La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 19
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bstone - Previsione per il giallo e la linea rossa rispettivamente 1 e 2 barre avanti al blu. Il calcolo viene fatto sulla barra zero e quello che vedete nelle immagini si forma in questa forma sulla barra zero senza sbirciare nel futuro, senza ridisegnare il passato, ho verificato questo su un conto demo (non è il mio primo anno dietro il marito per il forex, lo prendo seriamente).
Neutron- "Una visione generale della curva di equilibrio trovata dalle caratteristiche integrali stimate è mostrata dalla linea rossa nella figura sottostante. Per confronto, la linea blu mostra la curva di equilibrio costruita dal trading "equo" di TC, sulla base dei dati forniti da Piligrimm." - Non capisco, cos'è un sistema così equo?
L'algoritmo sopra descritto è implementato in un modulo, che è un'unità stazionaria (cioè senza modelli di riqualificazione, anche se c'è la possibilità grazie all'"equalizzatore" di ottimizzare le caratteristiche di ampiezza - fase dei segnali per un particolare strumento e time frame), progettato per formare un campione presentabile dello spettro dei segnali (oltre un centinaio di segnali ottenuti utilizzando diversi algoritmi) basato sulle quotazioni in tempo reale. Le decisioni di trading saranno prese non da 2 o 3 segnali nell'immagine (ci sono molti segnali del genere, nell'ultima immagine sopra potete vedere lo spettro di 100 segnali, molti dei quali hanno caratteristiche non peggiori dei 3 che ho presentato sopra come esempio di previsione di un segnale una e due barre avanti), ma da un modulo dinamico separato per prendere decisioni di trading.
Ho già sviluppato e testato questo modulo in altri sistemi Expert Advisor sviluppati in precedenza. L'essenza è l'utilizzo di tre comitati di reti neurali con 15 NS in ciascuno. Ogni comitato riceve un gruppo di 50 segnali, con la seguente distribuzione: il primo comitato riceve i segnali da 1 a 50, il secondo da 26 a 75, il terzo da 51 a 100 dal primo modulo descritto sopra - così ogni comitato ha la metà del set di segnali di input sovrapposti con l'altro comitato. La lunghezza del campione di formazione dei segnali per ogni comitato è di 200 barre, i comitati NS operano in un ciclo infinito di riqualificazione in tempo reale. Come segnale da cui viene eseguita la formazione, otteniamo un segnale dall'"indicatore di tendenza" che riflette i punti di inversione della tendenza sulla storia (che ho messo in vendita, puoi vedere il suo lavoro lì). Dopo che 15 NS sono state riqualificate nel comitato, i modelli di queste reti vengono eseguiti su un campione di prova e solo 9 migliori vengono selezionati su 15. E questi 9 modelli migliori da ogni comitato sono ottenuti nel blocco di calcolo, dove il calcolo è eseguito per 9 modelli migliori e il risultato è medio sul comitato. Come risultato, otteniamo tre segnali di trading calcolati per ogni comitato in base all'arrivo di una nuova barra. La decisione commerciale collegiale viene presa quando le decisioni di tutti e tre i comitati coincidono. Sistema dinamico che monitora costantemente i cambiamenti del mercato e resetta i suoi parametri in tempo reale, permette di prendere le migliori decisioni in una certa situazione. In generale, l'intero sistema non è ancora stato testato, sono impegnato a "lucidare" i singoli segnali del primo modulo. Mostro il risultato di questa "lucidatura" nelle foto qui sotto. I segnali mostrati nelle figure sono due modifiche del segnale, che è stato presentato prima come una linea rossa. Nella prima e nella seconda figura i segnali differiscono nelle impostazioni dell'"equalizzatore", volevo mostrare come piccoli cambiamenti nei parametri cambiano la forma dei segnali. Nell'archivio il file PR corrisponde alla prima figura e PR30corrisponde alla terza figura. Nella 1a colonna - dati corrispondenti alle linee rosse, nella 2a colonna - linee gialle, da 3 a 6, rispettivamente - Open, High, Low, Close.
