La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 20
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1. Incremento del prezzo sulla prossima barra.
Non credo che la prossima barra sia necessaria. Avete bisogno di una previsione per un dato tempo. Ecco perché non si prendono i minuti.
Come non potrei? Lavoro solo con M1 (quando non c'è la storia delle zecche).
Per quanto riguarda l'orizzonte di previsione, esso è definito dal valore della serie temporale. Se è un giornaliero, allora la previsione è fatta un giorno prima, se è un minuto - allora è fatta 1 minuto prima. In altre parole, non credo che ci sia alcuna giustificazione per spendere soldi in analisi dei minuti per una previsione day-ahead. Credo che questa affermazione empirica possa essere provata rigorosamente. Il punto è che l'accuratezza delle previsioni diminuisce esponenzialmente con l'aumentare dell'orizzonte di previsione misurato in conteggi.
Beh, capisco in termini generali.
Piligrimm, l'indicatore che hai messo insieme come lo hai presentato, ti permette di battere il mercato su H4 con certezza statistica. E questo con un rischio minimo. Qual è la ragione per cui finora non avete rovesciato il mercato Forex?
Beh, che domanda che fai, però, davvero complicata. Ora, vado al negozio di alimentari per una bolla e la batto più e più volte Forex!
E seriamente, è semplicemente impossibile, anche se tutti i commercianti privati colludono tra loro e hanno l'MTS più figo, anche allora la loro quota nel mercato è così piccola e il cuscinetto tra loro e il mercato reale è così grande che i loro sforzi non porteranno a nulla. Anche i casi che si suppone siano noti, per esempio con Sores, sono miti diffusi dai DC per attirare i clienti. Sores era proprio al momento giusto nel posto giusto in una grande onda, creata dalle banche inglesi e ci ha fatto dei bei soldi, e poi queste banche gli hanno dato tutta la colpa per coprire le loro macchinazioni e i loro errori, dicendo che lui ha causato la crisi. Anche se sono ancora sicuro che con la crescita del potere intellettuale dei sistemi, in 10 anni il mercato diventerà totalmente diverso, ma non sarà il merito dei commercianti privati, ma la decisione di quei cardinali grigi, che modellano la politica del mercato.
Non voglio ancora affermare nulla, ma penso che in questo caso i risultati sono stati ottenuti in modo errato a causa della rivalutazione dell'indicatore sulla barra zero. Per un orizzonte di 1 barra, è ovvio - quando si emulano trade su dati presentati la decisione viene presa all'inizio della barra utilizzando dati che in realtà sono stati ottenuti al momento della sua formazione completa. Per un orizzonte di 2 barre, dobbiamo analizzare più in dettaglio". - La decisione può essere presa in qualsiasi momento durante la formazione della barra zero, e il sistema può essere più volte per chiudere in direzioni diverse, pur ricevendo un profitto, ma può essere visto solo nella dinamica. Quando arriva una nuova barra, il risultato dell'ultimo calcolo è fissato sull'ultimo tick e questo risultato è spostato sulla prima barra della storia e non cambia ulteriormente. Il sistema lavora in modalità tickwise alla barra zero, ma non significa che si muove avanti e indietro come una banderuola, lavora in modo proattivo e visualizza solo i movimenti significativi delle tendenze delle quotazioni. Anche se non chiamerei questo sistema predittivo, e vedo dalle tue domande che non stai interpretando accuratamente gli esempi che ho dato. Quando mostravo la previsione per 1 e 2 barre del segnale lisciato, parlavo di uno dei segnali, che dopo il filtraggio è stato lisciato ma era in ritardo di 2 barre, non stavo parlando della previsione per un'altra barra. Il nostro obiettivo era quello di compensare il ritardo senza influenzare la fluidità