L'opportunità di usare Take Profit e Stop Loss nei TS automatizzati. - pagina 5
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L'ordine è "doppio".
L'asimmetria tp/sl su un BP così astratto porterà ad un perfetto overflow.
È lo stesso del Demone di Maxwell, solo in denaro e solo in un astratto mercato perfetto.
Stavo parlando di una serie temporale STRETTAMENTE casuale (RT),che si ottiene integrando una variabile casuale con aspettativa zero. È anche questo che intendi? Se sì, allora ci siamo fraintesi da qualche parte:
- genererà profitti solo in "mercati non di marca" vicini al rumore bianco.
Questo è ciò che si chiama "pipsing" - aprire una posizione con un piccolo tp entro 7....60 pip, impostare uno stop entro 500...1500 pip.
e questo è tutto - si ottiene una crescita del profitto della forma y=a*x + b )))))
...
Ho dimenticato di aggiungere - per caso- apriamo per caso.
Il fatto è che non si possono fare soldi con un processo casuale. Questa è la legge. O vuoi smentire?
Spero di no.
A proposito, se abbiamo un BP con pattern nascosti che potenzialmente possono essere usati in TS per il profitto, un tentativo di aprire posizioni a caso su tale BP porterà automaticamente a un risultato casuale. Questo è dimostrato rigorosamente, ma dovrebbe essere intuitivamente comprensibile! Prendete, per esempio, BP sotto forma di una linea ascendente infinita, è chiaro come in questo caso è necessario aprire una posizione per un profitto xasmico:-) E ora, provate ad aprire rigorosamente a caso - si ottengono profitti casuali e la curva di equilibrio sotto forma di un classico moto browniano unidimensionale, cioè il valore è casuale!
Allora, Korey, non ti capisco. Se ci giochi in questo modo, dacci almeno un indizio - ridiamo insieme!
Stavo parlando di una serie temporale STRETTAMENTE casuale (RT), che si ottiene integrando una variabile casuale con aspettativa zero. È anche questo che intendi? Se sì, allora ci siamo fraintesi da qualche parte:
Il punto è che non si possono fare soldi statisticamente da un processo casuale. Questa è la legge. O vuoi smentire?
Spero di no.
A proposito, se abbiamo un BP con pattern nascosti che potenzialmente possono essere usati in TS per il profitto, allora un tentativo di aprire posizioni a caso su tale BP, porterà automaticamente a un risultato casuale. Questo è dimostrato rigorosamente, ma dovrebbe essere intuitivamente comprensibile! Prendete, per esempio, BP sotto forma di una linea ascendente infinita, è chiaro come in questo caso è necessario aprire una posizione per un profitto xasmico:-) E ora, provate ad aprire rigorosamente a caso - si ottengono profitti casuali e la curva di equilibrio sotto forma di un classico moto browniano unidimensionale, cioè il valore è casuale!
Allora, Korey, non ti capisco. Se lo usi come scherzo, almeno dammi un indizio su di esso - ridiamo insieme!
Mr Korey sta solo cercando di dire che il risultato dipende più dalle regole di uscita che dall'ingresso..... o sto fraintendendo qualcosa anch'io :)
Probabilmente, è opportuno presentare una rappresentazione grafica di una variabile casuale con aspettativa zero (ME) (a sinistra) e SV integrato ottenuto sommando i suoi incrementi (a destra).
Quindi la GR di tipo prezzo è simile a quella di destra (con le qualifiche di cui sopra), ma non di sinistra, e il MO degli incrementi della curva di equilibrio su tale GR è zero indefinitamente indipendente dall'algoritmo dei livelli TS e TP & SL.
Una volta in un'autorevole rivista dedicata al trading, ho letto un articolo in cui due autori "confutavano" il postulato dell'impossibilità di guadagnare su un processo casuale! E come "prova" hanno citato un BP CB con zero MO - quello a sinistra. Hanno impostato TP=10 e SL=100 su di esso e "tagliato" il cavolo! Potete immaginare il livello di conoscenza di questi autori, permettendosi una tale prova? E il livello di censura in questa rivista, a quanto pare, è sotto il piedistallo.