Neutron, sarebbe bene inquadrare il modo come un articolo...
Il materiale è grezzo. Penso che sia troppo presto per formattare l'articolo.
Il calcolo viene fatto sulla barra zero e quello che vedete nelle immagini si forma in questa forma sulla barra zero senza guardare nel futuro, senza ridisegnare il passato, ho verificato questo su un conto demo (non il primo anno dietro al marito per il Forex, lo prendo seriamente).
La linea di fondo è che vengono utilizzati tre comitati di reti neurali di 15 NS in ciascuno. Ogni comitato riceve un gruppo di 50 segnali, con la seguente distribuzione: primo comitato - segnali da 1 a 50, secondo - da 26 a 75, terzo - da 51 a 100 dal primo modulo descritto sopra, quindi ogni comitato ha un mezzo campione di segnali di ingresso che si sovrappone all'altro comitato. La lunghezza del campione di formazione dei segnali per ogni comitato è di 200 barre, e i comitati NS operano in un ciclo infinito di riqualificazione in tempo reale.
Tanto di cappello per il vostro lavoro e il grande risultato!
Infatti, i dati presentati sono una prova diretta della non casualità del mercato Forex e, quindi, la possibilità di guadagni non casuali da esso.
Neutron - " Lavista generale della curva di equilibrio trovata dalle caratteristiche integrali stimate è mostrata in rosso nella figura sottostante. Per confronto, la linea blu mostra la curva di equilibrio costruita dal trading TS "equo" secondo i dati forniti daPiligrimm." - Non capisco cosa sia un tale sistema equo?
Carichiamo il kotir presentato da te (terza colonna nell'archivio) in Metatrader e usiamo la linea gialla (seconda colonna) come indicatore sull'apertura della posizione. Scriviamo TS (l'ho implementato in Mathcad), che apre-chiude una posizione ad ogni riferimento di serie temporale (Open della barra corrente H4), la direzione che scegliamo secondo il segno dell'incremento dell'indicatore. Questo è quello che io chiamo un commercio "equo".
Come dipendono l' uno dall'altro la lunghezza ottimale del campione di allenamento P, il numero di TC d-entries e il numero di pesi del set w?
Neutron, sarebbe una buona idea mettere il metodo sotto forma di un articolo che dettagli il metodo di applicazione pratica. Questo potrebbe diventare uno standard man mano che si diffonde "tra le masse". Allo stesso tempo, l'apertura di una posizione TS può essere considerata come una previsione della dimensione media di un trade redditizio sulla barra successiva (l'intervallo uguale alla durata media dell'ordine). Ovviamente oggi manca un tale indicatore per valutare il TS e lo sviluppo della vostra idea sembra essere molto versatile in questo senso.
P.S. Come opzione, su una scala di valutazione fuzzy, a destra potrebbe essere "for real!", e a sinistra - "Ftopkus!" :-)
Secondo.
In effetti, il modo di classificazione proposto potrebbe essere la base di quello generalmente accettato.
По-сути, представленные данные служат прямым доказательством не мартингальности рынка Forex и, следовательно, возможности неслучайного заработка на нём.
Piligrimm, come si fa a correlare la lunghezza ottimale del campione di allenamento P, il numero di ingressi d e il numero di pesi regolabili w?