del segnale. E tutti i modelli del sistema sono impostati per farlo - per filtrare e compensare immediatamente i ritardi dovuti alle previsioni. Quando parlavo dell'orizzonte di previsione di una o due barre, intendevo questo orizzonte in relazione al segnale iniziale la cui fase deve essere recuperata, non in relazione al flusso delle quotazioni. Questo è il motivo per cui non vedete nei grafici in cui le linee di previsione sono spostate a sinistra rispetto alle quotazioni, il che porta alla domanda: c'era una previsione e di quale orizzonte stiamo parlando? Per definizione e implementazione del problema, questo sistema non è stato addestrato come un predittore del flusso di quote (questo problema è di ordine completamente diverso, anche se risolvibile, ma molto più complicato), il sistema è progettato per la progettazione di MTS, e non hanno bisogno di sapere in anticipo cosa accadrà, non hanno bisogno di sintonizzarsi mentalmente sugli eventi imminenti - prendere una tazza di caffè o andare in bagno, MTS dovrebbe chiaramente, senza ritardi, elaborare il momento attuale. Quindi, l'algoritmo del sistema è il seguente: creare un campionamento presentabile di un gruppo di segnali (per aumentare la precisione del processo decisionale ed eliminare i falsi positivi dovuti alla compensazione degli errori individuali con una decisione di gruppo) che, con un ritardo minimo determinato dal tempo di funzionamento del sistema (circa alcuni secondi), rende decisioni di trading di gestione degli ordini. Quindi in ogni momento il sistema mostra cosa sta succedendo alla barra zero, all'apertura della barra mostra come si svilupperà il trend durante l'apertura della barra e all'ultimo tick mostra dove il trend andrà oltre (naturalmente, tutto questo con un certo errore e il sistema è lontano dall'essere perfetto), i segnali sintetizzati dal sistema riflettono tendenze lente e non sempre possiamo giudicare da essi lo sviluppo di una certa barra, ma come ho detto, se la rottura del trend avviene all'interno di una barra in formazione, il sistema non aspetterà che arrivi una nuova barra.
L'altro giorno ho deciso di fare un altro test della stabilità del sistema. L'ho eseguito sui dati giornalieri nell'intervallo dal 1 agosto 1992 ad oggi. Dal 1° agosto 1992 al 26 gennaio 2000. - ha funzionato normalmente e stabilmente in tutte le fasi del mercato, dal 26 gennaio 2000, quando il tasso di cambio è sceso sotto 1,0037, sono iniziate le distorsioni. Il 6 gennaio 2003, quando il tasso è salito sopra 1,05, il sistema ha recuperato completamente il suo funzionamento normale.
Ho fatto un altro esperimento, ho testato il sistema sui giorni GBPUSD dal 24 gennaio 1992 fino ad ora. Le variazioni di tasso in questo intervallo erano da 1,3946 a 2,1161 - il sistema funziona normalmente in tutto l'intervallo, anche se non è stato addestrato su GBPUSD.
Come risultato, il sistema ha iniziato a lavorare normalmente per EURUSD in tutto il range (anche con distorsioni), ma nel caso di GBPUSD il sistema ha dimostrato un piccolo spostamento di un valore costante in alcune fasi del mercato all'interno del range studiato, che non ha avuto un impatto significativo sulla forma del segnale e la fase. Questi esperimenti portano alla conclusione della buona stabilità del sistema in una vasta gamma di cambiamenti delle quotazioni di mercato ben oltre la curva di apprendimento, e la possibilità di entrare il sistema nella gamma di lavoro e ripristinare le sue prestazioni introducendo lo spostamento costante nelle quotazioni, in caso di cambiamenti significativi del tasso e comparsa di distorsioni nel funzionamento. Il sistema non richiede alcuna riqualificazione o ottimizzazione per il suo funzionamento normale, come molti TS che richiedono di rimanere operativi quando cambia la fase di mercato.
