, è immaginario. Sta nel fatto che inconsciamente non dividiamo il modello ideale - MARKET-MTS in due componenti importanti - il MODELLO propriamente detto e il FORSMAGGIATORE. Dal punto di vista del modello ideale, gli stop-loss e i take-profits sono davvero inutili - tutte le operazioni necessarie di apertura e chiusura degli ordini di mercato sono eseguite dall' MTS. E in questo senso la nostra intuizione e gli esperimenti sui modelli non ci deludono. Ma sappiamo anche con certezza che gli slittamenti, le interruzioni di connessione, i blocchi, ecc. ecc. esistono in Natura. Questi fattori possono portare a conseguenze imprevedibili (come catastrofiche) che non sono inerenti al modello ideale. A proposito, tutto ciò che è diverso dal caso ideale è redditizio per la società di intermediazione. Questo è comprensibile, perché è un sistema ideale che anche un passo di lato peggiorerebbe!
1. è per prevenire possibili disastri che sono necessari gli arresti.
2. Le fermate diminuiranno inevitabilmente l'efficienza (redditività) di qualsiasi modello ideale, ma questo è un pagamento inevitabile per la possibilità di lavorare nel mondo reale con denaro reale.
2. Gli stop riducono inevitabilmente la performance (redditività) di qualsiasi modello ideale, ma questo è il costo inevitabile di poter lavorare nel mondo reale con denaro reale.
Si scopre che la duplicazione dei canali di comunicazione e le conversazioni telefoniche con DC, in caso di fallimento di TUTTI i modi possibili per arrivare a Internet non si giustificano? Forse questo ha un posto nelle strategie scalper, e stavo facendo ricerche sul trending, ecco perché sto parlando di tutto, e implica solo il trending. Un po' come andare online di notte e chiudere un trade è facile. Inoltre, la società di intermediazione può organizzare una campagna di stop loss, o anche non la società di intermediazione ma un fondo. E una persona che fa un'entrata giusta uscirà con una perdita.La mancanza di acquisizioni è l'avidità. La mancanza di fermate è incoscienza e speranza. Entrambi questi peccati saranno puniti senza pietà dal mercato. Prima o poi.
Beh, è un po' noto a priori. Perché l'ho tirato fuori, per poter confrontare i calcoli. E ne ha fornito uno a sua volta. Potrebbe fare qualche esempio per sostenere questi dogmi.Beh, questo è noto a priori. Perché ho sollevato questa questione, per poter confrontare i calcoli. E ne ho dato uno a mia volta. Potrebbe fare qualche esempio per confermare questi dogmi.
ma quale altro modo di garantire un'uscita da una posizione perdente se non uno stop loss? Anche senza un guasto e una presenza costante dell'EA. Qual è un altro algoritmo per un'uscita garantita da una posizione perdente? Che sia un ordine di mercato, per esempio? Tutti gli algoritmi assicurano la chiusura obbligatoria dopo che il prezzo ha superato un certo livello. Altrimenti, non c'è una chiusura garantita, e le perdite possono essere grandi quanto si vuole (parlando di incrementi di prezzo a coda grassa :)). C'è una buona opzione di un'uscita forzata in base al tempo (ad esempio tenendo una posizione), ma permette ancora perdite illimitate (tranne che per la dimensione del deposito :)).
Ci dovrebbe essere uno stop loss, ma dovrebbe essere attivato in rare occasioni. Cioè devono essere forniti anche altri metodi di uscita dal mercato e dalle posizioni in perdita
Io uso solo stop e profitti logici( non uso nemmenoordini pendenti) ... cioè non sono specificati nell'ordine, ma calcolati su una situazione specifica nell'EA ed elaborati da esso ...
Non ho nessun problema di posizionamento e non c'è bisogno che mi scriviate su questo argomento.
I vantaggi sono evidenti:
1) nessuno vede i tuoi stop (rimandati) e né il mercato né i docs vanno appositamente per loro
2) non dipende dai livelli di stop, ordini pendenti in DTs
3) contatto con doc solo all'apertura e alla chiusura della posizione (non c'è bisogno di cambiare nulla sul server e intasare il flusso di trading del terminale)
4) gli stop sono ottimizzati in base alla situazione attuale ... quindi se il trend è chiaramente nella tua direzione devi prenderlo, non un profitto fisso ... e spesso accade, è necessario tenere un negativo fino a quando non c'è un chiaro segnale per la situazione opposta, e stop fisso funzionerebbe ...
