Aiuta a scrivere un esperto - pagina 7

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Figar0 писал(а) >>
La strategia ha un piccolo punto, una svolta e la sua conferma con la rottura dell'estremo, ma il timeframe 15M è troppo piccolo per una strategia del genere. 1H o 4H IMHO. E naturalmente tutti questi EAs richiedono un miglioramento per il commercio reale.

Spero di fare almeno un test approssimativo in un paio di giorni, penso anche che M15 non è sufficiente, ma ho iniziato con piccolo e andare avanti...

 
Fduch писал(а) >>

Mi è piaciuto il design della T.Z. =)

Alesander, il tuo esperto si comporta perfettamente, niente più teppismo)) Grazie mille per il vostro interesse nel TOR;) E seriamente, davvero, grazie mille! Sono molto contento che la mia domanda abbia attirato molte brave persone in questo ramo) Invierò il mio Expert Advisor per l'ottimizzazione, e il tempo lo dimostrerà)

 
Fduch писал(а) >>

Consiglio di lasciare almeno un mese per l'OOS quando si ottimizza

Non so ancora cosa sia OOS e inoltre, riderete, non posso inserire una virgola di separazione per trasformare un lotto da 1 a 0,1. Come potete vedere, ha funzionato qui, ma non nelle proprietà di Expert Advisor. Cosa sto facendo di sbagliato, per favore consigliatemi?

 
Vadimus >> :

Non disturberei così tante persone solo per dare loro un esempio da manuale per la programmazione)

Qual è la sua ragione? Beh, l'hai testato manualmente e ad un certo punto hai ottenuto un profitto, è una ragione? Se l'avete testato per almeno 1 anno. Se queste semplici strategie fossero redditizie, tutti i programmatori sarebbero diventati milionari. Ho cercato tali strategie quando stavo padroneggiando il MQL e sono diventato sicuro della loro inutilità.


 
khorosh писал(а) >>

Che motivi avete? Beh, l'hai testato manualmente e su una certa zona e hai ottenuto un profitto, è una ragione? Se l'avete testato per almeno 1 anno. Se queste semplici strategie fossero redditizie, tutti i programmatori sarebbero diventati milionari. Ho cercato strategie simili quando stavo padroneggiando il MQL, e mi sono convinto della loro inutilità.

E cos'altro potrebbe essere la ragione? Il test manuale per un anno è possibile, ma non molto utile, perché cambiando un solo parametro si può ottenere un risultato completamente diverso, il che significa che si dovrà farlo manualmente per un anno, e poi di nuovo .... Ci vogliono 10 anni di duro lavoro per avere un quadro obiettivo. Ecco perché la gente ha inventato l'MTS, i tester, l'ottimizzazione, ecc. Mi sembra di aver fatto la cosa giusta. O non sei d'accordo con me?

 
khorosh писал(а) >>

Che motivi avete? Beh, l'hai testato manualmente e su una certa zona e hai ottenuto un profitto, è una ragione? Se l'avete testato per almeno 1 anno. Se queste semplici strategie fossero redditizie, tutti i programmatori sarebbero diventati milionari. Ho scavato tali strategie quando padroneggiavo il MQL, e mi sono convinto della loro inutilità.

Per quanto riguarda l'inutilità sarei felice se mi dicesse dove sbaglio... Uno dei risultati dell'ottimizzazione per il periodo di tre mesi:

profitto 2047 pip, redditività 1.98, aspettativa 22.02, drawdown $522, % drawdown 4.68. È assolutamente brutto. Che tutto nella vita non sarà così bello, ma tutto lo stesso, che lo stesso sarà per il profitto. O mi sbaglio?

 
Vadimus >> :

Non ho ancora scoperto cos'è l'OOS e inoltre, riderai, non posso inserire una virgola di separazione per trasformare un lotto da 1 a 0,1. Come potete vedere, ha funzionato qui, ma non nelle proprietà di Expert Advisor. Cosa sto facendo di sbagliato, per favore consigliatemi?

Questo test è al di fuori dell'ottimizzazione del tempo (Out of Sample, se lo si traduce dall'inglese).

In generale, voglio sottolineare che l'algoritmo di crossover di muwings in entrambi gli EAs non è corretto. Descrive non solo l'incrocio ma anche il contatto dei muwings con la loro conseguente divergenza senza crossover. Ci devono essere entrate false - cioè non fornite dalla strategia.

L'algoritmo di crossover deve essere modificato in qualche modo. Sulle dita: (non ho ancora il tempo di scrivere per intero, se nessuno lo farà - scriverò) Per determinare l'attraversamento dal basso verso l'alto della media mobile lunga breve: Deve prendere la differenza della media mobile breve meno lunga e confrontare con un valore pari alla metà della dimensione di un punto (0,5 * Punto). Se più - restituisce true, se meno - false. 

bool IsFastUpper(double fm, double sm)

{

    double d = fm- sm;

    if( d>0.5*Point) return(true);

    return(false);

}

Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение. 


bool IsCrossedDown2Up(double fm[],double sm[], int i)

{

return(  !( IsFastUpper( fm[ i+1], sm[ i+1]))&& IsFastUpper( fm[ i], sm[ i]) );

}

Per altre intersezioni allo stesso modo.


Buona fortuna.

ZS. Per quanto riguarda la virgola - vedi se è necessario mettere un punto? Dipende dagli standard nazionali.

PPS Manca una parentesi - corretto.....

 
Vadimus >> :

Non ho ancora scoperto cos'è l'OOS e inoltre, riderai, non posso inserire una virgola di separazione per trasformare un lotto da 1 a 0,1. Come potete vedere, ha funzionato qui, ma non nelle proprietà di Expert Advisor. Cosa sto facendo di sbagliato, per favore consigliatemi?

L'avete corretto. Lo aggiusto in ogni esperto!

E OOS: Out Of Sample - fuori dall'intervallo di ottimizzazione (su dati che TC non ha visto). Per stimare le capacità reali di TS, un certo periodo di tempo viene deliberatamente lasciato senza ottimizzazione. Dopo l'ottimizzazione il sistema viene truccato a questo intervallo. È così che si simula il reale.

File:
emaccross_2.mq4  4 kb
 
Fduch писал(а) >>

Sì, infatti. In ogni EA ho questo corretto!

E OOS: Out Of Sample - fuori dall'intervallo di ottimizzazione (su dati che TC non ha visto). Per stimare ciò che il TS è realmente in grado di fare, un certo periodo di tempo viene deliberatamente lasciato fuori dal periodo di ottimizzazione. Dopo l'ottimizzazione il sistema viene truccato a questo intervallo. Così, quello reale è simulato.

Ti sono di nuovo grato)

 
VladislavVG >> :

In generale voglio notare - l'algoritmo di attraversamento dei muwings in entrambi gli EAs è fatto in modo errato.

Il fatto che ci sia un segno "maggiore o uguale a" non significa che ci saranno voci false. La questione è che il segnale di conferma - penetrazione di High/Low significa che il prezzo continua a muoversi nella stessa direzione e quindi le medie mobili si incrociano piuttosto che toccarsi.

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