Mentre questo sistema è lontano dall'essere completato, c'è ancora molto lavoro da fare, e ho sempre più dubbi ogni giorno - lo completerò, o subirà lo stesso destino di molti altri - morire prima ancora di nascere. Come sviluppatore soffro di una grave malattia, man mano che lavoro sul progetto l'esperienza cresce, la comprensione di come qualcosa può essere migliorato comincia ad apparire, una serie infinita di miglioramenti, spesso il punto di non ritorno è passato, e apportare modifiche a ciò che è stato fatto non è più possibile, è più facile buttare via tutto e ricominciare. Come per questo lavoro, nelle ultime tre settimane è stato sempre più difficile resistere alla tentazione di buttare il sistema nel cestino e ricominciare da capo. Anche se, naturalmente, è un peccato per il tempo e lo sforzo di buttarlo via, anche così com'è ora, mostra buoni risultati. Ma venderlo in questo modo sarebbe simile a vendere una macchina per stampare soldi al prezzo del metallo, il sistema non sarà valutato e sarà considerato come un semplice indicatore, anche se non avevo altra scelta che scegliere due segnali complementari e allegare l'Expert Advisor per 200 sterline, e il costo aumenta di ordini di grandezza, anche se il setup e i test richiederanno molto tempo, che non ho e che non voglio fare ora per l'impazienza di iniziare un nuovo sistema.
Quindi, sono in un limbo, e il futuro di questo sistema è oscuro. Spero di aver risposto alla domanda sul perché non ho ancora svuotato il mercato?
In altre parole, più la nuvola è vicina a un'inclinazione di 45 gradi e più è sottile, meglio è.
Questo è comprensibile, quello che mi interessa ora è la validità del risultato.
risultato. Teoricamente l'angolo potrebbe essere più di 45, è quando è sempre proiettato nella giusta direzione, ma questo è eccessivamente ottimistico.
Supponiamo di avere una miscela di elementi troppo casuali
e un piccolo numero di previsioni vere ma molto ottimistiche, allora
la tangente sarebbe abbastanza decente, e la varianza dell'"ottimistico"
non avrà molto effetto sulla varianza. Come si ricava un tale risultato?
chiaro?
Sto pensando che forse dovrei provare a cancellare accidentalmente il 50% dei punti
e guardare di nuovo l'angolo, poi rimuoverlo con un altro set casuale.
e così via per un centinaio di volte. Se la tangente risultante non è molto alta e rimane, in media, la stessa, sarà in bianco e nero.
e la media rimane la stessa, allora è una prognosi giusta. Altrimenti, è un caso
buona fortuna. Cosa ne pensate?Teoricamente, l'angolo potrebbe essere più di 45, che è quando è sempre proiettato nella giusta direzione, ma questo è eccessivamente ottimistico.
Le vostre paure sono infondate - in teoria, non può essere così!
Il punto è che la gamma di valori possibili che la tangente di pendenza della retta può assumere nel nostro caso è limitata a zero da un lato e uno dall'altro, e non coincide con la gamma di valori per la tangente regolare. Giudicate voi stessi, la funzione è liscia e definisce "non sapere nulla", questo corrisponde a zero e "sapere tutto" a uno. Non c'è altro. Non si può sapere più di "tutto"... Detto, ovviamente, si riferisce al caso limite in cui abbiamo un numero "infinito" di esperimenti. In realtà, siamo limitati a un numero finito di dati sperimentali e, di conseguenza, può apparire un inevitabile errore statistico che in alcuni casi può portare a valori di angoli tangenti maggiori di 1. Ma non c'è niente di spaventoso o insolito in questo. Dopo tutto, quando otteniamo una stima per l'angolo, otterremo naturalmente una stima dell'errore con cui questo valore viene trovato, e il risultato "corretto" nel vostro caso sarà come questo
tan(a)= 0,9 +-0,3.
Il risultato tan=1,1 non indica quindi una "previsione ottimistica", indica una rappresentazione errata del risultato. Dovresti semplicemente specificare i limiti della possibile variazione del valore ottenuto.
Le vostre paure sono infondate - in teoria, questo non può accadere!
Il punto è che la gamma di valori possibili che la tangente della pendenza della retta può assumere nel nostro caso è limitata a "zero" da una parte e "uno" dall'altra, e non coincide con la gamma di valori per la tangente regolare. Giudicate voi stessi, la funzione è liscia e definisce "non sapere nulla", questo corrisponde a zero e "sapere tutto" a uno. Non c'è altro. Non si può sapere più di "tutto"... Detto, ovviamente, si riferisce al caso limite in cui abbiamo un numero "infinito" di esperimenti. In realtà, siamo limitati a un numero finito di dati sperimentali e, di conseguenza, può apparire un inevitabile errore statistico che in alcuni casi può portare a valori di angoli tangenti maggiori di 1. Ma non c'è niente di spaventoso o insolito in questo. Dopo tutto, quando otteniamo una stima per l'angolo, otterremo naturalmente una stima dell'errore con cui questo valore viene trovato, e il risultato "corretto" nel vostro caso sarà come questo
tan(a)= 0,9 +-0,3.