In generale, naturalmente, molto dipende dalla strategia particolare, ma sono sicuro che qualsiasi strategia può essere implementata con gli stop logici, e darà almeno lo stesso risultato e avrà più potenziale di sviluppo.
ma quale altro modo di garantire un'uscita da una posizione perdente se non con uno stop loss? Anche senza un guasto e una presenza costante dell'EA. Qual è un altro algoritmo per un'uscita garantita da una posizione perdente? Che sia un ordine di mercato, per esempio? Tutti gli algoritmi assicurano la chiusura obbligatoria dopo che il prezzo ha superato un certo livello. Altrimenti, non c'è una chiusura garantita, e le perdite possono essere grandi quanto si vuole (parlando di incrementi di prezzo a coda grassa :)). C'è una buona opzione di un'uscita forzata in base al tempo (ad esempio tenendo una posizione), ma permette ancora perdite illimitate (tranne che per la dimensione del deposito :)).
Ci dovrebbe essere uno stop loss, ma dovrebbe essere attivato in rare occasioni. In altre parole, dovrebbero essere previsti altri metodi di uscita dal mercato, comprese le posizioni in perdita.
Quindi lei è a favore di uno stop tecnico. Sono d'accordo. Da qualche parte per metterlo a 400-600 pips. :) Quindi il dogma stesso dovrebbe essere riscritto. Dobbiamo pensare alla formulazione...Io uso solo stop e profitti logici (non uso nemmeno ordini pendenti) ... cioè non sono specificati nell'ordine, ma calcolati su una situazione specifica nell'EA ed elaborati da esso ...
Non ho nessun problema di posizionamento e non c'è bisogno che mi scriviate su questo argomento.
I vantaggi sono evidenti:
1) nessuno vede i tuoi stop (rimandati) e né il mercato né i docs vanno appositamente per loro
2) non dipende dai livelli di stop, ordini pendenti in DTs
3) contatto con doc solo all'apertura e alla chiusura della posizione (non c'è bisogno di cambiare nulla sul server e intasare il flusso di trading del terminale)
4) gli stop sono ottimizzati in base alla situazione attuale ... quindi se il trend è chiaramente nella tua direzione devi prenderlo, non un profitto fisso ... e spesso accade, è necessario tenere un negativo fino a quando non c'è un chiaro segnale per la situazione opposta, e stop fisso funzionerebbe ...
In generale, naturalmente, molto dipende dalla strategia specifica, ma sono sicuro che qualsiasi strategia può essere implementata con gli stop logici, e darà almeno lo stesso risultato e avrà più potenziale di sviluppo.
Volevo suggerire qualcosa in questo senso. Si parla molto di situazioni di crisi, di tutti i tipi di casi, ma si scopre che il sistema ne soffre e spesso in modo grave.Quindi lei è a favore degli stop tecnici. Sono d'accordo. Lo collocherei a 400-600 pips da qualche parte. :) Si scopre che il dogma stesso dovrebbe essere riscritto. Dobbiamo pensare alla formulazione...
400-600 è troppo. Dipende dal tempo medio di detenzione della posizione e dalla volatilità durante il periodo di detenzione. La cosa principale è che ci devono essere altri modi per uscire, che di solito si attivano prima di raggiungere uno stop loss. Allora l'uso di una fermata può diventare economicamente vantaggioso, e non solo tecnicamente, per sicurezza. I fermi corretti taglieranno le code spesse con incrementi di prezzo. Altrimenti, le fermate non saranno economicamente sostenibili. Ma queste code sono sempre possibili e possono essere, come si dice, prese a calci in faccia o prendere un "cigno nero".
Beh, è un po' noto a priori. Perché l'ho tirato fuori, per poter confrontare i calcoli. E ne ha fornito uno a sua volta. Potrebbe fare qualche esempio per sostenere questi dogmi.Quali calcoli? Calcoli di cosa? Situazioni catastrofiche che possono verificarsi e si verificano nel mercato? Se qualcuno potesse prevederlo, sarebbe un graal. La tua formulazione della domanda è completamente sbagliata, ed è per questo che il risultato è così strano. Parole chiave: code spesse delle distribuzioni, cigni neri.