L'opportunità di usare Take Profit e Stop Loss nei TS automatizzati.

 

Si suggerisce di discutere brevemente l'argomento. Ho riflettuto a lungo su questa domanda e non sono stato in grado di trarre le "giuste" conclusioni motivate per me stesso.

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Da un lato il loro uso nell'ottimizzatore permette di migliorare le prestazioni del sistema, ma dall'altro ha qualcosa a che fare con l'ulteriore comportamento del sistema in futuro (non prendo scalper senza stop e TP)? Allora se l'uso del takeprofit può essere giustificato da un punto di vista matematico, allora non c'è alcuna giustificazione per l'uso dello stoploss. "I freni sono stati inventati dai codardi!)

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Per un po' di tempo ho usato sistemi con il solo TakeProfit che seguiva il prezzo e si stringeva ad esso in caso di movimento indesiderato (una specie di cappio con take profit innescato sui pullback). Lo stop era impostato lontano e il suo innesco era in realtà evitato - per controllarlo e in caso di mancato collegamento per salvare il deposito.

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Ultimamente cerco di sviluppare sistemi che non hanno bisogno di stop e decolli, solo una funzione di controllo. Il sistema vive con il mercato e cerca di avere la sua "opinione" su ogni situazione e in ogni momento dà uno dei 4 segnali (due per chiudere le posizioni, due per aprire). Penso che un sistema "corretto" dovrebbe agire così, e i take-back e gli stop sono un relitto del trading "manuale". Tuttavia, qualcosa mi rode... Sto rinunciando a qualcosa di utile e senza senso? Mi interessano le vostre opinioni, i vostri colleghi, magari qualche link o idea.

 
Figar0 писал (а) >>

Si suggerisce di discutere brevemente l'argomento. Ho riflettuto a lungo su questa domanda e non sono stato in grado di trarre le "giuste" conclusioni motivate per me stesso.

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Da un lato il loro uso nell'ottimizzatore permette di migliorare le prestazioni del sistema, ma dall'altro ha qualcosa a che fare con l'ulteriore comportamento del sistema in futuro (non prendo scalper senza stop e TP)? Allora se l'uso del takeprofit può essere giustificato da un punto di vista matematico, allora non c'è nessuna giustificazione per l'uso dello stoploss. "I freni sono stati inventati dai codardi!)

----------cnjg

Per un po' di tempo ho usato sistemi con il solo TakeProfit che seguiva il prezzo e si stringeva ad esso in caso di movimento indesiderato del prezzo (una specie di cappio con take profit innescato sui pullback). Lo stop era impostato lontano e il suo innesco era effettivamente evitato - per controllarlo e in caso di interruzione della connessione per salvare il deposito.

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Ultimamente cerco di sviluppare sistemi che non hanno bisogno di stop e decolli, solo una funzione di controllo. Il sistema vive con il mercato e cerca di avere la sua "opinione" su ogni situazione e in ogni momento dà uno dei 4 segnali (due per chiudere le posizioni, due per aprire). Penso che un sistema "corretto" dovrebbe agire così, e i take-back e gli stop sono un relitto del trading "manuale". Tuttavia, qualcosa mi rode... Sto rifiutando qualcosa di utile e senza senso? Mi interessano le vostre opinioni, i vostri colleghi, magari qualche link o idea.

Stop!

Penso che ti sbagli sulla loro scomparsa - in assenza di uno stop, c'è uno stop forzato, chiamato margin call - MK, per gli "impavidi" ---

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esempio:

hai un depo 10k.

Tu a 1,6 compri con 1,0 lotto e leva 100 - non hai uno stop!

ora il livello è condizionatamente 1,36 ...

il vostro deposito è stato chiuso da tempo dal MC all'1,5

 

Se non si rischia, non si beve Margin-Cola! :))

"Margin-Cola" è una bevanda per veri piantagrane! :))

"Margin-Cola - sempre disponibile dalla rete XYZ 24x7x365 :))

 

Figar0, fondamentalmente se il tuo sistema si basa su un indirettore che garantisce che il prezzo non si muoverà contro di te di una distanza inaccettabile in un tempo troppo breve, allora questo approccio sullo stop è giustificato. Cioè, un indicatore deve essere abbastanza sensibile. Ma la sua sensibilità è di solito correlata a molti falsi segnali.