Quindi il risultato tan = 1,1 non è una "previsione ottimistica", è indicativo di una rappresentazione errata del risultato, bisogna solo chiarire i confini del possibile range del valore ottenuto.
Non è molto chiaro come "chiarire semplicemente i confini della possibile dispersione del valore ottenuto". Ci sono regole formali per costruire una linea retta e stimare la sua pendenza,
il grado medio di fiducia nella previsione.
Supponiamo di avere una serie di numeri {21;-5;12;23;-24}.
con esso, allora tan(a)=1, se il nostro sistema di superprevisione indovina esattamente la direzione, ma i valori
mentre prevedendo 2 volte tanto {42;-10;24;46,-48} allora tecnicamente tan(a)=2, con una previsione di
3 volte più della realtà, l'angolo scapperà oltre i 70 gradi. Se tali previsioni
sono una piccola percentuale del numero totale di previsioni e il resto sono casuali, cioè per
tan(a)=0, allora l'alfa medio sarà per esempio di 10 gradi. Come trattare questo valore,
è effettivamente ottenuto sommando previsioni casuali ed errate?
Supponiamo di aver introdotto una regola che se la previsione supera il valore ottenuto,
allora consideratelo vero e segnate y con lo stesso valore di x. Ma poi cosa fare se
era previsto 150 p al rialzo ma in realtà è andato 5 p al rialzo?
Inoltre, anche il fatto che l'angolo dal basso sia limitato a zero non è vero. Se ci fosse un sistema di super-antiprevisione, cioè che predice un valore futuro assolutamente accurato, ma di segno opposto, l'angolo sarebbe -45. È chiaro che in questo caso non è difficile invertire la direzione. Ma che dire se tali previsioni sono anche "spalmate" tra un gran numero di previsioni casuali?
Mentre questo sistema è lontano dall'essere completo, c'è ancora molto lavoro da fare, e ogni giorno ho più dubbi se lo completerò, o se subirà lo stesso destino di molti altri - morire prima ancora di nascere. Come sviluppatore soffro di un grave disturbo: man mano che si lavora su un progetto si accumula esperienza, si sviluppa una comprensione di come qualcosa può essere migliorato, e inizia una serie infinita di miglioramenti, spesso il punto di non ritorno è passato, e apportare modifiche a ciò che è stato fatto non è più possibile, è più facile buttare via tutto e ricominciare. Come per questo lavoro, nelle ultime tre settimane è stato sempre più difficile resistere alla tentazione di buttare il sistema nel cestino e ricominciare da capo. Anche se, naturalmente, è un peccato per il tempo e lo sforzo di buttarlo via, anche così com'è ora, mostra buoni risultati. Ma venderlo in questo modo sarebbe simile a vendere una macchina per stampare soldi al prezzo del metallo, il sistema non sarà valutato e sarà considerato come un semplice indicatore, anche se non avevo altra scelta che scegliere due segnali complementari e allegare l'Expert Advisor per 200 sterline, e il costo aumenta di ordini di grandezza, anche se il setup e i test richiederanno molto tempo, che non ho e che non voglio fare ora per l'impazienza di iniziare un nuovo sistema.
Quindi, sono in un limbo, e il futuro di questo sistema è oscuro. Spero di aver risposto alla domanda: perché non ho ancora svuotato il mercato?
Mi fai ridere...... Penso che sia ora di passare alla pratica, altrimenti la teoria non servirà a niente.......))))
riguardo all'angolo di pendenza, prova a fare una serie di chiusure e una serie dello stesso numero di valori, ma da chiusure precedenti e ottieni un angolo di circa 45 gradi. È una previsione?
No, questa è una sciocchezza.
