Grafici dei tester dei futuri partecipanti al campionato - pagina 22

 
LeoV писал (а) >>

In effetti, è un risultato interessante. Certo, ci sono molte domande sul perché e sul percome, ma credo che il campionato risponderà in modo esauriente. Quindi non chiederò ora - vedremo tutto ))))

Sono completamente d'accordo. Sono anche interessato a vedere la foto di Bettera.

 

Simbolo GBPUSD (sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 minuti (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:55 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modello Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe disponibili)

Bars in test 47401 Ticks modellati 1631940 Qualità della modellazione 90.00%
Errori di grafici non corrispondenti 0

Deposito iniziale 10000.00
Utile netto totale 171905.98 Utile lordo 391496.71 Perdita lorda -219590.73
Fattore di profitto 1,78 Payoff previsto 397,93
Drawdown assoluto 1108.24 Drawdown massimo 24154.00 (24.58%) Drawdown relativo 31.92% (4326.63)

Totale scambi 432 Posizioni corte (% won) 237 (80,17%) Posizioni lunghe (% won) 195 (72,82%)
Operazioni in profitto (% del totale) 332 (76,85%) Operazioni in perdita (% del totale) 100 (23,15%)
La più grande operazione di profitto 6000.00 operazione di perdita -4243.00
Commercio medio di profitto 1179.21 commercio di perdita -2195.91
Massimo vittorie consecutive (profitto in denaro) 21 (25891.25) perdite consecutive (perdita in denaro) 6 (-15437.50)
Massimo profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 29350.00 (15) perdite consecutive (conteggio delle perdite) -15437.50 (6)
Media di vittorie consecutive 6 sconfitte consecutive

Anche Euro/bucks è stato testato, ma anche se il profitto è maggiore, il drawdown è sproporzionatamente più grande, cioè il fattore di recupero è minore. Pertanto, è stato selezionato Pound/Bucks. I risultati dei test del campionato e quelli fatti da me sono quasi gli stessi - la differenza in 5 scambi, circa 1,1%.

 
Tester di strategia: SuperNeuron
Rapporto del tester di strategia
SuperNeuron
Alpari-Classic (Build 218)

SimboloGBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo5 Minuti (M5) 2007.10.01 00:00 - 2007.12.24 18:55 (2007.10.01 - 2007.12.25)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Deposito iniziale10000.00
Utile netto42914.75Profitto totale100012.40Perdita totale-57097.65
Redditività1.75Aspettativa di vittoria275.09
Dispersione assoluta1032.85Massimo prelievo15578.50 (26.37%)Prelievo relativo49.74% (8876.00)
Totale scambi156Posizioni corte (% vittoria)69 (81.16%)Posizioni lunghe (% vittoria)87 (78.16%)
Operazioni redditizie (% di tutte)124 (79.49%)Operazioni in perdita (% di tutte)32 (20.51%)
Il più grandecommercio redditizio6000.00perdere l'accordo-4150.00
Mediaaffare redditizio806.55perdere l'accordo-1784.30
Numero massimovittorie continue (profitto)21 (18909.85)Perdite continue (perdita)6 (-6420.00)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)26831.00 (13)Perdita continua (numero di perdite)-8750.00 (3)
Mediavincite continue6Perdita continua2

Ed ecco l'ultimo campionato (secondo il mio tester, ovviamente)

 

Ci sono altre persone coraggiose :), o possiamo già fare una copia del ramo prima che i grafici vengano cancellati.

Purtroppo non abbiamo visto gli orari della maggior parte dei "luminari" della programmazione - forse hanno qualcosa da nascondere...

Penso che torneremo su questo post dopo il campionato...

 

Rispetto a ciò che è già postato qui, i luminari si vergognerebbero a postare i loro modesti risultati :)


P.S. A proposito, chi sono i "luminari" della programmazione? E in che modo la "luminosità" nella programmazione è legata alla "luminosità" nel trading?