- farà un profitto solo su "mercati senza tendenza" vicini al rumore bianco.
Questo è ciò che si chiama "pipsing" - aprire una posizione con un piccolo tp entro 7....60 pip e impostare uno stop entro 500...1500 pip.
e questo è tutto - si ottiene una crescita del profitto della forma y=a*x + b )))))
...
Ho dimenticato di aggiungere - accidentalmente, - accidentalmente aperto.
Korey, stavo parlando del Random Market, non del Trendless Market.Semplicemente non è casuale.
Korey ha parlato del gioco e dell'asimmetria = Maxwell's Demon
Step 1, Step 2, Step 3.
...
Per esempio, consideriamo la figura in basso a sinistra con un processo stazionario:
gioco di strategia a* nella figura in basso a sinistra è un processo stazionario.
Inseriamo n ordini di segno casuale Buy/Sell in area di zero (conosciamo le caratteristiche di BP)))) con TP=5 (in scala dal grafico)
otteniamo TP assolutamente eseguibili, cioè profitti che crescono monotonicamente e all'infinito.
....
strategia di gioco b* - non conosciamo le caratteristiche del BP
- mettiamo ordini casuali in coordinate casuali, TP=5, ma con SL paragonabile allo spread della variabile casuale della serie.
a qualche SL= 7....25))) appartenente allo spread (meno dello spread) la strategia di gioco sarà anche redditizia.
....
Entrambe le strategie di gioco sono redditizie per essere applicate in, e cito:
una serie temporale STRETTAMENTE casuale, che si ottiene integrando una variabile casuale con payoff atteso zero. /Neutron/
......
Non è chiaro ciò che non è chiaro.
Ora che tutto è chiaro, allora Amen!
Ti esibirò, Korey, un BP come quello nella foto a destra, e sarò felice per te se riuscirai a guadagnarci sopra in modo non casuale. Come ricompensa per il tuo lavoro, riceverai un premio Nobel per la rivoluzione della scienza :-)
Mathemat vi aiuterà a definire chiaramente cosa significa "non accidentale".
se tutte le raccomandazioni scientifiche
e conclusioni scientifiche, l'umanità sarebbe scomparsa da tempo.
Ci sono stati casi in cui agli scienziati è stato dato il giusto Amen - tutti sono fregati)))
.....
P.S. a Neutron sulla necessità di sintetizzare i BP di prova per testare le strategie del gioco di trading hai naturalmente ragione.
L'idea delle fermate è stata suggerita da Batter al campionato dell'anno scorso. Quasi tutte le operazioni sono state aperte e chiuse dal segnale di rete, pochissimi ordini sono stati chiusi da tp/sl. Ma il tp/sl non è stato preso dal soffitto; è stato ottimizzato. Mi sono posto il compito di fare un sistema redditizio che sia davvero stabile senza fermate. E sembra aver avuto successo. Allego un grafico dei test semestrali in avanti dell'orologio della sterlina, sull'asse delle ascisse - numero di scambi, sull'asse delle ordinate - profitto in pips. pf ~= 4, l'operazione media di profitto è ~3 volte superiore all'operazione in perdita. Cioè le fermate avranno davvero un ruolo minore in questo sistema. Ho scritto questo post per le persone a cui piace anche questa idea per continuare a promuoverla, ma è molto complicato ed è meglio non rinunciare ai vostri sviluppi di base, ma guardare la possibilità di migliorarli nel contesto di questa idea.
