L'opportunità di usare Take Profit e Stop Loss nei TS automatizzati. - pagina 3
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ha fatto un semplice esperimento, ha considerato tre casi
1) senza stop-loss, uscita dal segnale
2) con stop-loss, ma dopo che lo stop-loss si verifica, uno stop pendente viene posizionato nello stesso posto del primo e questo accade fino a quando c'è un segnale per fermare l'ordine
3) con un ordine stop-loss e dopo che è scattato, l'ordine scade
se confrontiamo le varianti 1 e 3, in caso di utilizzo di stoploss, il profitto è ridotto della metà e il drawdown massimo di 3 volte; c'è un guadagno tattico
Se confrontiamo la variante 1 e la variante 3, quando si usa lo stoploss, il profitto è ridotto della metà, e il drawdown massimo di 3 volte, c'è un guadagno tattico
Beh, è vero, come ho scritto, l'uso degli stop in alcuni casi migliora gli indici quantitativi complessivi del sistema, ma cosa ci dice? Forse indica imperfezioni nell'algoritmo di generazione del segnale?
Se ci pensate, per esempio, un sistema ideale che produce segnali perfetti al 100% (come 33 sulla storia), gli stop sono solo un ostacolo. Quindi gli stop sono utili solo quando il sistema genera una certa percentuale di segnali sbagliati, e più bassa è la qualità dei segnali, maggiore è l'utilità degli stop. Non ho ancora tratto conclusioni definitive, ma è ovvio che il sistema dovrebbe essere sviluppato senza fermate, e vale la pena implementarle, se mai, in un sistema redditizio.
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L'ho scritto e letto - i deliri di un drogato)
È vero, come ho scritto, l'uso degli stop in alcuni casi migliora la performance quantitativa del sistema nel suo complesso, ma cosa ci dice? Forse indica un'imperfezione dell'algoritmo di generazione del segnale?
Se ci pensate, per esempio, un sistema ideale che produce segnali perfetti al 100% (come 33 sulla storia), gli stop sono solo un ostacolo. Quindi gli stop sono utili solo quando il sistema genera una certa percentuale di segnali sbagliati, e meno segnali qualitativi, più profitto dagli stop. Non ho ancora tratto conclusioni definitive, ma è ovvio che il sistema dovrebbe essere sviluppato senza fermate, e vale la pena implementarle, se mai, in un sistema redditizio.
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L'ho scritto e letto, - i vaneggiamenti di un drogato)
Non posso nemmeno fermare il prezzo se il sistema dà segnali perfetti, e non c'è questione di impostarlo o meno) confronta i grafici 1 e 3 con 389 trade, sono praticamente identici
Sono d'accordo che lo sviluppo del sistema dovrebbe essere fatto senza stoploss, ma solo per un sistema indicatore dove si sforzano di avere un segnale al 100% e poi mettono uno stop per sicurezza. A proposito, io lo faccio ma sviluppo anche un sistema non indicatore ed è tutto basato sulla differenza tra uno stop e un takeaway quindi ci sono opzioni
..scritto, letto, - le divagazioni di un drogato)...
Non è così male, è solo un problema che non ha una soluzione unica per tutti.
Mi unirò personalmente alla vostra visione di un sistema ideale, ma a causa della mancanza di disponibilità sto provando un'opzione di compromesso.
SK., appeso alla mia parete, una volta offriva un sistema semi-automatico con un intervento minimo da parte del commerciante.
L'EA lavora ottimizzato senza stop e profitti, e il trader sposta manualmente lo stop protettivo e a volte chiude i trade al posto del TP, perché l'EA è in ritardo per prendere profitto. Sono d'accordo, non è kosher, ma dà il maggior profitto finora.
Il piano è quello di sbarazzarsi del trailing manuale dello stop protettivo. Voglio mettere nell'EA la funzione di mantenere lo stop ad una piccola distanza dal prezzo, in caso di connessione allentata, l'EA si fermerà per spostare lo stop e la posizione rimarrà coperta.