C'è stato davvero un sacco di lavoro; in pratica, ho lavorato su questo sistema esperto da marzo, passando dalle 10 alle 14 ore al giorno al monitor, e utilizzando l'esperienza e il bagaglio di molti anni precedenti. Per costruire il primo modulo - il costruttore di segnali, ho dovuto addestrare centinaia di modelli, la maggior parte dei quali è andata nel cestino, e solo una piccola parte che ha soddisfatto i criteri dati è entrata nel sistema. L'addestramento di un modello ha richiesto dalle 6 alle 30 ore. Ma il compito più doloroso per me era quello di creare segnali con l'ampiezza richiesta e la risposta di fase dai segnali prodotti dai modelli Non avevo trovato un modo per automatizzare questo processo, dovevo combinare manualmente centinaia di combinazioni da un gruppo di modelli diversi, fino a trovare una versione soddisfacente (ciò che ho chiamato "scuoiatura" dei segnali) e un nuovo segnale originale, o un segnale primario migliorato creato da uno dei modelli.
Il primo modulo è stazionario, non prevede la riqualificazione, ma è progettato affinché i modelli costruiti lavorino stabilmente per il prossimo futuro, almeno 2 - 3 anni. Procedendo da questo ho scelto il timeframe H4 con lunghezza di campionamento di 5000 barre per la formazione, nel cui intervallo il mercato ha cambiato le sue fasi molte volte e la gamma di cambiamenti di tasso (su questo intervallo è da 1,16 a 1,6) non dovrebbe superare questi limiti negli anni a venire. I modelli appresi NS e LR sono stati formalizzati in polinomi e poi tradotti in MQL, così l'intero primo modulo è implementato in MQL come un indicatore che può essere ottimizzato in una vasta gamma di caratteristiche ampiezza-fase utilizzando l'equalizzatore, ottenendo la forma desiderata dei segnali per creare diverse strategie. Il mio obiettivo fin dall'inizio non era quello di fare un sistema altamente specializzato per qualche strategia specifica, ma di creare un sistema aperto, una sorta di costruttore, che può ricevere nuovi segnali con nuove caratteristiche, se necessario, utilizzando combinazioni di segnali esistenti, in conformità con i requisiti delle strategie da progettare.
Il secondo modulo è dinamico, è implementato su Matlab. È progettato per monitorare dinamicamente la situazione del mercato, adattandosi costantemente ai cambiamenti, e prendere decisioni di trading informate basate sull'analisi multivariata delle informazioni fornite dal primo modulo. Essenzialmente, questo modulo è un sistema di riconoscimento, che è addestrato sul vettore di ingresso di 50 segnali e sulla base della tendenza di riferimento sulla storia, creata dall'indicatore di tendenza, per riconoscere i punti di inversione della tendenza del mercato, per un dato intervallo di fluttuazioni del tasso, e sulla barra zero senza ritardo significativo per dare un segnale circa l'inizio dell'inversione. Per escludere decisioni sbagliate e l'influenza dei rumori, ho reso questo modulo ridondante, e ho introdotto un comitato di 15 NC, e fatto tre comitati addestrati per l'analisi di diversi vettori di input (anche se non è stato fatto per la bella vita, mi sarebbe piaciuto usare un solo comitato, ma il mio computer semplicemente non può gestire l'addestramento di NC con 100 input). Così ho dovuto dividere l'array di input in tre parti, come ho descritto sopra, e addestrare il National Computer System con 50 input, che anche se caricano troppo il processore e la memoria, ma funzionano comunque. Quindi la scelta del numero di ingressi NS è determinata da questo. Questa unità è progettata per tracciare e valutare i cambiamenti a breve termine nel mercato senza un'analisi profonda della storia e le mie conclusioni empiriche sono che la lunghezza del campione di allenamento dovrebbe essere almeno 10 volte l'orizzonte di previsione o riconoscimento, su cui il NS lavora senza riqualificazione. Ho usato questo modulo per lavorare sul timeframe M1 dove il tempo totale per il retraining di un comitato era di 15-17 minuti, inoltre la precisione di previsione senza retraining del NS era abbastanza alta a 20 barre, cioè 20 minuti avanti. Così, ho selezionato una lunghezza dell'array di input per l'addestramento pari a 200 barre. Ho provato a diminuire la lunghezza del campione fino a 100 barre ma l'errore nel campione di prova è aumentato notevolmente, un aumento nell'intervallo da 200 a 1000 barre non ha aumentato la precisione in modo significativo, ma ha aumentato il tempo di addestramento e la memoria utilizzata. Uso le funzioni standard di Matlab NS, i pesi sono generati internamente in modo automatico.