Ravvivare il thread. Ho appena finito di testare i machete sulla sterlina. :) Lo scopo del test era quello di verificare l'ipotesi sulla necessità delle soste. Il risultato. Il sistema ha guadagnato 28.000 dollari in 15 anni. Non è molto, ma non è il punto, non li ho modificati. Inoltre, ho tracciato la dipendenza del valore del rendimento totale dagli stop (da -1 a -500 punti) e il risultato mi ha sorpreso. Nella mia ricerca, il massimo guadagno dall'uso di uno stop è stato di soli 328 dollari e basta! La curva dei rendimenti ha attraversato solo una volta la linea dei rendimenti senza fermate (è orizzontale). Il valore di 328 dollari è apparso a questo estremo. Quali conclusioni trarre da questo esperimento ci penserò ancora, e chiedo ai nostri fratelli di unirsi a me e magari provare lo stesso test su altre strategie. Ho lavorato sul quotidiano, quindi la variante in cui non sarò in grado di uscire dal commercio dal segnale è trascurabile. Da qui la mega domanda: è bene avere uno stop o è solo una possibilità per la mia compagnia di brokeraggio di ridurre il mio deposito e calcolare la mia strategia?
ZS. Ho bisogno di foto o mi prendi in parola? :)
Un semplice SL o anche TP è al massimo un fusibile nel caso in cui non ci sia una connessione internet e l'Expert Advisor non possa dare un segnale per chiudere una posizione.
Fermate adattive (per esempio basate sull'APR o sulla volatilità) - questo è più interessante, ma finché ricordo le mie strategie, questo è lo stesso aggiustamento, solo non del TP e SL, ma di qualche coefficiente magico.
IMHO, dovremmo uscire dai segnali, non necessariamente dai segnali opposti all'entrata, possiamo usare un po' di isteresi. Ma si dovrebbero usare anche semplici fermi, per sicurezza...
Un semplice SL o anche un TP è al massimo un fusibile nel caso in cui internet fallisca e l'EA non riesca a dare un segnale per chiudere la posizione. (1)
Fermate adattive (per esempio dall'ATP o dalla volatilità) - questo è più interessante, ma finché ricordo le mie strategie, questo è lo stesso aggiustamento, solo non del TP e SL, ma di qualche coefficiente magico. (2)
IMHO, l'uscita dovrebbe essere basata su segnali, e non necessariamente su segnali opposti all'ingresso, qualche isteresi può anche essere usata. (3) Ma dovreste anche usare dei semplici stop, non si sa mai... (1)
1. Se non possiamo connetterci a Internet, abbiamo alcune alternative: chiamare le società di intermediazione per impostare una fermata, o accedere a Internet tramite un operatore mobile. Come si scopre, gli stop tecnici non sono molto necessari per il trading quotidiano. Anche se non posso confermarlo su un piccolo TF.
2. Se non è un segreto, la volatilità è la dispersione (D), non so cosa sia l'ATR :), e la dimensione dello stop è calcolata SL = f(D), SL=f(ATR). Posso chiarire se la relazione è diretta o inversa :) ?
3. E vedo che il culto del piede è inequivocabilmente sostenuto ovunque, e con molto fervore. E con una tale età, ci deve essere una VERA ragione per il suo utilizzo. Nel mio esperimento, non c'è stato alcun beneficio significativo per il piede. Ripetiamo (rivolgendosi a tutti) il motivo per cui i piedi sono necessari. La mia comprensione è che i piedi sono usati per l'AFFIDABILITÀ. Cosa voglio dire con questo. In assenza di uno stop si può fare una perdita e come si dice molto spesso la perdita sarà molto grande. E gli stop aiutano ad uscire da un trade con meno perdite e a prevenire quelle più grandi. Di conseguenza, una persona che usa uno stop si avvantaggia dell'affidabilità di prendere un profitto minore ma con una probabilità maggiore. Oggi cercherò di sforzare il cervello per descrivere il compito generale di testare l'ipotesi dell'utilità dello stop, perché ci sono ancora trade che hanno mostrato un drawdown medio, ma poi sono andati nella direzione giusta. E fermarsi trasformerà questi plus in minus. In generale penserò. :)