Questo thread è proprio in linea con la mia ricerca! Ho appena impostato il mio Expert Advisor per l'ottimizzazione per determinare i livelli ottimali di trailing, Breakeven, Stop Loss e Profit. Non appena l'ottimizzazione sarà terminata (3500 passaggi, 10 mesi, tutti i tick, TF D1 su 1.6 Mhz CPU con 256 RAM) posterò il miglior risultato con e senza stop.
È vero, come ho scritto, l'uso degli stop in un certo numero di casi migliora la performance quantitativa del sistema nel suo insieme, ma cosa ci dice? Forse indica un'imperfezione dell'algoritmo di generazione del segnale?
Se ci pensate, per esempio, un sistema ideale che produce segnali perfetti al 100% (come 33 sulla storia) gli stop sono solo un ostacolo.
Nel complesso, sono anche incline all'imperfezione. Ma non è tutto così chiaro e ogni caso deve essere analizzato.
Ho un TS che fornisce un profitto affidabile senza alcuno stop (utilizzando la storia di 9 anni). Con l'aiuto dell'ottimizzatore seleziono gli arresti e questi o peggiorano le sue prestazioni, o migliorano leggermente, ma sono la metà di un deposito (cioè, si può pensare che siano un po' assenti)... Un'indagine ponderata nel visualizzatore (ed è una storia piuttosto lunga in 9 anni...) ha dimostrato che TC spesso pecca per sovrapposizione di perdite, buggerando. :) Ma siccome sceglie una direzione strategica giusta e ragionevole, ho deciso di migliorarla - i filtri input-output o l'algoritmo del segnale dovrebbero essere basati su un altro "elemento base"...
Quindi, se le fermate interferiscono, anche questo può essere un'indicazione di non-idealità. In generale, si dovrebbe cercare di usare i tappi - con la corretta organizzazione del processo sono come un test di fitness per il TS.
...In generale, è d'obbligo cercare di avvitare le fermate - se si organizza bene il processo, diventano come un test attitudinale per il TC.
+1
Gusto e denaro
Per quanto riguarda la tesi di Rosh di "camminare su una tavola sopra un abisso", una fermata è un'imbracatura professionale, un'imbracatura da circo, e anche un'imbracatura da arrampicata è un mezzo per raggiungere le altezze.
Gli arrampicatori professionisti sanno come usare archi e imbracature di assicurazione e non pensano che sia vergognoso appendersi alla corda.
Un'altra cosa sono le piccole dimensioni della torre, che possono essere distrutte dalle misure di sicurezza (la tavola può ribaltarsi! ))))).
Quindi, nel pensare agli stop, non si dovrebbe iniziare con la dimensione dello stop per il TC,
cosa a noi un arresto, cosa a noi tutte le sottigliezze di TC se il depo muore!
(qui la dimensione dello stop e il suo ingresso è pura psicologia)
E viceversa, se abbiamo un depo long e long, grazie ad esso possiamo applicare uno stop matematicamente corretto al nostro TS.
Conclusione:
ci sono due fonti di strategie di arresto
1. - La fonte psicologica, mediata dalla dimensione del deposito, cioè la paura e l'avidità.
2. - La fonte matematica, condizionata dalle prove della ST, cioè Bernoulli ed Eulero.
Quale delle strategie di arresto applicare è una questione di gusto personale e di cachet personale.
Un'altra cosa è la piccola dimensione del depo, che può essere rovinata dalla sicurezza stessa (la tavola può ribaltarsi! ))))
quindi il pensiero sugli stop non dovrebbe affatto basarsi sulla dimensione dello stop per TC,
Non ci interessa la dimensione della fermata, non ci interessano le sottigliezze di TC se il depo muore!
Penso che questo aspetto sia meno rilevante, date le possibilità di usare conti mini/micro, molti... Che tipo di deposito è se non può sopportare nemmeno 0,01 lotti di drawdown richiesti dal sistema, o che tipo di sistema è quello che permette tale drawdown? Quindi per un pacchetto di sigarette.... C'è solo bisogno di un collegamento adeguato con la MM.
a Figar0
Il deposito può prenderlo, non ha nervi.