Per quanto riguarda la prevedibilità del mercato Forex, ero sicuro della sua prevedibilità fin dall'inizio quando ho iniziato a lavorarci, e molti anni di lavoro ed esperimenti hanno solo rafforzato questa convinzione. Ho anche scritto un articolo su di esso chiamato 'È possibile fare previsioni sul forex? Come creare la propria strategia di trading?
A proposito, ho accennato brevemente all'approccio che uso in questo sistema. Purtroppo, molti non prendono sul serio questo articolo, lasciando commenti beffardi.
Un'altra domanda sull'ultimo grafico che hai citato, strano che i minimi e i massimi locali della linea rossa e blu siano in antifase tra loro, come lo spieghi?
Per quanto riguarda la prevedibilità del mercato Forex, fin dall'inizio, quando ho iniziato a lavorarci, ero fiducioso nella sua prevedibilità, e nel corso degli anni di lavoro ed esperimenti ho solo rafforzato questa convinzione. Ho anche scritto un articolo su di esso chiamato 'È possibile fare previsioni sul forex? Come creare la propria strategia di trading?
A proposito, ho accennato brevemente all'approccio che uso in questo sistema. Purtroppo, molti non prendono sul serio questo articolo, lasciando commenti beffardi.
Un'altra domanda sull'ultimo grafico che hai postato, è strano che i minimi e i massimi locali delle linee rossa e blu siano opposti tra loro, come lo spieghi?
Beh, in termini generali sì.
Piligrimm, l'indicatore che avete raccolto nella forma in cui l'avete presentato per la revisione, permette di battere statisticamente il mercato su Н4. E questo con un rischio minimo. Per quale motivo non avete ancora ribaltato il Forex?
Per quanto riguarda le differenze nei dati presentati da me, esse sono dovute all'essenza stessa della metodologia di stima della redditività. Il punto è che conoscendo le caratteristiche integrali che definiscono un processo stazionario (distribuzione degli incrementi di capitale nel nostro caso), otteniamo sempre una delle infinite sue realizzazioni. In generale, queste realizzazioni sono simili (tasso di crescita, fluttuazioni del tasso di crescita), ma sono individuali e uniche nei dettagli. Questo spiega l'apparente discrepanza. Quello che hai notato come la controfase di TUTTO è solo una coincidenza. Poteva essere in fase e qualsiasi altra cosa.
Beh, capisco in termini generali.
Piligrimm, l'indicatore che hai messo insieme come lo hai presentato, ti permette di battere il mercato su H4 con certezza statistica. E questo con un rischio minimo. Qual è la ragione per cui non hai rovesciato il Forex fino ad ora?
Non dirò ancora nulla, ma mi sembra che in questo caso i risultati siano stati ottenuti in modo errato a causa di un superamento dell'indicatore sulla barra dello zero. Per un orizzonte di 1 barra, è ovvio - quando si emulano trade sui dati presentati la decisione viene presa all'inizio della barra in base ai dati, che in realtà è stata ottenuta al momento della sua formazione completa. Per un orizzonte di 2 barre dobbiamo analizzare più in dettaglio.
Non voglio ancora affermare nulla, ma mi sembra che in questo caso i risultati siano stati ottenuti in modo errato a causa del ridisegno dell'indicatore sulla barra zero. Per un orizzonte di 1 barra è ovvio - quando si emulano trade su dati presentati la decisione viene presa all'inizio della barra utilizzando dati che in realtà sono stati ottenuti al momento della sua completa formazione. Per un orizzonte di 2 barre dobbiamo analizzare più in dettaglio.