Mi oppongo al tuo "punto di vista matematico" per quanto riguarda la presa: con una certa diversificazione, la multi-valuta ti permette di non pensare troppo a una presa dura e limitante.

Ma in generale, l'enunciato del problema in sé è molto degno di considerazione. Un sistema con queste caratteristiche è di prima classe.

 

Alexey, ciao!

Ti ho lanciato una domanda sul piccolo forum nel tuo thread. Rispondi quando hai tempo.

 
Mathemat писал (а) >>

Figar0, in linea di principio se il tuo sistema si basa su un'indicazione che garantisce che il prezzo non si muoverà contro di te di una distanza inaccettabile in un tempo troppo breve, allora questo approccio sullo stop è giustificato. Cioè, un indicatore deve essere abbastanza sensibile. Ma la sua sensibilità è di solito correlata a un gran numero di falsi segnali.

Ma mi oppongo al tuo "punto di vista matematico" sulla presa: una multivaluta permette con una certa diversificazione di non pensare troppo a una presa dura e limitante.

Alexei! Se l'autore dice che semplicemente non mette fermi sul mercato!

e si ferma come si dice nella "testa" allora la domanda è diversa!

 

Sì, Sergei, ti risponderò non appena avrò accesso da casa - o quando tornerò al lavoro dopo la malattia.

 
YuraZ писал(а) >>

Stop!

Penso che ti sbagli sulla loro disapprovazione - in assenza di uno stop, c'è uno stop forzato, chiamato margin call - MK, per gli "impavidi".

Non mi dispiacciono gli stop e le acquisizioni, ma dovrebbero essere di natura nominale per proteggere i titoli, non permetteranno MC, e le perdite non supereranno un livello tollerabile. Intendevo dire che un sistema adeguato dovrebbe funzionare senza di loro, non per attivarli. L'innesco di uno qualsiasi degli stop Takes è Forza Maggiore, ma non è una parte componente del sistema, come spesso vediamo sull'esempio del buon 90% dei CodeBase Expert Advisors.

Per esempio:

Accesso : 1115408

Investitore : zpf1viu

Server: demo.metaquotes.net:443

Non è l'esempio più rivelatore, questa demo sta funzionando in modo molto diverso, ma quello che è a portata di mano, e in questo caso non è il punto. Non ci sono fermate e takeaway, demo MK non ho paura)

 
Figar0 писал(а) >>

Ultimamente cerco di sviluppare sistemi che non hanno bisogno di stop e takeover, solo una funzione di controllo. Il sistema vive con il mercato e cerca di avere la sua "opinione" su ogni situazione e in ogni momento dà uno dei 4 segnali (due per chiudere le posizioni, due per aprire). Penso che un sistema "corretto" dovrebbe agire così, e prendere e fermare è un relitto del trading "manuale". Tuttavia, qualcosa mi rode... Sto rinunciando a qualcosa di utile e senza senso? Mi interessano le vostre opinioni, colleghi, magari qualche link o idea.

Bella pensata... Non consiglio di rinunciare allo stop e al TP...

uno stop è necessario in caso di fallimento della connessione... fondamentalmente, lo stoploss dovrebbe sostituire la vostra funzione di controllo.... E la ripresa è un'opportunità per prenderne di più prima che la funzione di controllo dica che è ora di chiudere...

 
Figar0 >> :

Si suggerisce di discutere brevemente l'argomento. Ho riflettuto a lungo su questa domanda e non sono stato in grado di trarre le "giuste" conclusioni motivate per me stesso.

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IMHO.


Uno stop è necessario anche se il TC prevede tutto, almeno un tecnico, in caso di guasto. Prendere - dipende dal TS. Entrambi possono essere parte integrante dell'algoritmo.

 

Devo aver confuso tutti), gli stop tecnici e le acquisizioni sono ovviamente necessari per farvi dormire meglio. Forse, volevo sapere qualcos'altro: la capacità di un sistema di lavorare con profitto senza prendere e smettere può essere una misura del suo rendimento? L'uso degli stop and take come parte di un sistema, anche se permette di migliorare le prestazioni del sistema in alcuni casi, di fatto, ci illude solo riguardo alla robustezza di un sistema. Il mio punto è questo.