 
Valmars писал(а) >>
Rapporto del tester di strategia
tran_ms
MetaQuotes-Demo (Build 218)

Simbolo GBPJPY (Sterlina britannica contro Yen giapponese)
Periodo 4 ore (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.08.19 20:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modello Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
Parametri TakeProfit=530; StopLoss=170; _Param_Trailing_=" --- ��������� ��������-����� ---"; UseTrailing=1; MinProfit=350; TrailingStop=100; TrailingStep=140; UnLossLewel=56; N=19; Lots=0; PercentFreeMargin=30; MAGIC=12345; MA_Short_Period=4; Info=vero; Unloss=vero; Distance=12; Sense=8; Period_X=240;
Barre in prova 1990 Zecche modellate 4289983 Qualità della modellazione 90.00%
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto totale 304376.32 Utile lordo 378401.66 Perdita lorda -74025.34
Fattore di profitto 5.11 Payoff previsto 3074.51
Dispersione assoluta 702.93 Dispersione massima 34552.60 (13.83%) Prelievo relativo 50.76% (12112.54)
Totale scambi 99 Posizioni corte (vinto %) 82 (74.39%) Posizioni lunghe (vinto %) 17 (76.47%)
Operazioni di profitto (% del totale) 74 (74.75%) Operazioni in perdita (% del totale) 25 (25.25%)
Il più grande commercio di profitto 24626.08 commercio di perdita -6829.63
Media commercio di profitto 5113.54 commercio di perdita -2961.01
Massimo vittorie consecutive (profitto in denaro) 24 (164915.45) perdite consecutive (perdita in denaro) 7 (-18519.27)
Massima profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 164915.45 (24) perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -18519.27 (7)
Media vittorie consecutive 6 perdite consecutive

2

>> Facciamo squadra.

 
bstone писал (а) >>

Rispetto a ciò che è già postato qui, i luminari si vergognerebbero a postare i loro modesti risultati :)


P.S. A proposito, chi sono i "luminari" della programmazione? E in che modo la "luminosità" nella programmazione è legata alla "luminosità" nel trading?

Infatti, l'argomento più interessante sarà quello se qualcuno lo farà dopo il 25 dicembre.

sarà interessante vedere i grafici di tutti coloro che hanno postato qui

Mi piacciono quasi tutti i grafici! soprattutto se potessimo tornare al 01 01 2008!

 

Il mio umile contributo(

Rapporto del tester di strategia
ma10_30
MetaQuotes-Demo (Build 218)
Simbolo USDCHF (dollaro USA contro franco svizzero)
Periodo 1 ora (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modello Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe disponibili)
Parametri RiskPercent=25; MA1=10; MA2=30;

Bars in test 4919 Ticks modellati 1464324 Qualità della modellazione 90.00%
Errori di grafici non corrispondenti 0

Deposito iniziale 10000.00
Utile netto totale 46405.42 Utile lordo 173040.31 Perdita lorda -126634.89
Fattore di profitto 1,37 Payoff previsto 281,24
Drawdown assoluto 4201.61 Drawdown massimo 24945.02 (59.29%) Drawdown relativo 59.29% (24945.02)

Totale scambi 165 Posizioni corte (% won) 76 (42,11%) Posizioni lunghe (% won) 89 (33,71%)
Operazioni in profitto (% del totale) 62 (37,58%) Operazioni in perdita (% del totale) 103 (62,42%)
La più grande operazione di profitto 14045.43 operazione di perdita -5053.45
Commercio medio di profitto 2790.97 commercio di perdita -1229.46
Massimo vittorie consecutive (profitto in denaro) 3 (14658.80) perdite consecutive (perdita in denaro) 13 (-16655.56)
Massimo profitto consecutivo (numero di vittorie) 14658.80 (3) perdite consecutive (numero di perdite) -16655.56 (13)
Media vittorie consecutive 2 sconfitte consecutive 3

 

Su tutti questi grafici. Non so se qualcuno ha fatto questa domanda.

Nel rapporto del tester, tutti gli scambi sono distribuiti uniformemente su una scala temporale. Mi piacerebbe vedere un grafico in tempo reale, cioè, guardando il grafico, vedere che febbraio e marzo sono stati redditizi, ma da giugno ad agosto tutto è rimasto fermo.

Per esempio, invece di un'immagine come questa:



essere così:


 
Parabellum >> :

Su tutti questi grafici. Non so se qualcuno ha fatto questa domanda.

Nel rapporto del tester, tutti gli scambi sono distribuiti uniformemente su una scala temporale. Mi piacerebbe vedere un grafico in tempo reale, cioè, per esempio, guardando il grafico, vedere che febbraio e marzo sono stati redditizi, ma da giugno ad agosto tutto è rimasto fermo.

Per esempio, invece di un'immagine come questa:



essere così:




È da molto tempo che lo chiede,