Piligrimm ha scritto :>>.
bstone - Previsione per il giallo e la linea rossa rispettivamente 1 e 2 barre avanti a quella blu. Il calcolo viene fatto sulla barra zero e quello che vedete nelle immagini si forma sulla barra zero senza guardare nel futuro, senza ridisegnare il passato, ho verificato questo su un conto demo (non il primo anno dietro il forex, lo prendo seriamente).
Tuttavia, questo è un punto molto importante.
Chiediamo ancora una volta aPiligrimm di confermare la correttezza dei dati presentati. Dobbiamo garantire che la previsione per la prossima barra H4 (linea rossa o gialla) sia ricevuta e fissata PRIMA che la barra si apra e non durante la formazione della barra.
Il materiale è grezzo. Penso che sia troppo presto per inventare un articolo.
Penso che sia anche importante tracciare la varianza della distribuzione
le distanze dai punti alla linea tracciata sulla nuvola di punti. A zero
l'angolo dell'errore di previsione è esattamente 45 gradi e la varianza è
è zero. Per le esigenze reali possiamo scegliere degli insiemi ottimali
valori sigma più piccoli e angolo di pendenza maggiore.
Ciao a tutti!
L'argomento è abbastanza interessante per me personalmente, quindi mi azzardo a fare alcune domande ai partecipanti di questo thread.
Mi dispiace, se ho frainteso qualcosa...
1. Cosa stiamo cercando di prevedere? (probabilmente il valore del prezzo futuro, che dovrebbe formarsi entro un certo periodo di tempo).
Per semplicità, tr=sl. L'obiettivo è che il prezzo raggiunga tr, più velocemente di sl. Il rapporto n/l dovrebbe essere superiore a 0,5, compreso lo spread. Preferibilmente, dovrebbe essere maggiore di 0,7.
2. Quali parametri del passato useremo per la nostra previsione per determinare il prezzo ad un livello target specifico (tr)? Questa domanda è stata sollevata in qualche pagina di questo thread, ma non la capisco...
3. secondo me, prevedere il mercato è difficile, forse anche inutile (cioè le regressioni, ecc. che restano indietro rispetto alla variazione del prezzo (pendenza) non sono molto diverse dalla MA). Allo stesso modo, penso che la cosa principale sia che il movimento dipende dalla quantità di denaro che alcune persone hanno scommesso con l'aspettativa di un bene che sale/scende e la loro avidità e paura nell'attesa di raggiungere quel livello di prezzo. Questo fatto, secondo me, non può essere ignorato quando si fanno previsioni.
1. cosa stiamo cercando di prevedere?
2. Quali parametri del passato useremo per la nostra previsione... 3. Secondo me, prevedere il mercato è difficile, forse inutile...1. Aumento del prezzo sulla prossima barra.
2. Il valore degli incrementi di prezzo sulle barre attuali e precedenti.
3... Potete suggerire qualcos'altro per MTS?
Penso che sia anche importante tracciare la varianza della distribuzione
delle distanze dai punti alla linea tracciata sulla nuvola di punti. A zero
errore di previsione l'angolo è esattamente 45 gradi e la varianza è
è zero. Per le esigenze del mondo reale, gli insiemi ottimali di
valori più piccoli di sigma e un angolo di pendenza maggiore.
Naturalmente hai ragione.
Se parliamo del valore del metodo proposto, dobbiamo sottolineare che operiamo con due parametri - la tangente della pendenza della regressione lineare e la dispersione della diffusione del punto (assumendo la distribuzione normale degli incrementi di equilibrio) in relazione alla linea costruita. Il primo parametro caratterizza la redditività di TC, il secondo i rischi. Avendo entrambi, possiamo trovare la percentuale ottimale (nel senso di massimizzazione del reddito per un certo periodo di tempo) di reinvestimenti. In altre parole, più la pendenza delle nuvole è vicina ai 45 gradi e più è sottile, meglio è.