State prevedendo un valore assoluto di prezzo o incrementi di prezzo? Se il valore assoluto, allora tutto è corretto - quasi una previsione accurata (tan=1). Ma il problema è che ciò che conta per il trading è il "movimento" del prezzo dopo aver aperto una posizione, non il suo valore. In altre parole, per esempio, per il caso "aperto-chiuso" su una barra, tracciate una serie di differenze Close-Open e una serie dello stesso numero di valori, ma dal precedente Close-Open, e otterrete un angolo di circa zero gradi.
Questa è la previsione.
Non è molto chiaro come "specificare solo i limiti della possibile variazione del valore ottenuto". Ci sono regole formali per disegnare una linea retta e stimare dal suo angolo di pendenza,
il grado medio di fiducia nella previsione.
Conosciuto come. Se c'è un'equazione della linea dei minimi quadrati tracciata attraverso la nuvola di prognosi, si può trovare l'errore di calcolo della pendenza tangente di questa linea. Non posso darvi la formula a colpo d'occhio - non la ricordo. Dovrò cercarlo nei libri.
...se il nostro sistema di super-previsioni indovina accuratamente la direzione
predice 2 volte di più {42;-10;24;46,-48} poi tecnicamente tan(a)=2, con una previsione
3 volte la realtà, l'angolo scapperà oltre i 70 gradi.
Una tale variante, tranne che per inventarla, non può essere realizzata in nessun altro modo!
Il punto è che durante la costruzione del sistema di previsione dovremmo essere guidati da un certo funzionale durante il suo adattamento (allenamento), che saremo in grado di minimizzare in un modo o nell'altro. Per esempio, ogni volta che risolvete nella vostra testa il problema di come attraversare una strada, minimizzate il possibile rischio associato al traffico intenso su di essa. O, in un'altra situazione, la lunghezza della distanza percorsa. Queste sono funzionalità possibili. Ciò che è rilevante per noi (anche se non sempre) è la minimizzazione della distanza da un punto di previsione al suo valore esatto (minimizzazione dell'errore quadratico medio). In questo caso, il tuo esempio è assurdo, perché la previsione è 2 (due) volte diversa dalla realtà, e non importa, che verso l'alto. L'importante è che sia 2 volte!
Non c'è bisogno di inventare un mostro e poi scervellarsi sul possibile mondo in cui potrebbe esistere.
P.S.
Ha trovato una formula per determinare l'errore della tangente dell'angolo di inclinazione.
Supponiamo di cercare un'approssimazione con una funzione lineare Y=a+bx, allora b=(<xy>-<x><y>)/(<x^2>-<x>^2) e a=<y>-b<x> Si tratta, infatti, di trovare i coefficienti di regressione lineare a e b se l'insieme delle previsioni dell'incremento atteso x[i] e l'insieme dell'incremento effettivo y[i] sono noti. Le parentesi triangolari indicano la media, che è determinata dalla formula:
<x>=1/n*SUM(x[i]), dove i va da 1 a n, n è il numero di punti sperimentali.
Allora l'errore è definito come:
delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2))/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2))
L'espressione per la tangente dell'angolo di inclinazione, tenendo conto di quanto sopra, prende la forma:
tan=b+/-delta
No, questa è una sciocchezza.
State prevedendo un valore assoluto di prezzo o incrementi di prezzo? Se il valore assoluto, allora è corretto - quasi una previsione accurata (tan=1). Ma il problema è che ciò che conta per il trading è il "movimento" del prezzo dopo aver aperto una posizione, non il suo valore. In altre parole, per esempio, per il caso "aperto-chiuso" su una barra, tracciate una serie di differenze Close-Open e una serie dello stesso numero di valori, ma dal precedente Close-Open e otterrete un angolo di circa zero gradi.
Questa è la previsione.
Si sa come. Se hai l'equazione della linea dei minimi quadrati attraverso la nuvola di previsione, puoi trovare l'errore nel calcolo della tangente della pendenza della linea. Non posso darvi la formula a colpo d'occhio - non la ricordo. Dovrò cercarlo nei libri.E questo è un pensiero.